Un'interessante analisi su ENI

[Froze]

Originariamente inviato da wlog

comunque ecco la distribuzione della variazione dei prezzi, sfido io chiunque a dire che non è una normale

e ti sfido a dire che non si nota una curtosi (cosi' come un andamento leggermente asimmetrico verso sx -cosa abbastanza frequente tra l'altro-), anche se torno a ribadire che il campione e' piccolo...

[Fritz!]

Originariamente inviato da wlog

comunque ecco la distribuzione della variazione dei prezzi, sfido io chiunque a dire che non è una normale

prezzi di cosa?

variazione rispetto a che cosa?

se quella é la distribuzione degli scarti delle variazioni giornaliere di ENI rispetto all'indice mib 30 si tratta di un grafico che esprime un 'ovvietà, visto che eni determina in una misura intorno al 16% l'indice mib30

Che poi é quello che diceva Dave e che si vedeva benissimo nel suo foglio excel

[wlog]

Originariamente inviato da Froze

non so na sega di matlab e programmazione, per cui non so come potrei esserti d'aiuto

no no intendevo se mi dai un link ad un libro o ad una pubblicazione che lo spieghi dal punto di vista teorico mi occuperò io di implementare il codice

[wlog]

Originariamente inviato da Froze

e ti sfido a dire che non si nota una curtosi (cosi' come un andamento leggermente asimmetrico verso sx -cosa abbastanza frequente tra l'altro-), anche se torno a ribadire che il campione e' piccolo...

beh facendo il test già impelementato in matlab:

kurtosis(a)

mi viene

4.4638


Non ti sembra un ottimo risultato?


Comunque quoto anche io la parte in grassetto. Mi piacerebbe che qualcun'altro facesse andare il programma su un pool piu ampio di dati.

[wlog]

....

[wlog]

Originariamente inviato da Fritz!

prezzi di cosa?

variazione rispetto a che cosa?

se quella é la distribuzione degli scarti delle variazioni giornaliere di ENI rispetto all'indice mib 30 si tratta di un grafico che esprime un 'ovvietà, visto che eni determina in una misura intorno al 16% l'indice mib30

basterebbe che tu facessi andare il codice per rispondere alle tue domande ho messo pure i titolini alle immagini


comunque ho preso la variabile:

http://www.codecogs.com/eq.latex?%20...}{price_{t-1}}


ho creato 50 intervalli equispaziati nell'intervallo [min, max] della variabile e ho contato quanti valori cadevano in ogni singolo "cestino"

[Fritz!]

Originariamente inviato da wlog

basterebbe che tu facessi andare il codice per rispondere alle tue domande ho messo pure i titolini alle immagini


comunque ho preso la variabile:

http://www.codecogs.com/eq.latex?%20...}{price_{t-1}}


ho creato 50 intervalli equispaziati nell'intervallo [min, max] della variabile e ho contato quanti valori cadevano in ogni singolo "cestino"

e cosa ci sarebbe di interesante in questa analisi?

A parte le code (che ho scoperto chiamarsi curtosi, e quindi ringrazio Froze per avermi fatto imparare qualcosa) che potrebbero essere interessanti per determinare la volatilità del titolo, ma visto che il periodo é di 20 giorni l'analisi é troppo ristretta.

Di economicamente interessante in quella analisi che c'è, a prescindere dall'uso di matlab?

[wlog]

Originariamente inviato da Fritz!

e cosa ci sarebbe di interesante in questa analisi?

A parte le code (che ho scoperto chiamarsi curtosi, e quindi ringrazio Froze per avermi fatto imparare qualcosa) che potrebbero essere interessanti per determinare la volatilità del titolo, ma visto che il periodo é di 20 giorni l'analisi é troppo ristretta.

Di economicamente interessante in quella analisi che c'è, a prescindere dall'uso di matlab?

dave l'analisi l'ha fatta su un periodo di un mese e mezzo invece che di un mese come me.

Mi spieghi come mai la sua è migliore della mia?


Ovviamente la cosa interessante è che nei primi giorni dopo il 10 ottobre ENI assuma un comportamento molto diverso dalle altre azioni, per poi piano piano ristabilizzarsi nei giorni a venire

[Fritz!]

Originariamente inviato da wlog

dave l'analisi l'ha fatta su un periodo di un mese e mezzo invece che di un mese come me.

Mi spieghi come mai la sua è migliore della mia?


Ovviamente la cosa interessante è che nei primi giorni dopo il 10 ottobre ENI assuma un comportamento molto diverso dalle altre azioni, per poi piano piano ristabilizzarsi nei giorni a venire

Perché l'analisi di Dave serviva a rispondere a una domanda, quella se l'andamento del titolo ENI avesse uno scostamento rispetto agli altri titoli dello SP nel periodo successivo alle dichiarazioni di berlusconi.

La tua analisi non ho ancora capito a quale domanda risponda. E mi sfugge pure la rilevanza economica nelle andare a guardare la distribuzione delle variazioni percentuali giornaliere del titolo ENI.

Anche perché secondo me giocando un po' con gli intervalli, quel tuo grafico lo si può trasformare in una curva che ha ben poco di distribuzione normale, puoi provare, anziche dividere in 50 a dividere in 100 o in 10 l'intervallo di variazione.

magari cambia radicalmente. O magari no.

In entrambi i casi non vedo quale significato economico tu possa trarne.

[wlog]

Originariamente inviato da Fritz!

Perché l'analisi di Dave serviva a rispondere a una domanda, quella se l'andamento del titolo ENI avesse uno scostamento rispetto agli altri titoli dello SP nel periodo successivo alle dichiarazioni di berlusconi.

Esatto: Io ho messo in un array tutte le variazioni di tutti i titoli del mib 30 nel mese di ottobre, ho stimato la normale che li interpolava, ho fatto una verifica di ipotesi sulla normale generata, e poi mi sono chiesto: dove si posizionano le variazioni di ENI nella distribuzione di probabilità generata?

A questo punto ho definito come criterio (ma si può variare) che una azione si comporta diversamente dalle altre, cioè è in coda, se è diversa dall'80% delle altre azioni, cioè se si trova in una delle due code la cui area rappresenta il 10% del totale (cioè si è comportata in effetti diversamente dal 90% delle altre azioni).

E questo me lo chiedo giorno per giorno, e quindi disegno un grafico che rappresenta l'indice di skewness, ovvero quanto sta in coda:

I primi 2 giorni si trova saldamente in coda, per poi spostarsi nel 78% dell'area (quindi saltando il parametro di solo 2 punti percentuali), e quindi ritornare di nuovo in coda.

Nei giorni successivi poi piano piano si riporta vicino alla media, senza mai però raggiungerla.

La tua analisi non ho ancora capito a quale domanda risponda. E mi sfugge pure la rilevanza economica nelle andare a guardare la distribuzione delle variazioni percentuali giornaliere del titolo ENI.

Ma non guardo solo ENI, ma quasi tutte le azioni del mib 30: dico quasi perchè ne mancano due o tre: prendendo le valutazioni da

http://finance.yahoo.com/q/cp?s=^MIB30

mancano:

bpmps.mi bpu.mi

e un paio di altre azioni relative al mese di ottobre 2008... tu sai come mai?

comunque è esattamente la stessa identica cosa che fa dave nel suo spreadsheet, l'unica cosa che non capisco è perchè lui ha nello sheet dei dati diversi da quelli riportati da yahoo finance... ho provato a mandargli un PM chiedendogli spiegazioni ma lui mi ha risposto insultandomi.

Provo a fare le stesse domande a te:

tu sai perchè i dati di dave e quelli di yahoo non combaciano? e poi quando prendo i prezzi di chiusura devo scegliere Close price o Adjusted close price? cosa cambia?

Anche perché secondo me giocando un po' con gli intervalli, quel tuo grafico lo si può trasformare in una curva che ha ben poco di distribuzione normale, puoi provare, anziche dividere in 50 a dividere in 100 o in 10 l'intervallo di variazione.

sicuro!! ecco i grafici:

10 intervalli:





100 intervalli:


comunque ti ripeto l'invito a provare tu stesso il codice, sicchè tu possa fare tutte le modifiche che vuoi!! Se per caso non hai matlab e non vuoi piratarlo, posso modificare leggermente il codice in modo tale che vada anche su Scilab/Octave, dato che è gratuito e credo esista anche per windows.

In entrambi i casi non vedo quale significato economico tu possa trarne.

non è la stessa analisi che dave fa nel suo spreadsheet, o che il volume di statistica comportamentale fa su intervalli di 7 giorni del dow jones?

[wlog]

nessuno ha da dire nulla? tutti d'accordo???


incredibile che possa esistere un economista che dica di non aver mai sentito parlare di normale


Dave la laurea quanti punti dell'esselunga ti è costata?

[StefAno Giammarco]

Originariamente inviato da wlog

Dave la laurea quanti punti dell'esselunga ti è costata?

wlog fai il bravo, vi era stato chiesto di non "mordervi", magari tu scherzi ma potrebbe essere letto come flame. Se proprio ci tieni mandagli un pvt, ovviamente pacato ed educato, e se non interviene vuol dire che non gli interessa.

[wlog]

.....

[wlog]

dave mi sembravi tanto ansioso nell'altro thread.... all'improvviso ti si è asciugata la bocca?


attendo tue notizie con ansia....