"ho comprato azioni come berlusconi mi ha detto": lo denuncio

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

i dati li avevo forniti (tra l'altro prelevabili in comodo cvs) al post 89.

quando mi hai chiesto "perchè non gli dai quel che chiede" post (119) ti ho ribadito la loro disponibilità (post 122).

davvero faccio fatica a capire come tu possa dire che non sapevi come reperirli...
io, non volendo accedere a basi dati a pagamento o comunque non accessibili senza registrazioni, seppure gratuite, li ho facilmente pescati con google.

non capisci quello che scrivo? Eppure non mi sembra di parlare complicato.

Ti ho già detto che mi serve una tabella leggibile da matlab, di tutti i valori delle singole azioni del mib 30 nei 30 giorni successivi alle dichiarazioni di B.

Non ho la minima intenzione di mettermi a prendere i dati da i grafici per copiarli incollarli in matlab.

Mica posso stare tutto il giorno sul forum come te, non pensi?

[wlog]

ragazzi sono contento che mi critichiate perchè la critica è l'anima dello sviluppo scientifico, ma diamine, perchè non vi andate a leggere la bibliografia che vi ho postato? Sul libro di statistica comportamentale ci sono dei bellissimi esempi basati sulla borsa di londra, in cui proprio vi fanno vedere esempi che contraddicono completamente quello che il buon senso ci suggerirebbe.

comunque prendo una citazione di wikipedia:

Already in 1900 Louis Bachelier proposed representing price changes of stocks using the normal distribution. This approach has since been modified slightly. [...] This is still the most commonly used hypothesis in finance, in particular in asset pricing.

http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_...cial_variables


Questo per farvi capire che dave4mame di finanza matematica ne sa come io ne so di chirurgia a cuore aperto.

Originariamente inviato da dave4mame

spiega, spiega.
cosa vuol dire "si muove come una normale" ?

addirittura non conosce quello che wikipedia definisce "l'ipotesi piu comunemente usata in finanza"


.... che magra figura che hai fatto dave....

[dave4mame]

Originariamente inviato da wlog

non capisci quello che scrivo? Eppure non mi sembra di parlare complicato.

ma infatti non parli complicato; si capisce chiaramente quello che scrivi.

Ti ho già detto che mi serve una tabella leggibile da matlab, di tutti i valori delle singole azioni del mib 30 nei 30 giorni successivi alle dichiarazioni di B.

Non ho la minima intenzione di mettermi a prendere i dati da i grafici per copiarli incollarli in matlab.

ma scusa, spiegami una cosa, anzi 2.

1) perchè devi prendere i miei dati? tu li hai già no? l'analisi l'hai già fatta.
2) se proprio volevi i "miei" dati, come ho già scritto al post 89 e 122, erano li, in bella mostra.
formato csv: più agevole di quello.

il grafico serviva solo ed unicamente a dimostrare, al volo, la rispondenza PEDISSEQUA tra l'andamento del titolo eni e del mib30.
ripeto: PEDISSEQUA; è quasi imbarazzante quanto fedelmente l'uno replichi l'altro.

Mica posso stare tutto il giorno sul forum come te, non pensi?

penso che invece è proprio quello che hai fatto, tra una googlata e l'altra, alla ricerca disperata di qualcosa che supportasse i tuoi sproloqui,
aho.... forse non ci siamo capiti.
CACCIA IL SORGENTE di matlab!


ah, già che ci sei.
i dati li avevi prima (li avevi, vero?) li hai senz'altro ora (sai lavorare un csv, vero?)

dimostrami questo.

Nei 20 giorni successivi alla dichiarazione di B. l'azione ENI si trova SEMPRE nella coda della gaussiana, sia facendo un analisi giorno per giorno, che settimana per settimana, che ai 20 giorni.

se non ti basta il grafico postato al #89 (che mostra, senza dover manco sporcarsi le manine con matlab, o con sas, o con spss... ma manco con excel) che è una palese minchiata...ti dò una dritta.
eni "pesa" poco meno di 1/5 del mib30.
fammi sapere se ritieni di poter affermare che un "peso" del 20% possa SEMPRE collocarsi in una delle due code.
ipotesi che, sostieni "di avere testato" è che può facilmente essere sbugiardata.

pisciato fuori dal vasino... capita.
tante volte va bene... a volte no.

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

1) perchè devi prendere i miei dati? tu li hai già no? l'analisi l'hai già fatta.
2) se proprio volevi i "miei" dati, come ho già scritto al post 89 e 122, erano li, in bella mostra.

il post 89 è questo:

http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...9&postcount=89

Io non capisco: ci metteresti un attimo a mandarmi la tabella... perchè la tiri per le lunghe? hai paura di qualcosa?

il grafico serviva solo ed unicamente a dimostrare, al volo, la rispondenza PEDISSEQUA tra l'andamento del titolo eni e del mib30.
ripeto: PEDISSEQUA; è quasi imbarazzante quanto fedelmente l'uno replichi l'altro.

penso che invece è proprio quello che hai fatto, tra una googlata e l'altra, alla ricerca disperata di qualcosa che supportasse i tuoi sproloqui,

Le mie fonti sono i libri che la professoressa Micheletti del dipartimento di matematica di Milano consiglia, e su cui io studiai.

Perchè invece di chiamarli sproloqui non li prendi in mano? ti farebbe solo bene.

fammi sapere se ritieni di poter affermare che un "peso" del 20% possa SEMPRE collocarsi in una delle due code.

la tua ignoranza è disarmante. Siccome non hai voglia di prendere un libro di statistica, ti porto di nuovo wikipedia come fonte:

Changes in the logarithm of exchange rates, price indices, and stock market indices; these variables behave like compound interest, not like simple interest, and so are multiplicative;

Una grande importanza in una media pesata si traduce anche in una grande varianza alla minima deviazione.


ma tu queste cose le hai studiate vero?

[dave4mame]

Originariamente inviato da wlog

il post 89 è questo:

http://www.hwupgrade.it/forum/showpo...9&postcount=89

Io non capisco: ci metteresti un attimo a mandarmi la tabella... perchè la tiri per le lunghe? hai paura di qualcosa?

la tabella va costruita; è necessario scaricarsi gli storici del 30 titoli.
ma spiegami piuttosto come fai TU, senza averla, ad avere fatto la tua mirabolante analisi.

Le mie fonti sono i libri che la professoressa Micheletti del dipartimento di matematica di Milano consiglia, e su cui io studiai.

e allora mandami la micheletti a tirare fuori l'analisi che hai fatto tu, visto che tu proprio non ci riesci
perchè, se ancora non l'hai capito (te l'ho chiesta solo 4 volte) voglio la tua analisi, i tuoi dati quelli in base ai quali sostieni

Nei 20 giorni successivi alla dichiarazione di B. l'azione ENI si trova SEMPRE nella coda della gaussiana, sia facendo un analisi giorno per giorno, che settimana per settimana, che ai 20 giorni.

allora, sta analisi che ti vanti di aver fatto, la fai vedere o no?
meno citazioni, meno googlate, e meno wikipedia.
e poi mi spieghi anche come l'hai fatta senza avere la matrice titoli prezzi.
allora?
ancora a fare quaquaraqua o tiri fuori sti dati? sono due giorni che te li chiedo.
i miei dati oggettivi e riscontrabili li ho prodotti.
tu cosa hai prodotto al di là di copia e incolla di wikipedia?

la tua ignoranza è disarmante. Siccome non hai voglia di prendere un libro di statistica, ti porto di nuovo wikipedia come fonte:

ovvero: siccome senza wikipedia non vai da nessuna parte, citi quella, che non sbagli


tua affermazione (riportata per la quarta volta)

Nei 20 giorni successivi alla dichiarazione di B. l'azione ENI si trova SEMPRE nella coda della gaussiana, sia facendo un analisi giorno per giorno, che settimana per settimana, che ai 20 giorni.

PROVALO. STI DATI LI HAI O NO?
perchè, oltre a citare ad minchiam keynes, oltre a cominciare il tuo sproloquio con

Essendo l'andamento delle azioni indipedente l'uno dall'altra

(indipendentissimo! assolutamente! una rivoluzione copernicana nell'analisi tecnica!)
NON HAI PRODOTTO UN SOLO NUMERO
anzi, chiedi A ME, di fornire A TE i dati che dovrebbero essere alla base della tua sparacazzata.

[Kivron]

Dave... hai scazzato tutti i quote

[mikisx]

mmh....ho deciso di fare un investimento .....

Spendero' 10.000euro per andare ad haiti , imparare l' arte del voodo e fustigare ogni attimo della giornata i testicoli del """""Premier"""""

[wlog]

hey non ti scaldare... quando sei nervoso prova a fare del sesso... ti assicuro che dopo la prima volta che lo proverai non riuscirai piu a farne a meno!

ahahahah dai scherzo, ti giuro che non ti provoco piu!

Puoi avere ragione sul fatto che wikipedia è una fonte "leggera"... ma scusa deciditi però: Io ti ho citato una pietra miliare della statistica come l'Hogg Tanis e non ti andava bene... ti cito wikipedia e neanche ti va bene... cosa vuoi?? un libro che ti dia ragione???

comunque va bene wikipedia e tutto, ma una cosa cosi è davvero pesantuccia:

Already in 1900 Louis Bachelier proposed representing price changes of stocks using the normal distribution. This approach has since been modified slightly. [...] This is still the most commonly used hypothesis in finance, in particular in asset pricing.

Originariamente inviato da dave4mame

spiega, spiega.
cosa vuol dire "si muove come una normale" ?

Originariamente inviato da dave4mame

(indipendentissimo! assolutamente! una rivoluzione copernicana nell'analisi tecnica!).

Vuoi dire che wikipedia e l'Hogg Tanis hanno torto, e tu hai ragione?

Come pretendi di avere ancora ragione quando neanche sapevi che la probabilità si calcola con una funzione integrale della distribuzione di probabilità? o che per fare la verifica di ipotesi devi usare gli integrali?

hai avuto pure la bella faccia tosta di dire che ti eri messo a ridere col tuo collega statistico... io ti reinvito a darti una ripassata ai libri.

Sempre comunque per parlare di questa "rivoluzione della tecnica" di cui "non ho mai sentito parlare" per usare tue parole, spendo un link per David Darst.
Capisco che tu non creda a me, ma spero tu possa credere al managing director della Morgan Stanley.

Ho scelto lui perchè è stato cosi gentile da fornirci parte del suo libro "The art of Asset Pricing" a libera disposizione.

Anticipo comunque che questi concetti sono spiegati con maggior rigore matematico nel libro "Behavioural statistic" che ho citato prima, con esempi riguardanti il dow jones. Anche il libro di Hogg e Tanis citano a pagina 69 l'uso della normale nella statistica descrittiva, nonchè hanno un esercizio sulla normale e il mercato finanziario.

Tornando al nostro libro leggiamo a pagina 57:

http://books.google.com/books?id=6_V...asG5P2MbCE2awE

[...]
a pattern of all possibile returns in investing in an asset is said to follow the normal distribution if
[...]

e poi spende altre parole dilungandosi nella descrizione del modello, con abbondanza di dati e grafici relativi al mercato statunitense, in cui (figura 3.2) possiamo distinguere chiaramente la curva di Bell.

Ma ovviamente tu non ne hai mai sentito parlare, vero?




Nel frattempo, provo a darti un po di codice matlab, cosi potrai divertirti un po:

load source.dat
[n,p] = size(count);
t = 1:n;
plot(t,count)
xlabel('Time')

Questo per plottare i dati. N rappresenta il numero di azioni.

c1 = count(:,1); 
[bin_counts,bin_locations] = hist(c1);
bin_width = bin_locations(2) - bin_locations(1);
hist_area = (bin_width)*(sum(bin_counts));

figure
hist(c1)
hold on

mu1 = mean(c1);
exp_pdf = @(t)(1/mu1)*exp(-t/mu1); % Integrates
                                   % to 1
t = 0:150;
y = exp_pdf(t);
plot(t,(hist_area)*y,'r','LineWidth',2)
legend('Distribution','Exponential Fit')

questo plotta i dati su un istogramma e cerca una approssimazione esponenziale, per vedere se la normale ci sta bene.

per vedere se la normale stimata approssima bene i dati devi usare:

normlike

un programma per costruire la normale partendo dai dati è:

normfit

Fa tutto quello di cui tu hai bisogno, è lo stesso che ho usato io.


[...continua... vado a letto]

[wlog]

dai comunque davvero sono sicuro che potrebbe uscirne una interessantissima discussione tecnica, se solo riuscissimo a non punzecchiarci a vicenda, da cui TUTTI potrebbero trarne beneficio.


Hai ragione, io ho sbagliato la mia prima affermazione, perchè ho supposto che il mib 30 fosse una media aritmetica, e quindi che avessi già la media da mettere dentro al plot della normale.

A quel punto ho stimato la varianza e ho visto che ENI si comportava in modo strano.

Siccome però tu mi hai detto che il mib 30 è una media pesata, ho che:

a) il plot della normale, e quindi le aree sottese sono sbagliate
b) lo stimatore non è esatto

per questo ti dico che mi servono i dati precisi di tutte le azioni: per poter costruire la media, la curva e lo stimatore.

Oppure tu potresti caricare i dati, calcolare la varianza (che non è la vera varianza, ti ricordo, ma la varianza del tuo campione), calcolare la media aritmetica e poi passarmi solo i dati di ENI.


Adesso perfavore cerchiamo di smetterla di punzecchiarci: potremmo imparare da tutte e due invece di litigare no?

[dave4mame]

wlog, non me ne frega nulla degli esempi di matlab che hai trovato per stampare una normale.

ti faccio una domanda semplice semplice.

l'analisi che dici di aver fatto, l'hai fatta SI o NO ?

risposta secca, per piacere.
senza citare wikipedia.

[Micene.1]

Originariamente inviato da wlog

beh ma in questo caso:

a) avresti una varianza enorme e quindi falliresti il test di ipotesi

b) la dimensione del campione è cosi piccola che non si rispettano le ipotesi del teorema del limite centrale

uhm da ex-statistico nn capisco cosa c'entri il test di ipotesi...è un indice

idem il limite centrale...veramente nn capisco cosa c'entri la gaussiana e il limite centrale nonche la dimensione del campione conun indice che monitora l'andamento di 30 titoli in un giorno (che faccio metto qualche altra azione per aumentare il campione? e perche dovrei farlo?)

e in ogni caso la statistica nn ha alcun senso applicarla alle variabili finanziari con questo approccio (ovvero ricondurre le serie di dati ad una variabile elementare)...infatti l'analisi tecnica che analizza le azioni, titoli etc. su base matematica adotta tutt'altri parametri

qui un link, il primo che ho trovato e che mi sembra molto scarno...come vedi sono tutti parametri abbastanza puntuali che nn fanno riferimento ad alcuna variabile perche i fenomeni nn hanno alcuna ripetibilita previsionale nel futuro (cioe nn ha alcun senso dire il mib negli ultimi due anni ha avuto un comportamente approssimabile ad una gaussiana allora nel prossimo ciclo recessione-ripresa mi apsetto un'altra gaussiana perche puo succedere di tutto)

[nomeutente]

Originariamente inviato da dave4mame

ti faccio una domanda semplice semplice.
l'analisi che dici di aver fatto, l'hai fatta SI o NO ?
risposta secca, per piacere.

Ad una rapida lettura, mi pare che l'unico modo per uscire dalla polemica sia dare una risposta a questa domanda, per cui invito wlog a farlo senza ulteriori indugi.

[dave4mame]

non per rinfocolare... ma è ovvio che, in caso di risposta affermativa, mi aspetto di ottenere la serie storica che "sarebbe" alla base dell'analisi stessa.

mica per altro; solo per confermare l'ipotesi, rimasta ancora priva di dimostrazione, che "nei 20 giorni successivi al 10 ottebre" il titolo eni è SEMPRE stato nella coda della distribuzione".

[gugoXX]

Wela wlog, vedo che non demordi eh? Bravo.
Prima sei andato sul forum di Chimica e hai cercato di demolire 200 anni di chimica riuscendo a tirare fuori dell'energia da una reazione endoenergetica.
Poi sei venuto in quello di Programmazione e hai cercato di demolire il teorema di Shannon cercando di riuscire a comprimere l'informazione, senza perdita, oltre il limite entropico.
Ora qui non ho capito, ma sembra che tu voglia demolire anche qualcosa in Finanza.

Bravo, lo spirito combattivo e' quello che ci vuole.
Ti consiglierei pero' di non farlo navigare a seconda degli esami che stai affrontando, ma di concentrarti su un tema nel quale credi veramente, e per il quale magari riuscirai a produrre risultati significativi.
Da buon matematico ti consiglio anche di trarre spunto da chi e' arrivato prima di te, e di far tesoro delle sue esperienze, giuste o sbagliate che siano, e soprattutto dei suoi teoremi gia' dimostrati.

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

non per rinfocolare... ma è ovvio che, in caso di risposta affermativa, mi aspetto di ottenere la serie storica che "sarebbe" alla base della stessa.

mica per altro; per avvalorare l'ipotesi, rimasta ancora priva di dimostrazione, che "nei 20 giorni successivi al 10 ottebre" il titolo eni è SEMPRE stato nella coda della distribuzione".

Il singolo giorno può non essere in coda, ma globalmente può essere sempre in coda perchè gli errori sono moltiplicativi: in uno schema di successo insuccesso (mi comporto bene- ho un comportamento anomalo) basta trovarsi due volte nel 5% delle azioni piu strane per rappresentare il 2.5% di azioni piu strane.

Ma senza indugi, fai come ho fatto io: siccome ho comprato da poco la nuova calcolattice, e volevo imparare ad usarla, ho cercato i dati del mib 30: http://www.econstats.com/eqty/eq_d_eu_13.htm

A questo punto ho costruito una statistica, ho stimato la varianza e ho ottenuto una equazione parametrica, a questo punto ho fatto il test di ipotesi e ho trovato la migliore varianza (teorica). Tutto come descritto a pagina 72 del manuale di Hogg e Tanis.


A questo punto ho preso la calcolatrice e ho plottato la normale giorno per giorno, guardiamo i calcoli, ti spiego perchè ci ho messo cosi poco:

2008-10-23 Th 21616.0 21697.0 20817.0 21522.0 0.112 na
2008-10-22 We 21828.0 22113.0 21425.0 21498.0 -3.497 na
2008-10-21 Tu 22909.0 22950.0 22169.0 22277.0 -1.298 na
2008-10-20 Mo 22577.0 22646.0 22176.0 22570.0 2.754 na
2008-10-17 Fr 21219.0 22015.0 20910.0 21965.0 4.945 na
2008-10-16 Th 21336.0 22327.0 20731.0 20930.0 -6.608 na
2008-10-15 We 23459.0 23672.0 22306.0 22411.0 -5.395 na
2008-10-14 Tu 23772.0 24597.0 23389.0 23689.0 3.360 na
2008-10-13 Mo 21108.0 22919.0 20919.0 22919.0 11.365 na

ho preso poi questo grafico:

http://grafici.borsaitalia.it/script...co2=21/10/2008

da

http://www.borsaitaliana.it/bitApp/g...132476&lang=it

patatrac... Mib cresce (+11%) eni crolla (-0.875%)... devo farti davvero l'integrale della funzione di distribuzione di probabilità? Non ci credi che rimane in coda?

E con i giorni andare peggiora.... per questo ti dicevo che è piu del 99.75%... perchè l'anomalia cresce col tempo, basta mettere i dati giorni per giorno

Sulla mia calcolatrice il comando è:

Ndist ( norm, var, percentuale di eni)

produttoria poi su ogni intervallo di tempo in considerazione (in questo caso giorni) per ottenere la probabilità totale riferita allo schema e non al singolo evento.

[wlog]

Originariamente inviato da gugoXX

Poi sei venuto in quello di Programmazione e hai cercato di demolire il teorema di Shannon cercando di riuscire a comprimere l'informazione, senza perdita, oltre il limite entropico.

eheheh l'avevano capito tutti tranne te... ho pure pubblicato un paper... perchè non lo cerchi?

gli altri matematici non sembravano scettici come te... ma è ovvio il perchè... :P

[gugoXX]

Paper a parte, ot a parte, fino a che non riuscirai a comprimere qualsiasi 5x5=25 elementi in almeno 24 (o meno), senza perdita, il target non e' raggiunto.

[Froze]

Originariamente inviato da wlog

eheheh

Prima risposta simpatica: non cercare di arrivare alla statistica con il semplice ragionamento

mia controrisposta simpatica: non cercare di arrivare ai mercati finanziari con la semplice statistica

inoltre

Already in 1900 Louis Bachelier proposed representing price changes of stocks using the normal distribution. This approach has since been modified slightly. [...] This is still the most commonly used hypothesis in finance, in particular in asset pricing.

si utilizzano modelli "un tantinello" piu' recenti per prezzare azioni e per studiarne l'andamento.
e (giusto a titolo di informazione) a una persona che cercasse di determinare il prezzo di uno strumento finanziario basandosi principalmente sull'andamento passato del mercato consiglierei senza indugi di cambiare mestiere

[wlog]

Originariamente inviato da Micene.1

uhm da ex-statistico nn capisco cosa c'entri il test di ipotesi...è un indice

Una volta costruito uno stimatore della varianza, il test di ipotesi serve a cercare la migliore delle varianze possibili

idem il limite centrale...veramente nn capisco cosa c'entri la gaussiana e il limite centrale nonche la dimensione del campione conun indice che monitora l'andamento di 30 titoli in un giorno (che faccio metto qualche altra azione per aumentare il campione? e perche dovrei farlo?)

Assolutamente: come ogni manuale di statistica descrittiva esemplifica, spiega come si usa il TLC: Non devi avere un campione enorme al momento, il campione molto grande serve a capire qual'è la distribuzione.

Ma siccome noi sappiamo che gli incrementi percentuali dei titoli si muovono come una normale (e ho pubblicato 5 o 6 link che lo dimostrano) non abbiamo bisogno di un campione enorme.

Comunque se come fa qualcuno che ha usato solo 2 input, ovviamente non riuscirai a passare il test di ipotesi perchè avrai una varianza enorme.

e in ogni caso la statistica nn ha alcun senso applicarla alle variabili finanziari con questo approccio (ovvero ricondurre le serie di dati ad una variabile elementare)...infatti l'analisi tecnica che analizza le azioni, titoli etc. su base matematica adotta tutt'altri parametri

Perfavore, ho pubblicato decine di link che dicevano il contrario

La normale è un ottimo strumento per l'analisi comportamentale, prova ne è il fatto che la usa anche il managing director della Morgan Stanley, o prova ne è che ho 2 manuali di statistica, il Boldi e il Hogg Tanis, e tutte e due ne parlano

[wlog]

Originariamente inviato da Froze

si utilizzano modelli "un tantinello" piu' recenti per prezzare azioni e per studiarne l'andamento.

veramente la gaussiana è dei primi dell'800 eppure è ancora la distribuzione piu usata in assoluto.

E comunque, se non credi ai miei manuali di statistica, lo diceva pure wikipedia che quel modello è tutt'ora il piu usato, con pochissime modifiche dall'orginale.