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#121 |
Bannato
Iscritto dal: Dec 2004
Città: Altrove
Messaggi: 6229
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a quanto leggo si può essere patetici conoscendo a menadito la finanza.e dire che gia mi stanno sul cazzo certi preti economisti.
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#122 | |
Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Città: Verona... finchè non mi buttano fuori :D
Messaggi: 3224
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Quote:
1) perchè i dati già li ha, visto che l'analisi l'ha già fatta almeno... dice; prima con calcoli semplici "da fare con la calcolatrice", poi talmente complessi da rendere necessario l'utilizzo di matlab (e di un fantomatico programma fatto da lui ma che ancora non si è visto) 2) perchè i dati li ho comunque già forniti, alla risposta 89. sono quelli di eni, ma basta un po' di pazienza e si ottengono quelli di tutto il mib 30 3) perchè il 99,99quello-che-è è un dato sparato ad minchiam. all'interno del mib30 (che è, appunto, costituito da 30 titoli...) non esistono "99,9975" altre azioni. non esistono considerandole "senza ponderazione", men che meno pesandole per il flottante. tralascio per pietà che questo dato, ad un certo punto sembra essere diventata una probabilità o che altro. scegli tu... io la pianto qui, anche perchè sto cominciando a diventare "quello che dà retta a quello che ci fa ridere" ![]() Ultima modifica di dave4mame : 20-01-2009 alle 11:40. |
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#123 | |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2008
Messaggi: 558
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Probabilmente il mio intervento sarà alle 16.30, probabilmente sulla risoluzione di alcuni problemi di autovalori e grafi. Sarò lieto di rispondere ad ogni tua domanda. |
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#124 | |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2008
Messaggi: 558
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Quote:
Posso fare una verifica di ipotesi piu rigorosa ed inoltre posso dimostrare che tutte le singole azioni si sono comportate poco distante dalla media, mentre Eni ha avuto un comportamento diverso dalle altre. |
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#125 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2000
Città: BUSTO ARSIZIO
Messaggi: 1103
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Quote:
almeno questo per le ricerche che ho fatto a titolo di curiosità. avrei potuto avere accesso ai dati registrandomi e pagando su alcuni siti . non so se esista qualcosa di free. ma quello che intendo io è comunque , una volta che hai chiaro il tuo concetto non credo che usciresti screditato da una cosa del genere , semplicemente escluderesti ogni altra forma di contestazione. non so dirti che calcoli abbia già fatto e su che basi , ma una volta avuti i dati che gli interessano probabilmente si ricrederà anche lui . cmq io la chiudo qui , effettivamente non sono affari miei , era solo per non vedere ill conflitto allargarsi ulteriormente ![]()
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quanto mi piacerebbe essere napoletano ! come dice berlusconi tutte le volte che passa davanti al quirinale ... roberto benigni |
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#126 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2005
Città: Roma
Messaggi: 10909
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#127 | |||
Bannato
Iscritto dal: Oct 2008
Messaggi: 558
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Quote:
Se a te viene in mente un metodo migliore di matlab per passarti una simulazione, che non sia il C, sarò lieto di usarlo. Quote:
a) Tu mi hai detto che il mib 30 non è una media aritmetica (non lo sapevo, lo ammetto) b) Vogliamo mettere un po di rigore in questo studio? dammi i dati minuto per minuto sicchè io possa farti un lavoro davvero preciso. Non ti va? Quote:
Se vai in fondo ci sono delle tabelle con tanti numerini, per calcolare le aree sottese dalle distribuzioni di probabilità (ecco dove salta fuori per la prima volta l'integrale). Però riconosco che uno che non ha mai preso un manuale di statistica in mano non possa sapere che le aree per convenzione vengono calcolare con 75, 95, 99, 99.75, 99,975 e 99.999 Che questo dato non c'entra assolutamente con la dimensione dello spazio campione in gioco perchè è UN RAPPORTO ADIMENSIONALE. Come minimo per conoscere tutte queste cose bisogna sapere cos'è una variabile aleatoria. Lo ripeto per l'ultima volta: forniscimi una matrice, leggibile sotto linux, con tutte le valutazioni delle singole azioni del mib 30. Se sei cosi sicuro, perchè non sputtanarmi ulteriormente? In fondo rimarrebbe per sempre ad monitum per il futuro, sicchè potresti zittirmi e ridicolizzarmi ogni volta che apro bocca. Oppure hai timore di qualcosa? |
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#128 | |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2008
Messaggi: 558
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Se non sono stato chiaro dimmelo che mi spiego meglio. |
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#129 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2008
Messaggi: 558
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tra 45 minuti ho un esame, ci sentiamo piu tardi, attendo con ansia i dati da dave4mame.
edit: una sola cosa, stai attento che gli intervalli di tempo siano costanti. Ultima modifica di wlog : 20-01-2009 alle 12:52. |
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#130 | |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2003
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#131 | |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2003
Messaggi: 2150
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link questo e' il grafico a 6 mesi di ENI confrontato con l'S&PMIB (raccoglie 40 titoli invece di 30) e l'andamento e' praticamente identico.
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#132 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2000
Città: BUSTO ARSIZIO
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#133 | |
Senior Member
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Cazzata sul Wii|Differenze: ![]() ![]() “Nel resoconto di un avvenimento,non far sentire al lettore l’opinione che te ne sei fatto.Che te ne sia fatta qualcuna,è inevitabile;chi lo nega o è un imbecille o è un bugiardo.Ma non si può ne deve imporla al lettore;bisogna lasciargliela suggerire dai fatti secondo il modo in cui gli si raccontano.I fatti vanno raccontati tutti;chi ne censura qualcuno è un disonesto che come tale prima o poi viene smascherato”(Indro Montanelli) |
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#134 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2005
Città: Roma
Messaggi: 10909
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questo perche anche il comportamento è un concetto da "pesare" voglio dire se hai una small cap che fa +100% e una blue chip che fa -100 nn dici - giusto per fare un esempio banalissimo -che il mercato mediamente ha un comportamento dello 0% ma che anzi ha avuto un tracollo se nn altro perche i volumi che movimentano quel -100 saranno sicuramente maggiori del +100 Quote:
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#135 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2000
Città: BUSTO ARSIZIO
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ho già roingraziato froze per avermi dato le dritte giuste .. prima non sapevo dove reperirli
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#136 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2005
Città: Roma
Messaggi: 10909
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![]() beh si yahoo finance..google finance...borsa.it...oppure la sezione trading del tuo conto on line in genere la migliore perche dà risutati quasi in tempo reale (altrimenti nn puoi fare trading) |
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#137 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2000
Città: BUSTO ARSIZIO
Messaggi: 1103
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questo per me cambia tutto , in effetti se i dati sono di cosi facile reperibilità..
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#138 | |
Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
Città: Verona... finchè non mi buttano fuori :D
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Quote:
quando mi hai chiesto "perchè non gli dai quel che chiede" post (119) ti ho ribadito la loro disponibilità (post 122). davvero faccio fatica a capire come tu possa dire che non sapevi come reperirli... io, non volendo accedere a basi dati a pagamento o comunque non accessibili senza registrazioni, seppure gratuite, li ho facilmente pescati con google. Ultima modifica di dave4mame : 20-01-2009 alle 15:47. |
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#139 |
Bannato
Iscritto dal: Jan 2007
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#140 | ||
Bannato
Iscritto dal: Oct 2008
Messaggi: 558
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Prima risposta simpatica: non cercare di arrivare alla statistica con il semplice ragionamento ![]() seconda risposta simpatica: è tutta una questione di derivate ![]() Cerchero di spiegarmi il piu semplicemente possibile: è tutta una questione di varianza, cioè di quanto buono è il tuo campione. Prendiamo un simulatore http://www.measuringusability.com/normal_curve.php e disegnamo una normale di media 100 e varianza 10. Supponiamo che questo sia l'andamento delle azioni, che la media rappresenti l'andamento medio (100 = + 1%). Ora una azione che aumenti solo dello 0.8 % (una variazione minima, non pensi?) si sarà già comportata diversamente dal 97.5% delle altre azioni. Ora se tu vedi l'esperemento come uno schema di normali ripetute, supponendo che la media rimanga a 100 (e a 10 la varianza) alla seconda ripetizione avrai che la tua azione si è comportata diversamente dal 99.9375% delle altre azioni. Detto rigorosamente: l'inversa della primitiva della funzione integrale sottende un area che è i 25/1000 della funzione integrale calcolata tra meno infinito e piu infinito. Eppure tu vedresti i due grafici paralleli, discostati di pochissimo, quasi fossero uno la copia dell'altro. Questo perchè succede? perchè in realtà non ci stiamo chiedendo "come eni si è comportata rispetto alla media" ma "quanto eni si è avvicinata alla media rispetto alle altre azioni". Quote:
a) avresti una varianza enorme e quindi falliresti il test di ipotesi b) la dimensione del campione è cosi piccola che non si rispettano le ipotesi del teorema del limite centrale |
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