risolutore e minimizzazione rischio pf

[Snake156]

ciao ragazzi,
sapete dirmi come usare il risolutore per far si che minimizzi la varianza di un pf agendo sui pesi dei singoli titoli che lo compongono?


questo è il mio foglio di calcolo con i pf e i pesi dei titoli

[smorgan]

credo che il metodo empirico che ha i usato sia il più giusto e fattibile
se no dovresti fare uno studio di funzione in due variabili cercandone il minimo assoluto, lascia stare

[mamo139]

ma in realtà è un metodo alquanto rozzo...

1) crea due celle in cui metti il peso percentuale dei due titoli nel portafoglio ad un valore arbitrario.
2) imposta una terza cella che attraverso una formula dipendente dalle due celle precedentemente create calcola la varianza del portafoglio
3) utilizza il risolutore in questo modo:
- punta come obiettivo il minimizzare la cella della varianza del portafoglio
- inserisci come celle che possono variare le due create al punto 1
- imposta come vincoli il fatto che la somma delle due celle del primo punto sia 1 (a seconda del fatto che il tuo portafoglio possa fare leva sulla vendita allo scoperto di uno dei due titoli per finanziare l'acquisto di una quota dell'altro titolo superiore al capitale disponibile definisci o meno i relativi limiti...)

è davvero semplice da fare una volta capito il meccanismo...

[Snake156]

Originariamente inviato da smorgan

credo che il metodo empirico che ha i usato sia il più giusto e fattibile
se no dovresti fare uno studio di funzione in due variabili cercandone il minimo assoluto, lascia stare

Originariamente inviato da mamo139

ma in realtà è un metodo alquanto rozzo...

1) crea due celle in cui metti il peso percentuale dei due titoli nel portafoglio ad un valore arbitrario.
2) imposta una terza cella che attraverso una formula dipendente dalle due celle precedentemente create calcola la varianza del portafoglio
3) utilizza il risolutore in questo modo:
- punta come obiettivo il minimizzare la cella della varianza del portafoglio
- inserisci come celle che possono variare le due create al punto 1
- imposta come vincoli il fatto che la somma delle due celle del primo punto sia 1 (a seconda del fatto che il tuo portafoglio possa fare leva sulla vendita allo scoperto di uno dei due titoli per finanziare l'acquisto di una quota dell'altro titolo superiore al capitale disponibile definisci o meno i relativi limiti...)

è davvero semplice da fare una volta capito il meccanismo...

grazie ad entrambi, alla fine il mio problema era che non avevo creato una cella in cui inserire la formula della somma dei pesi per poi porla nel risolutore come =1
grazie mille.