"ho comprato azioni come berlusconi mi ha detto": lo denuncio

[Fritz!]

Originariamente inviato da dave4mame

ce l'ho già, ovviamente.
finisco di costruire le 22 code (uno per giorno di borsa aperta del 10 ottobre al 10 novembre) e li metto allegramente a disposizione, per la gioia e il sollazzo del pubblico, pagante e non

comunque, ribadisco, secondo me questo calcolo é totalmente inutile.

Anche tralasciando che la scelta del gruppo di riferimento é fuorviante, una volta disponibili medie e varianze, non si può in nessun modo definire, limitandosi a guardare la variazione per 20 gg, che ci sia qualcosa di "anomalo".

Bisognerebbe come minimo aver calcolato un indice di volatilità storica del titolo in esame rispetto al peer group.

per questo avere come riferimento 20 gg é del tutto fuorviante.

[wlog]

Originariamente inviato da Fritz!

mi ripeto, ma che c'entra?

qua non si fa una estrapolazione per desumere una previsione, qua, vuoi fare una analisi su corsi storici che sono definiti.

ma tu su un pool di dati non potrai mai conoscere la vera varianza: potrai conoscerne una approssimazione, a meno che il pool di dati non sia infinito.

ripeto: è spiegato tutto benissimo nei manuali linkati

[wlog]

Originariamente inviato da Fritz!

comunque, ribadisco, secondo me questo calcolo é totalmente inutile.

Non è della stessa opinione il managing director della morgan stanley

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

MITO.
davvero MI-TO.

solo perchè ti ho spiegato cos'è un integrale? suvvia mi fai diventare rosso

[wlog]

Originariamente inviato da dave4mame

sai che se cliccki su un link... MAGIA! ti si apre una pagina?

e me li devo inserire a mano? tutti i valori dei titoli del mib 30 per 30 giorni? hai idea di quanto tempo ci voglia????


perchè non mi mandi i tuoi dati? di cosa hai paura???

[gugoXX]

Originariamente inviato da wlog

e me li devo inserire a mano? tutti i valori dei titoli del mib 30 per 30 giorni? hai idea di quanto tempo ci voglia????

perchè non mi mandi i tuoi dati? di cosa hai paura???

Poche storie Wlog.
I dati per confermare la tua affermazione ci sono, sono stati postati da Dave4mame, e sono in un formato non meno scomodo di quello che avresti trovato e usato tu per i tuoi calcoli finora nascosti.

Possono essere copiati e incollati dove vuoi.
Poi se come dici nel tuo dipartimento vi scrivete il codice da soli, allora sarai anche in grado di scrivere un qualcosa che ti importa quei dati, che puoi incollarti da solo su un semplice file di testo.

Ma poi che formato vorresti? Ti va bene un file di testo comma separated? Si puo' produrre in 5 minuti...

Se ora per cortesia vuoi mostrarci come avresti raggiunto i tuoi risultati precisi (a cui saresti arrivato senza dati), senza aggiungere troppo altro fumo, fai un piacere a tutti.

Io finora ho intuito solo che non sai di cosa stai parlando, non sai programmare, non sai un'acca di finanza e hai letto qualcosa di statistica su Wikipedia. Smentiscimi ti prego (senza aggiungere altri link scopiazzati. Risultati per cortesia)

[wlog]

Originariamente inviato da gugoXX

Io finora ho intuito solo che non sai di cosa stai parlando, non sai programmare, non sai un'acca di finanza e hai letto qualcosa di statistica su Wikipedia. Smentiscimi ti prego (senza aggiungere altri link scopiazzati. Risultati per cortesia)

eheheh ti piace provocare?

[wlog]

Originariamente inviato da Fritz!

mi ripeto, ma che c'entra?

qua non si fa una estrapolazione per desumere una previsione, qua, vuoi fare una analisi su corsi storici che sono definiti.

Perfavore leggiti i manuali , ti prego.


te l'ho già spiegato comunque:
a) io non avevo i valori di tutte le azioni del mib 30

b) anche se li avessi avuti, la varianza ottenuta non è la vera varianza

[wlog]

ragazzi ma perchè tutte queste obiezioni non le rivolgete al managing director di morgan stanley, che nel suo libro ha fatto uno studio UGUALE al mio?

[Fritz!]

Originariamente inviato da wlog

ma tu su un pool di dati non potrai mai conoscere la vera varianza: potrai conoscerne una approssimazione, a meno che il pool di dati non sia infinito.

ripeto: è spiegato tutto benissimo nei manuali linkati

a me pare che tu abbia postato cose che non c'entrano un fico secco.

Io mica dico che non esistono gli strumenti statistici di cui si discute.

Dico solo che nella tua supposta analisi sono usati alla stracazzo.

E dubito che a morgan stanley stimino la volatilità di un titolo utilizzando serie storiche di 20 giorni. E quindi medie e varianze di un periodo cosi breve sono piuttosto inutili se non rapportate al meno a un calcolo "storico di maggiore ampiezza.

Ma questo lo saprà meglio di me gugoxx.

[wlog]

Originariamente inviato da Fritz!

E dubito che a morgan stanley stimino la volatilità di un titolo utilizzando serie storiche di 20 giorni. E quindi medie e varianze di un periodo cosi breve sono piuttosto inutili se non rapportate al meno a un calcolo "storico di maggiore ampiezza.

http://www.mhhe.com/socscience/psych...yon/index.html


Capitolo 6, esercizio 2.2. Serie di 7 giorni sul dow jones.

[Fritz!]

Originariamente inviato da wlog

Perfavore leggiti i manuali , ti prego.


te l'ho già spiegato comunque:
a) io non avevo i valori di tutte le azioni del mib 30

b) anche se li avessi avuti, la varianza ottenuta non è la vera varianza

avere il corso giornaliero di 30 titoli per 20 giorni é qualcosa di minuti, se uno davvero vuole fare l'analisi

Se le quotazioni non le hai, in base a che cosa calcoli le tue varianze scusami?

In base a una stima che fai arbitrariamente? in base alla quale risulta che eni sta in coda?

[Fritz!]

Originariamente inviato da wlog

http://www.mhhe.com/socscience/psych...yon/index.html


Capitolo 6, esercizio 2.2. Serie di 7 giorni sul dow jones.

ma che significa????

c'é un esercizio in un manuale in cui calcoli la varianza per 7 giorni???????

Questo non c'entra nulla. E' ovvio che il calcolo lo puoi matematicamente fare.
Il punto é che economicamente ha poco o nullo significato

[Fritz!]

Originariamente inviato da wlog

ragazzi ma perchè tutte queste obiezioni non le rivolgete al managing director di morgan stanley, che nel suo libro ha fatto uno studio UGUALE al mio?

Puoi anche calcolare la varianza e la distribuzione dell'andamento di borsa rispetto alle temperature medie giornaliere di new york.

E fare un calcolo matematicamente perfetto.

Ma da questo calcolo che significato economico puoi trarre?

[Froze]

Originariamente inviato da wlog

http://www.mhhe.com/socscience/psych...yon/index.html


Capitolo 6, esercizio 2.2. Serie di 7 giorni sul dow jones.

anche quando calcolavo il portafoglio di mercato i vari esercizi erano tarati su 3/4 titoli, ma questo non vuol dire che bastano 4 titoli per calcolarlo.


ammazza che elasticità

[dave4mame]

ho finito l'analisi.
sul periodo osservato (10 ottobre-10 novembre, 22 giorni borsistici) in UN SOLO GIORNO il titolo eni si è collocato all'estremità della coda.
si tratta del 16 ottobre, il giorno il cui forte scostamento era già stato riscontrato dal grafico di cui al post #89.


in tutti gli altri 21 casi ci sono sempre ALMENO 2 titoli titoli il cui scarto rispetto all'indice è superiore.
la media del titoli con scarto superiore (all'interno dei 21 giorni) è 11,1


i dati grezzi sono disponibili su yahoo.finanza.it, come già ricordato 5 volte.

per i pigri, o per chi non sa usare strumenti di calcolo (excel, spss, sas, clementine, matlab), la base dati, l'analisi degli scarti è disponibile qui.

http://dave4mame.altervista.org/spmib.xls

[Banus]

Originariamente inviato da wlog

e me li devo inserire a mano? tutti i valori dei titoli del mib 30 per 30 giorni? hai idea di quanto tempo ci voglia????

Guarda che in fondo alla pagina c'è un link "Preleva i dati su foglio di calcolo"
Per vederli basta salvare con nome e aprire con excel. Se non te lo apre bene, sostituisci in blocco note , con ; e . con , prima di aprirlo.

[Froze]

Originariamente inviato da dave4mame

ho finito l'analisi.
sul periodo osservato (10 ottobre-10 novembre, 22 giorni borsistici) in UN SOLO GIORNO il titolo eni si è collocato all'estremità della coda.
si tratta del 16 ottobre, il giorno il cui forte scostamento era già stato riscontrato dal grafico di cui al post #89.


in tutti gli altri 21 casi ci sono sempre ALMENO 2 titoli titoli il cui scarto rispetto all'indice è superiore.
la media del titoli con scarto superiore (all'interno dei 21 giorni) è 11,1


i dati grezzi sono disponibili su yahoo.finanza.it, come già ricordato 5 volte.

per i pigri, o per chi non sa usare strumenti di calcolo (excel, spss, sas, clementine, matlab), la base dati, l'analisi degli scarti è disponibile qui.

http://dave4mame.altervista.org/spmib.xls

secondo me hai truccato i dati

[Fritz!]

Originariamente inviato da dave4mame

ho finito l'analisi.
sul periodo osservato (10 ottobre-10 novembre, 22 giorni borsistici) in UN SOLO GIORNO il titolo eni si è collocato all'estremità della coda.
si tratta del 16 ottobre, il giorno il cui forte scostamento era già stato riscontrato dal grafico di cui al post #89.


in tutti gli altri 21 casi ci sono sempre ALMENO 2 titoli titoli il cui scarto rispetto all'indice è superiore.
la media del titoli con scarto superiore (all'interno dei 21 giorni) è 11,1


i dati grezzi sono disponibili su yahoo.finanza.it, come già ricordato 5 volte.

per i pigri, o per chi non sa usare strumenti di calcolo (excel, spss, sas, clementine, matlab), la base dati, l'analisi degli scarti è disponibile qui.

http://dave4mame.altervista.org/spmib.xls

ma a me apre la homepage di altervista

[Banus]

Originariamente inviato da Fritz!

ma a me apre la homepage di altervista

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