salvare file .asx con win Media Player

[andromeda35]

Ciao a tutti, su un sito ci sono dei collegamenti a file .asx per ascoltare dei samples musicali. La loro esecuzione viene fatta attraverso Win Media Player in streaming. Volendo salvarli sul disco fisso ho provato a fare "clic destro" sul collegamento e poi "Salva oggetto con nome", ma facendo così ho salvato solo un piccolo file di estensione asx che dovrebbe essere il file di collegamento a quello effetivo che voglio salvare. Quindi come posso salvare il file che realmente ascolto?
Grazie!!!