problemino con matlab...

[Espinado]

come indicato in "scuola e lavoro" posto il mio dubbietto statistico originato dalle mancanze di matlab.

Io devo calcolare l'inversa di una t di student non standard. Matlab ha il comando norminv che mi permette di specificare anche mu e sigma della normale di cui mi sto occupando, mentre il comando tinv ammette solo il vettore delle probabilità e i gradi di libertà quindi mi restituisce i valori di una t standard. ho cercato ma pare non esista un comando che faccia esattamente ciò che voglio

ora i miei rapporti intimi con la statistica vanno un po' là nel tempo, ma suppongo che a questo punto la trasformazione da fare sia l'inverso di ciò che si fa di solito per standardizzare, indi una cosa del tipo:

tinv(probabilities, degrees of freedom) * std_dev + mean

giusto?



grazie grazie o scienziati

[pietro84]

Originariamente inviato da Espinado

come indicato in "scuola e lavoro" posto il mio dubbietto statistico originato dalle mancanze di matlab.

Io devo calcolare l'inversa di una t di student non standard. Matlab ha il comando norminv che mi permette di specificare anche mu e sigma della normale di cui mi sto occupando, mentre il comando tinv ammette solo il vettore delle probabilità e i gradi di libertà quindi mi restituisce i valori di una t standard. ho cercato ma pare non esista un comando che faccia esattamente ciò che voglio

ora i miei rapporti intimi con la statistica vanno un po' là nel tempo, ma suppongo che a questo punto la trasformazione da fare sia l'inverso di ciò che si fa di solito per standardizzare, indi una cosa del tipo:

tinv(probabilities, degrees of freedom) * std_dev + mean

giusto?



grazie grazie o scienziati

aspetta non ho capito bene....
devi invertire una matrice con matlab?
cosa intendi per :"inversa di una t"???

è una gaussiana quindi quella di cui ti stai occupando???

[fabio80]

Originariamente inviato da pietro84

aspetta non ho capito bene....
devi invertire una matrice con matlab?
cosa intendi per :"inversa di una t"???

è una gaussiana quindi quella di cui ti stai occupando???

probabilmente che a partire dalla cumulata vuole il percentile

comunque per la statistica è più comodo Minitab

[Espinado]

intendo dire che partendo dal percentile (che è l'input) devo ottenere il valore della t. la t sarebbe una distribuzione t di student che nel mio caso non è standard, cioè non ha media 0 e sigma uguale a 1. matlab inverte la t standard, ma non ha il comando per la t non standard.
riguardo a minitab mi fa piacere che esista, ma io sta roba la devo fare all'interno di un programmino in matlab indi non ho molte scelte...help!

[checcot]

Ma la t di student non ha parametri mi e sigma, ha solo i gradi di libertà.

http://en.wikipedia.org/wiki/Student_t

[fabio80]

forse sta lavorando con una t con parametro di non centralità

http://mathworld.wolfram.com/Noncent...tribution.html

ma in ogni caso non c'entra nulla con la standardizzazione della normale quindi quanto proposto nel primo post mi pare un mix senza senso tra quanto si applica a una Z e a una T

[Espinado]

Originariamente inviato da checcot

Ma la t di student non ha parametri mi e sigma, ha solo i gradi di libertà.

http://en.wikipedia.org/wiki/Student_t

e questo spiegherebbe molte cose, anche se a me sembra un po' strano. cmq io non mi sono posto il problema perché così recita il testo dell'esercizio:

Consider three shares A, B, and C. Suppose that the marginal distributions of their daily logreturns
are given by Student’s t with three degrees of freedom and the following parameters:
Share A: mean = 0, sigma = 0.025
Share B: mean = 0, sigma = 0.02
Share C: mean = 0, sigma = 0.03


dubito che il testo sia sbagliato...

[Espinado]

Originariamente inviato da fabio80

forse sta lavorando con una t con parametro di non centralità

http://mathworld.wolfram.com/Noncent...tribution.html

ma in ogni caso non c'entra nulla con la standardizzazione della normale quindi quanto proposto nel primo post mi pare un mix senza senso tra quanto si applica a una Z e a una T

mah, io per analogia avevo appunto pensato a quel modo, boh


cmq a questo punto devo avere dei problemi a comprendere il testo, perché in effetti la sigma della t di student è fissata dai gradi di libertà e come dici wikipedia non dipende appunto da mu e sigma, quindi cosa c'entra il mio sigma?

[fabio80]

Originariamente inviato da Espinado

mah, io per analogia avevo appunto pensato a quel modo, boh


cmq a questo punto devo avere dei problemi a comprendere il testo, perché in effetti la sigma della t di student è fissata dai gradi di libertà e come dici wikipedia non dipende appunto da mu e sigma, quindi cosa c'entra il mio sigma?

non lo so

ma dalla varianza risali ai gdl e avendo i gdl se la student è centrata con mu=0 hai tutto quel che ti serve per calcolare la cumulata

[Espinado]

uhm, più avanti nel testo mi viene data la matrice di varianza-covarianza per costruire la distribuzione trivariata. probabilmente quei sigma vengono dati a fini di commenti che dovrei fare sui grafici assurdi che vengono fuori, il problema è capire che dovrò commentare...

ps: manco a dirlo le varianze sulla diagonale della matrice di var-covar sono completamente diverse dai 3 sigmaquadri...