"ho comprato azioni come berlusconi mi ha detto": lo denuncio

[Froze]

Originariamente inviato da wlog

veramente la gaussiana è dei primi dell'800 eppure è ancora la distribuzione piu usata in assoluto.

anche la partita doppia e' del 500 ed e' utilizzata dappertutto.
ma al pari della gaussiana (e di tutte le distribuzioni che piu' ti piacciono), non serve determinare il prezzo di strumenti finanziari.

[Froze]

Originariamente inviato da wlog

veramente la gaussiana è dei primi dell'800 eppure è ancora la distribuzione piu usata in assoluto.

E comunque, se non credi ai miei manuali di statistica, lo diceva pure wikipedia che quel modello è tutt'ora il piu usato, con pochissime modifiche dall'orginale.

wikipedia puo' dire pure che la terra e' piatta per quel che mi riguarda.
la determinazione del prezzo di uno strumento finanziario non viene effettuata attraverso analisi statistiche.
che ti piaccia o meno

[wlog]

Originariamente inviato da Froze

wikipedia puo' dire pure che la terra e' piatta per quel che mi riguarda.
la determinazione del prezzo di uno strumento finanziario non viene effettuata attraverso analisi statistiche.
che ti piaccia o meno

e quindi il managing director di morgan stanley ha torto e tu ragione?

io piu che pubblicare i tomi di statistica non so che fare.... non credete a me... non credete a wikipedia... non credete alle personalità piu influenti della statistica e analisi fianziara...


ditemi una fonte che vi vada bene, forza.

[Fradetti]

Originariamente inviato da Froze

mia controrisposta simpatica: non cercare di arrivare ai mercati finanziari con la semplice statistica

Questa è l'unica grande verità... la statistica nei mercati finanziari ha portato a grandi tonfi

http://en.wikipedia.org/wiki/When_Ge...tal_Management

[wlog]

Originariamente inviato da Fradetti

Questa è l'unica grande verità... la statistica nei mercati finanziari a portato a grandi tonfi

http://en.wikipedia.org/wiki/When_Ge...tal_Management

Aspetta, questa è una oversemplificazione.

Quel fondo è partito per tutt'altri motivi, alla base dei quali ci sono delle contraddizioni per ora irrisolvibili della teoria Kolomogoroviana della statistica, che a loro volta derivano dal fatto che non abbiamo ancora una teoria insiemistica coerente e consistente (non sappiamo neanche calcolare le aree dei rettangoli )

[Micene.1]

Originariamente inviato da wlog

Una volta costruito uno stimatore della varianza, il test di ipotesi serve a cercare la migliore delle varianze possibili



Assolutamente: come ogni manuale di statistica descrittiva esemplifica, spiega come si usa il TLC: Non devi avere un campione enorme al momento, il campione molto grande serve a capire qual'è la distribuzione.

Ma siccome noi sappiamo che gli incrementi percentuali dei titoli si muovono come una normale (e ho pubblicato 5 o 6 link che lo dimostrano) non abbiamo bisogno di un campione enorme.

Comunque se come fa qualcuno che ha usato solo 2 input, ovviamente non riuscirai a passare il test di ipotesi perchè avrai una varianza enorme.



Perfavore, ho pubblicato decine di link che dicevano il contrario

La normale è un ottimo strumento per l'analisi comportamentale, prova ne è il fatto che la usa anche il managing director della Morgan Stanley, o prova ne è che ho 2 manuali di statistica, il Boldi e il Hogg Tanis, e tutte e due ne parlano

premesso che io stavo criticando la tua proposta di considerare un indice nn pesato e di considerare il movimento dell'indice come una gaussiana (quindi mi limito a questo perche mi sembra stiamo divagando)

ebbene nel primo caso nn ha senso, nel secondo idem - nn ho mai sentito un analista che cerca di prevedere il movimento dei titoli sulla base di una curva gaussiana che è impossibile...per carita ci sono diverse teorie che rappresentano i movimenti tipici delle azioni che nn sono proprio gaussiane ma piu o meno (vabbe cè tutta la letteratura) teorie assolutamente generali che nessun trader considererebbe assiomi...in definitiva metto molto in dubbio che le investment bank considerino il disegnino di una campana per vendere e comprare senza considerare volumi, trend, parametri locale, congiuntura etc. nel lungo periodo

nel breve poi è un suicidio

[wlog]

Originariamente inviato da Micene.1

premesso che io stavo criticando la tua proposta di considerare un indice nn pesato e di considerare il movimento dell'indice come una gaussiana (quindi mi limito a questo perche mi sembra stiamo divagando)

ebbene nel primo caso nn ha senso, nel secondo idem - nn ho mai sentito un analista che cerca di prevedere il movimento dei titoli sulla base di una curva gaussiana che è impossibile...per carita ci sono diverse teorie che rappresentano i movimenti tipici delle azioni che nn sono proprio gaussiane ma piu o meno (vabbe cè tutta la letteratura) teorie assolutamente generali che nessun trader considererebbe assiomi...in definitiva metto molto in dubbio che le investment bank considerino il disegnino di una campana per vendere e comprare senza considerare volumi, trend, parametri locale, congiuntura etc. nel lungo periodo

nel breve poi è un suicidio

aspe aspe: tu parli di previsioni, io parlo di statistica descrittiva.


Non sto cercando di capire come andrà: hai perfettamente ragione a dire che la normale sugli incrementi non pesati è inutile.

Io sto cercando di capire come è andata, e come si è comportata rispetto alle altre. E' una analisi a posteriori che non ci dice nulla sul futuro.

[nomeutente]

Originariamente inviato da gugoXX

Wela wlog, vedo che non demordi eh? Bravo.
Prima sei andato sul forum di Chimica e hai cercato di demolire 200 anni di chimica riuscendo a tirare fuori dell'energia da una reazione endoenergetica.
Poi sei venuto in quello di Programmazione e hai cercato di demolire il teorema di Shannon cercando di riuscire a comprimere l'informazione, senza perdita, oltre il limite entropico.
Ora qui non ho capito, ma sembra che tu voglia demolire anche qualcosa in Finanza.

Bravo, lo spirito combattivo e' quello che ci vuole.
Ti consiglierei pero' di non farlo navigare a seconda degli esami che stai affrontando, ma di concentrarti su un tema nel quale credi veramente, e per il quale magari riuscirai a produrre risultati significativi.
Da buon matematico ti consiglio anche di trarre spunto da chi e' arrivato prima di te, e di far tesoro delle sue esperienze, giuste o sbagliate che siano, e soprattutto dei suoi teoremi gia' dimostrati.

Originariamente inviato da gugoXX

Paper a parte, ot a parte, fino a che non riuscirai a comprimere qualsiasi 5x5=25 elementi in almeno 24 (o meno), senza perdita, il target non e' raggiunto.

Cerchiamo di tenere la discussione in topic.

[dave4mame]

Originariamente inviato da wlog

Il singolo giorno può non essere in coda,

post #60, tuo intervento:

Nei 20 giorni successivi alla dichiarazione di B. l'azione ENI si trova SEMPRE nella coda della gaussiana, sia facendo un analisi giorno per giorno, che settimana per settimana, che ai 20 giorni.

palesemente in contraddizione.

ma globalmente può essere sempre in coda

"globalmente può"
non vuol dire
"ogni giorno è".

"ogni giorno è" significa che, per 20 giorni di fila, hai rilevato le chiusure del mib30 (o sp/mib), hai ordinato i dati reali dei titoli, hai costruito la distribuzione dei delta e hai verificato che, o in coda di sinistra, o in coda di destra, ENI è sempre "all'estremo".
questo non l'hai fatto.
l'ho fatto io, a campione, e ho verificato che questo non succede.
i titoli bancari, ad esempio, hanno avuto fluttuazioni molto più ampie

perchè gli errori sono moltiplicativi: in uno schema di successo insuccesso (mi comporto bene- ho un comportamento anomalo) basta trovarsi due volte nel 5% delle azioni piu strane per rappresentare il 2.5% di azioni piu strane.

non c'entra una mazza, per quanto ho scritto sopra (e come ti è stato fatto notare).
c'era da costruire una semplice distribuzione per variazione giornaliera..

Ma senza indugi, fai come ho fatto io: siccome ho comprato da poco la nuova calcolattice, e volevo imparare ad usarla,

era matlab, ma questo è irrilevante.

ho cercato i dati del mib 30: http://www.econstats.com/eqty/eq_d_eu_13.htm


A questo punto ho costruito una statistica, ho stimato la varianza e ho ottenuto una equazione parametrica, a questo punto ho fatto il test di ipotesi e ho trovato la migliore varianza (teorica). Tutto come descritto a pagina 72 del manuale di Hogg e Tanis.

mi sembrava di averti chiesto di postare dati e non citazioni, ma tant'è.

A questo punto ho preso la calcolatrice e ho plottato la normale giorno per giorno, guardiamo i calcoli, ti spiego perchè ci ho messo cosi poco:



ho preso poi questo grafico:

http://grafici.borsaitalia.it/script...co2=21/10/2008



http://www.borsaitaliana.it/bitApp/g...132476&lang=it


patatrac... Mib cresce (+11%) eni crolla (-0.875%)... devo farti davvero l'integrale della funzione di distribuzione di probabilità? Non ci credi che rimane in coda?

grafico che dimostra che, il 16 ottobre, il titolo eni perde il 7,7% (da 15.15 a 13,97

mentre il mib30 perde il 6,8% da (22221 a 20714)


lo stesso giorno:

unicredit perdeva il 13% (2,16 su 2,48)
prysmiam l'11% (11,8 su 12,3)

questo tanto per dire che, ANCHE NEL CASO DI PALESE CHERRY PICKING che stai grossolanamente riportando, ENI non è "IN CODA alla distribuzione"

E con i giorni andare peggiora.... per questo ti dicevo che è piu del 99.75%... perchè l'anomalia cresce col tempo, basta mettere i dati giorni per giorno

NON peggiora.
il grafico "da gente della strada" come l'hai definito che ho postato all'intervento #89 mostra come il titolo eni si muova in perfetto accordo con il mib30 o (spmib... a scelta).

Sulla mia calcolatrice il comando è:

Ndist ( norm, var, percentuale di eni)

produttoria poi su ogni intervallo di tempo in considerazione (in questo caso giorni) per ottenere la probabilità totale riferita allo schema e non al singolo evento.

che non c'entra nulla.
come ti è stato fatto notare da micene.1, qui non devi fare il compitino in classe di calcolo delle probabilità di tirare tre 7 consecutivi con 3 dadi.

l'analisi che tu sostenevi, ovvero che il titolo eni è stato (PER 20 GIORNI DI FILA!) in coda alla gaussiana, prevedeva questo approccio metodologico:

1) raccolta dello storico del mib30 o spmib (facile da recuperare)
2) raccolta dello storico dei titoli che lo compongono. (rognoso da costruire)
3) calcolo delle variazioni giornaliere per ogni titolo
4) costruzione, giornaliera, della curva delle variazioni
5) piazzamento della variazione del titolo eni sull'asse
6) verifica della sua permanenza di eni in una delle code, definito un limite per "coda" (non certo il 99,975, classico intervallo di confidenza per il calcolo della probabilità  essendo palesemente non significativo, visto che la variabile non è appunto la probabilità ma la distribuzione di un universo di 29/40 titoli)

perchè ti è chiaro vero, che era un esercizio di statistica descrittiva e non inferenziale?
non dovevi STIMARE NULLA; dovevi solo ordinare le distribuzioni giornaliere.
bastava un semplice foglio excel.
se tu l'avessi fatto (ed è ormai palese che NON l'hai fatto), sapresti che l'assunto che hai quaquaraquato a pagina 3 del thread è falso.

grazie per averci mostrato il bluff.
non facevi prima a dire, attorno a pagina 4, "vabbeh, scusate, volevo fare il figo, pensavo che nessuno avrebbe controllato" ?

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

"globalmente può"
non vuol dire
"ogni giorno è".

Adesso ti dico una cosa, che se tu avessi fatto il MINIMO sforzo di leggere i link che ti ho postato, sapresti già:

Se io lancio un dado e ottengo 6 non c'è nulla di strano. Se io su 5 dadi ottengo 5 6 è già molto piu improbabile.

Localmente non è in coda, globalmente lo è: basta considerare la differenza tra evento semplice e schema ripetuto.

"ogni giorno è" significa che, per 20 giorni di fila hai rilevato le chiusure del mib30 (o sp/mib), hai ordinato i dati reali dei titoli, hai costruito la distribuzione dei delta e hai verificato che, o in coda di sinistra, o in coda di destra, ENI è sempre "all'estremo".
questo non l'hai fatto.

assolutamente: ho visto che iniziava cosi e mi sono calcolato quanti giorni di comportamento ESATTAMENTE sulla media ci sarebbero voluti per riportare lo schema di prove lontano dalle code.

Ma solo perchè sono pigro: se avessi avuto tutti i dati in matlab, invece che sulla calcolatrice, sarei potuto essere molto piu preciso.

Capisci perchè parlo di matlab? perchè permette di risparmiare una CIFRA di lavoro

mi sembrava di averti chiesto di postare dati e non citazioni, ma tant'è.

e non ci sono i dati? io volevo solo farti vedere per l'ennesima volta che non sono cose che mi invento io, ma che sono già state studiate ancora e ancora...

questo tanto per dire che, ANCHE NEL CASO DI PALESE CHERRY PICKING che stai grossolanamente riportando, ENI non è "IN CODA alla distribuzione"

beh io mica posso mettermi a studiare tutti i dati contemporaneamente... perchè non mi passi la tabella come ti chiedo da pagine e pagine cosi posso fare uno studio piu preciso?

oppure perchè non ci plotti tu i dati? il codice te lo ho dato, no?

non peggiora.
il grafico "da gente della strada" come l'hai definito che ho postato all'intervento #89

a) al post 89 c'è un mio post. Perchè non linki quello a cui ti riferisci, a scanso di equivoci?

non dovevi STIMARE NULLA; dovevi solo ordinare le distribuzioni giornaliere.

Ti giuro, io non voglio arrabbiarmi con te, ma perchè non ti prendi i manuali che ho citato?

Prima mi sono messo a ridere perchè hai detto che non servivano gli integrali, e ti ho fatto vedere piu volte che in realtà servivano.

Se ti prendessi i manuali che ti ho linkato (disponibili anche online!!!) ti spiegherebbero pure loro perchè bisogna usare la stima...

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

grazie per averci mostrato il bluff.
non facevi prima a dire, attorno a pagina 4, "vabbeh, scusate, volevo fare il figo, pensavo che nessuno avrebbe controllato" ?

io non ti sto piu provocando, cerca di fare lo stesso.


Comunque ti chiedo di nuovo: io, il managing director della morgan & stanley, Hogg e tanis abbiamo torto siccome usiamo la normale per modellare la variazione degli asset pricing e tu hai ragione?

Rispondi a questa semplice domanda

[wlog]

ragazzi mi sembra di combattere contro i mulini a vento... perchè invece di pendere dalle mie labbra (che ovviamente possono sbagliare) NON VI PRENDETE QUESTI CAZZO DI MANUALI DI STATISTICA E VE LI STUDIATE UN PO????

diamine ve li ho linkati, con le spiegazioni e le dimostrazioni...e continuate a fare sempre le solite obbiezioni...ci credo che uno perde la calma

[dave4mame]

non sai nemmeno di cosa stai parlando, ma fa lo stesso.

stiamo ancora aspettando la dimostrazione della "permanenza in coda".


ah.
al post #89 c'è il post giusto.

[dave4mame]

[quote=gugoXX;25942066]Wela wlog, vedo che non demordi eh? Bravo.
Prima sei andato sul forum di Chimica e hai cercato di demolire 200 anni di chimica riuscendo a tirare fuori dell'energia da una reazione endoenergetica.
Poi sei venuto in quello di Programmazione e hai cercato di demolire il teorema di Shannon cercando di riuscire a comprimere l'informazione, senza perdita, oltre il limite entropico.
Ora qui non ho capito, ma sembra che tu voglia demolire anche qualcosa in Finanza.

[quote]


ah, ma questo non lo sapevo!
mica avevo inquadrato la tipologia di interlocutore...

va beh, basta, inutile andare avanti, per quel che mi riguarda

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

non sai nemmeno di cosa stai parlando, ma fa lo stesso.

Ma perchè tu non ti prendi un manuale di statistica??? te li ho linkati!!!

stiamo ancora aspettando la dimostrazione della "permanenza in coda".

http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...&postcount=155

va beh, basta, inutile andare avanti, per quel che mi riguarda.

ah ho capito, siccome io ho pubblicato stime, analisi, reference e vedi che ti sei infilato troppo nella merda ti tiri indietro.


D'altronde pubblicare i TUOI dati in possesso non ti costerebbe nulla... molto meno del lavoro di referencing che ho fatto io... però ti sputtanerebbe definitivamente....


E' incredibile come tu ti rifiuti di credere alla scienza... Adirittura secondo te il managing director di morgan stanley dice cazzate o "cose che non ho mai visto".


Scommetto che tu sarai il CEO dell'universo intero, vero?

[wlog]

lo ripeto: io ho solo usato MODELLI DI ROUTINE della statistica comportamentale.

Potete trovarli su quasi qualsiasi libro di statistica per università.

Cose che si insegnano dall'inizio del secolo e che ormai sono presenti in moltissime facoltà.

[nomeutente]

Originariamente inviato da dave4mame

grazie per averci mostrato il bluff.
non facevi prima a dire, attorno a pagina 4, "vabbeh, scusate, volevo fare il figo, pensavo che nessuno avrebbe controllato"?

Originariamente inviato da dave4mame

ah, ma questo non lo sapevo!
mica avevo inquadrato la tipologia di interlocutore...
va beh, basta, inutile andare avanti, per quel che mi riguarda

Puoi commentare quello che posta, ma non puoi commentare la persona.

Adesso si fa così: potete continuare a scannarvi sull'eni quanto volete a suon di numeri, ma il primo che fa un commento anche solo minimamente personale o sopra le righe o commenta in maniera minimamente sprezzante l'altrui livello di preparazione si fa 5 giorni di sospensione come minimo.

[wlog]

attendo con ansia che dave pubblichi i dati, oppure che usi i programmi che gli ho linkato per pubblicare lui l'analisi dei dati, mantenendo cosi la sua promessa

[Edo4444]

Originariamente inviato da wlog

attendo con ansia che dave pubblichi i dati, oppure che usi i programmi che gli ho linkato per pubblicare lui l'analisi dei dati, mantenendo cosi la sua promessa

Ascolta finora mi sono limitato a leggere la discussione xkè poteva diventare interessante ma sinceramente SEI TU che hai affermato certe cose quindi SEI TU che le devi dimostrare. Anche xkè sarebbe la tua analisi fuori dagli schemi non quella contrapposta alla tua. La tua analisi si basa sulla convinzione che berlusconi abbia fatto aumentare le quotazioni del titolo enel con le sue esternazioni. Bene guarda tu stesso il grafico con enel e il mib30 a confronto e commentami TU dove si vede che c'è stata questa discontinuità e dimmi cosa fa vedere la tua teoria, se no possiamo anche chiudere il discorso con un nulla di fatto xkè è evidente che la tua teoria misteriosa teoria (soprattutto xkè non la spieghi) è ARIA FRESCA o al massimo opinioni(influenzate com'è tipoco dalla politica).
http://it.finance.yahoo.com/q/bc?s=E...q=l&c=%5ESPMIB

[wlog]

Originariamente inviato da Edo4444

Ascolta finora mi sono limitato a leggere la discussione xkè poteva diventare interessante ma sinceramente SEI TU che hai affermato certe cose quindi SEI TU che le devi dimostrare. Anche xkè sarebbe la tua analisi fuori dagli schemi non quella contrapposta alla tua. La tua analisi si basa sulla convinzione che berlusconi abbia fatto aumentare le quotazioni del titolo enel con le sue esternazioni. Bene guarda tu stesso il grafico con enel e il mib30 a confronto e commentami TU dove si vede che c'è stata questa discontinuità e dimmi cosa fa vedere la tua teoria, se no possiamo anche chiudere il discorso con un nulla di fatto xkè è evidente che la tua teoria misteriosa teoria (soprattutto xkè non la spieghi) è ARIA FRESCA o al massimo opinioni(influenzate com'è tipoco dalla politica).
http://it.finance.yahoo.com/q/bc?s=E...q=l&c=%5ESPMIB

tu per caso riusciresti a procurarmi i dati perfavore? Purtroppo io ho bisogno della media aritmetica, altrimenti non posso costruire la normale.

E' l'unica cosa che sto chiedendo da decine di post...


Comunque nel libro che ho citato "the art of asset allocation" usa il mio stesso identico procedimento, applicandolo al mercato statunitense.

http://books.google.com/books?id=6_V...esult#PPA57,M1

pagina 57

Comunque non so se sia stato berlusconi. purtroppo questo non lo posso dire. Posso solo analizzare il comportamento di Eni rispetto alle altre, utilizzando la distribuzione normale. Come ho detto prima, non lasciarti ingannare dal colpo d'occhio: in una normale con una varianza piccola, (media 100 varianza 10) dove la media rappresenta l'incremento medio costante (+1%), basta essere con costanza allo 0.8%, quindi una distanza minima, per infilarsi nelle code della distribuzione. Perchè questo? perchè non stiamo misurando come si comporta eni rispetto alla media (bene), ma quanto si avvicina alla media, tenendo conto dell'andamento di tutte le altre azioni: per questo è importante la media aritmetica.


p.s.: non sono teorie misteriose, si trovano su tutti i manuali di statistica, inclusi quelli che ho linkato