Utilizzo di un PC come server proxy http/s. Ma per tutte le altre connessioni?

[rfp]

Salve, il problema è il seguente.
Ho una piccola LAN con 3 client (Windows XP SP3) + 1 server (Windows Server 2k3), tutti quanti collegati ad un routerAdsl/switch (bloccato dal mio provider).
L'idea è di impedire l'accesso al web, ovviamente tranne alcuni siti definiti. Ho dunque installato un proxy (freeproxy) sul server e configurato i client per utilizzare quel proxy http. La parte web funziona.

Il problema è che vorrei che tutto il traffico diverso da http/https potesse passare.
Come posso fare?
Se setto a tutti i client il gateway all'indirizzo del mio server, tutto il resto del traffico viene bloccato, ma se setto il gateway del router allora chiunque puo scaricarsi firefox/chrome e andare su internet tranquillamente.
Ovviamente le impostazioni sui client sono bloccate dalle policy di AD.