Se vuoi iniziare a programmare in C++ ti conviene iniziare senza alcun framework...quindi niente VCL/CLX o MFC o GTK... Poi magari ne scegli uno...ma dopo...
Riguardo al compilatore...io mi trovo molto bene con Visual C++...ma anche Dev-C++ (con il compilatore MinGW) non mi sembra così male (se non altro stai più vicino al mondo Linux)...