Non è un problema secondo me: non è infatti la prima volta che si sente parlare di queste "anomalie", in generale con i dischi di sistemi collegati via SATA, non necessariamente con gli SSD e basta.
La cosa più probabile è che la tua scheda madre supporti l
'HotPlug, cioè il collegamento/scollegamento delle periferiche SATA "a caldo" cioè mentre il sistema operativo è in funzione.
La cosa più semplice da fare in questi casi, se è una impostazione che non ritieni utile, è quello di disattivare l'opzione
hot plug direttamente dal BIOS, in modo che l'icona non appaia più (se è questa la spiegazione).
In ogni caso non ti preoccupare perché anche se premessi sull'icona, essendo il disco ovviamene in funzione, ti direbbe che la periferica non può essere scollegata
