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02-02-2021, 14:26 | #1 |
Senior Member
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Matematica vs Matlab: quale consigliate per fare trading
Salve a tutti.
E' da un po' che sto studiando teoria per fare trading online. Ho letto qualche libro, ho fatto alcune prove con degli account demo utilizzando programmi come metatrader, e adesso vorrei provare ad improntare qualche strategia. Ho anche qualche spicciolo che nel tempo mi sono messo da parte con lo scopo di utilizzarli per il trading (in maniera tale che se li perdo tutti perche' faccio cagare smetto e non investo oltre, che e' la regola piu' importante specialmente per chi inizia a fare trading, ed evitare che la cosa diventi un gioco d'azzardo). Praticamente volevo cominciare a sviluppare strategie di trading (sempre a livello molto basico per adesso eh!). Stavo quindi guardando programmi specializzati nel calcolo e conosco sia Mathematica che Matlab. Volevo quindi sapere quale dei due mi consigliate considerando i seguenti requisiti:
Diciamo che storicamente (tesi, primi lavori) vengo da Mathematica, anche se ormai mi trovo abbastanza bene con entrambi i programmi per quello che faccio (sistemi di controllo per autopiloti, simulazione di scenari virtuali etc). Se devo essere sincero il mio bias mi porta un po' di piu' verso Mathematica, ma mi frena il secondo punto, ovvero il mistero (ed il costo) del suo Finance Platform, mentre e' molto piu' chiaro a cosa servono e come si usano i toolbox correispettivi di Matlab. Inoltre guardando in giro la mia sensazione e' che Matlab sia piu' utilizzato, o perlomeno c'e' piu' letteratura in merito. Detto questo, avete consigli a riguardo? Qualcuno di voi ha esperienze di questo tipo e qualche consiglio da darmi?
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02-02-2021, 22:22 | #2 |
Member
Iscritto dal: Dec 2006
Messaggi: 33
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Ciao,
domanda molto interessante Inizio rispondendo con le note dolenti: 1) temo che il costo - sicuramente esorbitante - di una financial platform di wolfram non comprenda il costo - altrettanto esorbitante - dei dataprovider. Da quello che ho avuto modo di vedere (nel passato mi ero interessato) il package fornisce dei connettori verso Reuters/Bloomberg (i più utilizzati in ambito banking) ma devi possedere una licenza valida, sicuramente esclusa dal prodotto. Forse sono supportate chiamate verso servizi gratuiti con yahoo finance, ma su questo non saprei indicarti con precisione. D'altro lato, non ti so dire se wolfram fornisca invece connettività verso brokers per l'invio ordini, che mi pare di capire sia quello che vuoi fare tu: ai tempi, sul sito non era indicato nulla a riguardo. 2) per l'interfacciamento di DLL prodotte da Wolfram Mathematica, la problematica principale su cui stare attenti sono le dipendenze a runtime da DLL mathematica. Questo è sicuramente un punto molto delicato da affrontare, e temo valga anche per MATLAB. Hai provato a prendere in considerazione Python? Il linguaggio è molto semplice da imparare, le librerie sono tante e buone, il gestore dei pacchetti è figo. Trattandosi tutti e tre (escludiamo per un attimo il codice nativo che producono) di linguaggi interpretati, sulle performance siamo lì ma dato che sicuramente non saranno strategie di trading ad alta frequenza questo è sicuramente l'ultimo dei problemi. ps massì, i servizi gratuiti sono supportati, ma la domanda che ti devi porre è: conviene comprare un prodotto costoso, rivolto principalmente ad un altro tipo di utenza, per i tuoi scopi inizialmente "didattici"? Io opterei per un no Ultima modifica di Lampo89 : 02-02-2021 alle 22:34. |
03-02-2021, 09:05 | #3 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2007
Città: Sicilia
Messaggi: 5476
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Grazie per la risposta.
Non e' tanto il discorso delle dipendenze delle dll a preoccuparmi, ho a che fare con queste problematiche ogni giorno. Il mio problema e' "Sviluppo sul PC di casa, creo la/le dll utilizzando matlab/mathematica, copio la DLL su un server remoto. il server remoto ha bisogno di una licenza mathematica/matlab per funzionare?". E' questo il cruccio, non il come svilupparle, perche' mi costringerebbe ad acquistare due licenze, una per il PC di casa ed una per il server remoto. Per quanto riguarda i provider, quello che dici tu e' vero, ma non e' il mio scopo principale utilizzare i provider direttamente dentro Mathematica o Matlab, ma creare delle dll con gli algoritmi che poi devono essere importati in metatrader, ed e' quello il programma che fa effettivamente le transazioni con i diversi account (non li cito per fare pubblicita', ma ci sono diversi broker seri anche per un livello amatoriale come il mio, senza spendere migliaia di euro in abbonamenti. Bisogna solo fare attenzione a cercare quelli certificati, magari anche vedendo su testate giornalistiche come ilsole24ore). Quindi il problema del provider non mi tange. Python sinceramente non l'ho preso in considerazione per almeno un paio di motivi. Il primo e' che Matlab e mathematica non mi servono per implementare il codice, ma per crearlo. Devo fare i calcoli, le ottimizzazioni, vedere i risultati, fare analisi con dati storici che ho in un database etc. Una volta che l'ho fatto con i loro comandi/toolbox se posso convertire direttamente l'algoritmo in codice C skippo direttamente la scrittura del codice , anche perche' ricopiando possono capitare sempre errori. Il secondo motivo e' che non penso di utilizzare programmi fatti da me per il trading, ma di appoggiarmi a programmi esterni, quali ad esempio metatrader, che gia' lo fanno in maniera molto piu' efficiente di quanto possa fare io da zero, "limitandomi" quindi a dargli la strategia che voglio implementare appunto tramite la dll create con mathematica/matlab. E questi programmi accettando dll con funzioni in C, non accettano script python. Quindi anche se ci sono librerie come Pandas non e' la soluzione che fa per me... Per l'investimento sui prodotti, dipende. Se io voglio imparare per cazzeggio e' un conto, se lo voglio vedere come investimento e' un altro. E comunque matlab sotto i 200 euro iva compresa te lo prendi, e poi i vari toolbox costano 35 euro l'uno in genere, sempre licenza "casalinga". Mathematica e' piu' caruccio invece, ma sotto i 500 euro comunque (che sarebbe comunque il costo all'incirca di matlab + diversi toolbox che tengo sott'occhio). Alla fine se lo pensi come investimento per un futuro profitto non sono prezzi alti secondo me. Ovvio che poi le versioni "di sgamo" si trovano sempre, ma fortunatamente ho uno stipendio quindi posso fare a meno di queste soluzioni. Quando saro' pronto pensero' all'investimento delle licenze commerciali, ma a quel punto saro' molto piu' sicuro di quello che ho intenzione di fare e su come far diventare profittevole l'investimento...
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