"ho comprato azioni come berlusconi mi ha detto": lo denuncio

[Fradetti]

Originariamente inviato da dave4mame

io, ammetto, ho fatto un'analisi molto più pedestre.mi sono presi gli intraday di 4 energetici li ho affiancati e li ho confrontati.senz'altro mi è sfuggito qualcosa.

ma ammettiamo che tu abbia ragione, che le sue affermazioni non abbiano avuto effetto.... resta comunque il fatto che il Berlusca ha provato a manipolare il mercato.

«Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a 25.822
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:

1. se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2. se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici».

E' reato anche solo provare a manipolare il mercato

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

anche questa teoria (posso chiamarla "del pensionato" o "della signora pina" ?) è interessante.
dove posso trovare informazioni?

Credo che il primo economista a formulare questa teoria sia stato Keynes.

[dave4mame]

Originariamente inviato da wlog

sicuro: ho supposto che l'andamento della azioni si muova come una normale, avente andamento medio quello del mib 30 (che in effetti è la media).

spiega, spiega.
cosa vuol dire "si muove come una normale" ?

Nei 20 giorni successivi alla dichiarazione di B. l'azione ENI si trova SEMPRE nella coda della gaussiana, sia facendo un analisi giorno per giorno, che settimana per settimana, che ai 20 giorni.

spiega ancora.. che stai diventando sempre più criptico.

p.s.: perovviare al fatto che non avevo la varianza ho usato una stima parametrica con lo stimatore di massima verosimiglianza.

mi spieghi anche questo, vero?

magari anche supportato da qualche conticino...

[dave4mame]

Originariamente inviato da wlog

Credo che il primo economista a formulare questa teoria sia stato Keynes.

teoria modernissima....
a memoria keynes non si è mai occupato di analisi di borsa.

[Ziosilvio]

Originariamente inviato da Fradetti

manipolare il mercato

Che cosa vuol dire?

Più in dettaglio: in quale modo una affermazione o una serie di affermazioni smette di essere consiglio (o sparata, nel caso del signor B) e diventa manipolazione del mercato?

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

spiega, spiega.
cosa vuol dire "si muove come una normale" ?

Essendo l'andamento delle azioni indipedente l'uno dall'altra, ed essendo l'andamento un processo stocastico, possiamo applicare:

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem

spiega ancora.. che stai diventando sempre più criptico.

una volta costruito il modello rappresentante l'andamento della borsa, ci accorgiamo che ENI si comporta in modo strano, cioè si comporta diversamente dal 99.75% delle altre azioni. Geometricamente parlando vuol dire che si trova sempre nella coda della gaussiana.

mi spieghi anche questo, vero?

magari anche supportato da qualche conticino...

Sicuro!

Quando non si conosce un parametro in statistica si usa una cosa chiamata "stimatore di massima verosimiglianza" che in pratica, usando potentissimi teoremi matematici, si occupa di cercare qual'è il valore che è piu probabile per quel parametro.

http://en.wikipedia.org/wiki/Likelihood

Per i conticini: beh sono normali conticini, veramente semplici, alla base della probabilità.

Tu costruisci una normale con media la media del mibtel, e varianza incognita. Stimi la varianaza con uno stimatore di massima verosimiglianza e poi noti dove sta ENI, e vedi che è sempre nella coda.

Cioè disegni la funzione (normale) e vedi dove si trova il tuo punto (ENI).

Originariamente inviato da dave4mame

teoria modernissima....
a memoria keynes non si è mai occupato di analisi di borsa.

Beh ma scusa cosa c'entra sul fatto che sia moderna o meno? La teoria della gravitazione è la piu vecchia teoria scientifica in nostro possesso, eppure la usiamo ancora e ci mandiamo gli uomini sulla luna con quella.

[Fradetti]

Originariamente inviato da Ziosilvio

Che cosa vuol dire?

Più in dettaglio: in quale modo una affermazione o una serie di affermazioni smette di essere consiglio (o sparata, nel caso del signor B) e diventa manipolazione del mercato?

secondo me semplicemente dalla posizione del signor B.: le affermazioni di un presidente del consiglio in carica, visto anche l'eco mediatico che ad esse viene dato, hanno un valore molto più forte del semplice consiglio di un tizio a caso.

[dave4mame]

Originariamente inviato da wlog

Essendo l'andamento delle azioni indipedente l'uno dall'altra,

non lo è; assolutamente non lo è

ed essendo l'andamento un processo stocastico,

non lo è. risente di eventi esogeni, ma non lo è.

possiamo applicare:

per quanto sopra non lo puoi applicare.

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem

grazie per la definizione di teorema del limite centrale (vagamente ma me la ricordavo)
ma ti avevo chiesto i calcoli.
mica per altro; considerato che il mib30 è la media ponderata dei principali 30 titoli del listino, dato il peso che ha eni sullo stesso direi che sono quantomeno curiosi.

una volta costruito il modello rappresentante l'andamento della borsa, ci accorgiamo che ENI si comporta in modo strano, cioè si comporta diversamente dal 99.75% delle altre azioni.

che, come detto, non è possibile.
per il semplice fatto che dato il flottante di eni il "99,75%" delle azioni deve per forza comprendere azioni eni.
E' come dire che "l'azioni eni si comporta diversamente dall'azione eni".
qual è il contrario di tautologia?

Geometricamente parlando vuol dire che si trova sempre nella coda della gaussiana.

sulla base di quanto detto prima preferisco non infierire ulteriormente.

Quando non si conosce un parametro in statistica si usa una cosa chiamata "stimatore di massima verosimiglianza" che in pratica, usando potentissimi teoremi matematici, si occupa di cercare qual'è il valore che è piu probabile per quel parametro.

http://en.wikipedia.org/wiki/Likelihood

grazie per l'informazione... ma conoscevo anche questa.

Per i conticini: beh sono normali conticini, veramente semplici, alla base della probabilità.

Tu costruisci una normale con media la media del mibtel, e varianza incognita. Stimi la varianaza con uno stimatore di massima verosimiglianza e poi noti dove sta ENI, e vedi che è sempre nella coda.

Cioè disegni la funzione (normale) e vedi dove si trova il tuo punto (ENI).

rigrazie per la terza volta; i ripassi tornano comodi anche a me. però, sempre sulla base di quanto scritto più su, i conticini vorrei proprio vederli.

Beh ma scusa cosa c'entra sul fatto che sia moderna o meno? La teoria della gravitazione è la piu vecchia teoria scientifica in nostro possesso, eppure la usiamo ancora e ci mandiamo gli uomini sulla luna con quella.

ah, non saprei; l'hai detto tu che era moderna.
keynes è morto 60 anni fa...
magari ti sarai confuso con qualcun altro.
non so con chi, però.
magari se googli bene qualcosa trovi...

[dave4mame]

Originariamente inviato da Fradetti

secondo me semplicemente dalla posizione del signor B.: le affermazioni di un presidente del consiglio in carica, visto anche l'eco mediatico che ad esse viene dato, hanno un valore molto più forte del semplice consiglio di un tizio a caso.

assolutamente si.

di fatto.. "niente" per il secondo, "niente x 4" per il primo.

[jan]

dave ricordati il titolo del 3ad per cortesia , e vorrei che mi commentassi lo storico di eni che ti ho postato
ciao

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

guarda che non ti ho chiesto di postarmi i link di wikipedia al teorema del limite centrale o alla definizione di massima verosimiglianza.

ti ho chiesto di farmi vedere i conti che hai fatto.

perchè poi mi spieghi anche, considerato il peso che ha eni sul mib30 (ahitè... il mib30 è una media ponderata), come siano possibili i dati che hai buttato li.

vuoi vedere i conti che ho fatto? non ti capisco sinceramente... è una formula (due, gaussiana+massima verosimiglianza) ... vuoi che ti scriva del codice matlab cosi lo puoi eseguire pure tu, vedendo che il punto di eni si trova nelle code? Guarda che si tratta SOLAMENTE di tracciare un grafico e vedere dove si trova eni... o ancora meglio invertire la gaussiana e vedere per quale percentile ci troviamo eni...

ma scusa il mib 30 non è ponderato sul valore del titolo? O sbaglio? (io non faccio finanza... faccio matematica) nel caso non c'è nessun problema...

ma tu te ne intendi un po di probabilità?

[dave4mame]

Originariamente inviato da jan

dave ricordati il titolo del 3ad per cortesia , e vorrei che mi commentassi lo storico di eni che ti ho postato
ciao

scusa... ma mi hai preso per pico della mirandola?

prendi la quotazione del titolo eni, prendi quella di acea (altro titolo energetico... il primo in ordine alfabetico), prendi quella del listino, e fatti i tuoi conti....

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

non lo è; assolutamente non lo è

dave dalle tue risposte mi accorgo che non ne sai molto di probabilità, fidati di uno che la ha studiata.

Queste cose non le ho inventate io, sono i metodi standard che si usano per studiare l'andamento dei mercati, vengono usate da me, dalla tua banca e dalle agenzie di rating.

Ci sono dei forti teoremi matematici sotto che ne permettono l'utilizzo. Scusami se te lo dico, ma se non sai niente di teoria della misura o di teoria della verifica dell'ipotesi, non puoi pretendere di controbattere. Cosi facendo umilii le ore che ho passato in biblioteca.

[dave4mame]

Originariamente inviato da wlog

ma scusa il mib 30 non è ponderato sul valore del titolo? O sbaglio? (io non faccio finanza... faccio matematica) nel caso non c'è nessun problema...

guarda, non me n'ero accorto... davvero.
no, non è ponderato per il titolo. è ponderato per la capitalizzazione

ma tu te ne intendi un po di probabilità?

giusto un pochino.
quel tanto che basta per sapere che una normale sottende la probabilità di un evento... e non una quota di un listino.

nel mentre ho rivisto la risposta procedente.
e sono stato un tantinello più impietoso.

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

ah, non saprei; l'hai detto tu che era moderna.
keynes è morto 60 anni fa...
magari ti sarai confuso con qualcun altro.
non so con chi, però.
magari se googli bene qualcosa trovi...

io ti ho detto il primo economista che ha parlato di questo.

Comunque se vuoi reference piu recenti prova a leggerti i lavori di nash oppure:

"games, theory and applications" L.C. Thomas sotto "Evolutionary games"

oppure:

"Game theory: mathematical models of conflict" di A. J. Jones

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

giusto un pochino.
quel tanto che basta per sapere che una normale sottende la probabilità di un evento... e non una quota di un listino.

e scusami, non si può calcolare la probabilità che un'azione si comporti come tutte le altre?

Io ti ho detto proprio questo: c'è meno dello 0.025 % di probabilità che ENI si sia comportata come le altre.

Guarda che i miei non sono modelli matematici inventati a caso, in particolare questo l'ho preso da:

"Statistical e Probability interference" di Hogg e Tanis.

[dave4mame]

Originariamente inviato da wlog

dave dalle tue risposte mi accorgo che non ne sai molto di probabilità, fidati di uno che la ha studiata.

bravo.
e tanti saluti alla correlazione tra un titolo e l'altro; tanto l'andamento è stocastico.

Ci sono dei forti teoremi matematici sotto che ne permettono l'utilizzo. Scusami se te lo dico, ma se non sai niente di teoria della misura o di teoria della verifica dell'ipotesi, non puoi pretendere di controbattere. Cosi facendo umilii le ore che ho passato in biblioteca.

o scusa tanto.
peccato che la tua sia stata un'analisi QUANTITATIVA (e non di verifica di ipotesi...) basata su ipotesi (di distribuzione normale, di non correlazione, di stocasticità dell'evento, di pesi) errata.
sempre che tu l'abbia fatta, ovviamente.

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

bravo.
e tanti saluti alla correlazione tra un titolo e l'altro; tanto l'andamento è stocastico.

dave te lo ripeto: non usare il tuo buon senso da uomo comune (non in senso offensivo ovvio, ma intendoti come un uomo normale) per indagare la potenza dei teoremi matematici.

E' vero che analizzata localmente si può vedere una correlazione tra un titolo e l'altro, ma queste correlazioni sono in realtà errori, ed infatti si dimostra matematicamente che al crescere dello spazio campione qualsiasi relazione lineare (e quindi anche non lineare) va a farsi fottere.

Te lo ripeto per l'ennesima volta: questi modelli li tengono perchè FUNZIONANO, non perchè gli piacciono.

o scusa tanto.
peccato che la tua sia stata un'analisi QUANTITATIVA (e non di verifica di ipotesi...) basata su ipotesi (di distribuzione normale, di non correlazione, di stocasticità dell'evento, di pesi) errata.
sempre che tu l'abbia fatta, ovviamente.

e la stima della migliore varianza che cos'è? sempre quantitativa?

[dave4mame]

Originariamente inviato da Fradetti

ma ammettiamo che tu abbia ragione, che le sue affermazioni non abbiano avuto effetto.... resta comunque il fatto che il Berlusca ha provato a manipolare il mercato.

trovami dove avrei detto il contrario...e farò ammenda.

«Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a 25.822
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:

1. se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2. se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici».

E' reato anche solo provare a manipolare il mercato

beh, denuncialo allora

[dave4mame]

Originariamente inviato da wlog

dave te lo ripeto: non usare il tuo buon senso da uomo comune (non in senso offensivo ovvio, ma intendoti come un uomo normale) per indagare la potenza dei teoremi matematici.

E' vero che analizzata localmente si può vedere una correlazione tra un titolo e l'altro, ma queste correlazioni sono in realtà errori, ed infatti si dimostra matematicamente che al crescere dello spazio campione qualsiasi relazione lineare (e quindi anche non lineare) va a farsi fottere.

Te lo ripeto per l'ennesima volta: questi modelli li tengono perchè FUNZIONANO, non perchè gli piacciono.



e la stima della migliore varianza che cos'è? sempre quantitativa?

oh... e sti numeri? sto 0,025% ?
mi va bene anche il listato matlab eh.
il collega qui a fianco ce l'ha; sta facendo frullare un modello montecarlo per il calcolo di una perdita inattesa... ma dice che è dispostissimo ad aprire una nuova sessione.
sempre che riesca a smettere di ridere per quello che ha letto...