View Full Version : "ho comprato azioni come berlusconi mi ha detto": lo denuncio
la gente gli crede :sofico: :ciapet: :stordita: :read:
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_dallapuglia_NOTIZIA_01.php?IDNotizia=222504&IDCategoria=1
Ho comprato azioni come disse
Berlusconi. Ho perso soldi. Lo denuncio
di TOMMI GUERRIERI
Silvio Berlusconi, rivolto a tutti gli italiani, sembra abbia suggerito con il suo solito sorriso incoraggiante di comprare in piena crisi finanziaria i titoli Enel, affermando: «Date retta a me, dovete comprare i titoli Enel perchè sono sottovalutati. Un anno fa valevano 10, oggi 2 e con questi rendimenti dovranno per forza tornare ai valori di borsa originali».
Il nonno non ha esitato, anzi. Al volo ha acchiappato il consiglio del premier. «Se lo dice lui, che tra l’altro è tanto ricco, sarà vero», avrà pensato. E così i risparmi sono stati investiti in titoli Enel. Il risultato però non è stato quello sperato. Perché il povero pensionato ha perso oltre diecimila euro.
17/1/2009
un consiglio non ha valore contrattuale, sto qua è doppiamente sprovveduto
zzo vuole denunciare....
un consiglio non ha valore contrattuale, sto qua è doppiamente sprovveduto
zzo vuole denunciare....
tanto ha il lodo alfano che lo protegge :asd:
tanto ha il lodo alfano che lo protegge :asd:
sì e il mossad che gli fa da guardia. ma rispondi random?? :confused:
:doh:
Comunque per averci rimesso 10.000 euro quando il titolo ha perso il 4,5%, quanto aveva investito in un solo titolo?
:doh: :doh:
sì e il mossad che gli fa da guardia. ma rispondi random?? :confused:
Esatto. Per non rispondere random bisogna leggere tutto l'articolo. Se lo avessi fatto avresti scoperto che B. è stato chiamato in causa per "turbativa di mercato azionario".
:doh:
Comunque per averci rimesso 10.000 euro quando il titolo ha perso il 4,5%, quanto aveva investito in un solo titolo?
:doh: :doh:
se ha comprato azioni molto, ma esistono dei pacchetti finanziari particolari, che uno può comprare quando crede che un titolo guadagnerà entro breve, massimizzando cosi sia il possibile guadagno che l'effettiva perdita.
Esatto. Per non rispondere random bisogna leggere tutto l'articolo. Se lo avessi fatto avresti scoperto che B. è stato chiamato in causa per "turbativa di mercato azionario".
l'ho fatto, veramente. e per inciso continua a farmi ridere l'idea di uno che vuole citare berlusconi per questa cosa. la turbativa di mercato finanziario ci sta tutta ma non riguarda il caso del vegliardo fesso
ps: e continuo a dire che cocis risponde random, sei il suo avvocato per caso?
povero fesso, crede a berlusconi, hahaahahhahah
ps: e continuo a dire che cocis risponde random, sei il suo avvocato per caso?
No, ho visto che cercavi rissa e allora mi sono buttato pure io in mezzo... sennò cosa mi alleno a fare? :D:D:p
No, ho visto che cercavi rissa e allora mi sono buttato pure io in mezzo... sennò cosa mi alleno a fare? :D:D:p
perchè editi?
ad ogni modo non cerco la rissa, ma sto sport del rispondere a cazzo quando c'è in mezzo berlusconi... il lodo alfano in questo thread che c'azzecca? stretching per le dita? e non sarebbe la prima volta
perchè editi?
perchè non cerco il flame.
povero fesso, crede a berlusconi, hahaahahhahah
bwahahahaah e non è il solo :asd:
Fradetti
18-01-2009, 16:04
se ha comprato azioni molto, ma esistono dei pacchetti finanziari particolari, che uno può comprare quando crede che un titolo guadagnerà entro breve, massimizzando cosi sia il possibile guadagno che l'effettiva perdita.
vabbè non penso che il vecchio sia andato a comprare derivati sui titoli enel.
ma no, come si fa a seguire un consiglio di berlusconi??????
vabbè non penso che il vecchio sia andato a comprare derivati sui titoli enel.
E' la stessa cosa che dicevano quelli che avevano comprato in banca una soluzione "parmalat" eheheheh :P:P
Ha dato retta all'omino e ci ha rimesso. Gli sta bene. Io denuncerei lui per offesa all'intelletto umano.
la gente gli crede :sofico: :ciapet: :stordita: :read:
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_dallapuglia_NOTIZIA_01.php?IDNotizia=222504&IDCategoria=1
Ho comprato azioni come disse
Berlusconi. Ho perso soldi. Lo denuncio
di TOMMI GUERRIERI
Silvio Berlusconi, rivolto a tutti gli italiani, sembra abbia suggerito con il suo solito sorriso incoraggiante di comprare in piena crisi finanziaria i titoli Enel, affermando: «Date retta a me, dovete comprare i titoli Enel perchè sono sottovalutati. Un anno fa valevano 10, oggi 2 e con questi rendimenti dovranno per forza tornare ai valori di borsa originali».
Il nonno non ha esitato, anzi. Al volo ha acchiappato il consiglio del premier. «Se lo dice lui, che tra l’altro è tanto ricco, sarà vero», avrà pensato. E così i risparmi sono stati investiti in titoli Enel. Il risultato però non è stato quello sperato. Perché il povero pensionato ha perso oltre diecimila euro.
17/1/2009
Ma tutto sommato il sugegrimento non era cattivo. Tutto sommato enel è una grande azienda che fa enormi utili ed è oggettivamente sottovalutata a queste quotazioni.
Se il nonno aspetta secondo me potrà fare dei bei regalini in futuro ai suoi nipotini.
Poi parliamone, sarà andato in banca no per fare quell'investimento.. non credo sia un nonno trader, quindi anche in banca avrebbero dovuto informarlo del rischio nell'investire tutto in un solo titolo azionario. Se l'ha fatto la responabilità è sua punto. Poi secondo me ha fatto un affare, certo non era il momento più opportuno per investire xkè si doveva aspettare ancora qualche mese ma vabbè, anch'io credo che le azioni enel torneranno su..
generals
18-01-2009, 17:00
più che altro da interdire con urgenza il vecchio :asd:
Freeskis
18-01-2009, 17:20
un'ammenda di 20mila euro al vecchio solo perchè crede a berlusconi senza usare il suo di cervello ci starebbe tutta
Fradetti
18-01-2009, 17:21
E' la stessa cosa che dicevano quelli che avevano comprato in banca una soluzione "parmalat" eheheheh :P:P
ai ma dopo l'entrata in vigore della mifid le banche certe cose non le posson più fare. prima di offrire anche semplice intermediazione le banche devono fare test di adeguatezza e appropriatezza, e se uno non ha i requisiti di conoscenza adeguati investimenti in derivati non ne può fare.
Cmq il vecchio potrebbe aver ragione perchè anche solo dare un consiglio può equivalere a fare marketing su prodotti finanziari.... su radio1 di mattina c'è un programma con l'esperto che risponde a varie domande e finito il programma c'è un disclaimer di 40 secondi buoni che toglie alla radio e all'esperto ogni responsabilità e che il programma non è da intendersi come sollecitazione al risparmio.
ai ma dopo l'entrata in vigore della mifid le banche certe cose non le posson più fare. prima di offrire anche semplice intermediazione le banche devono fare test di adeguatezza e appropriatezza, e se uno non ha i requisiti di conoscenza adeguati investimenti in derivati non ne può fare.
Ti fanno mettere 14 (quattordici) firme*, continuano a vendere e a spingere la loro merda e si scaricano di ogni responsabilità. Le banche in italia sono associazioni a delinquere.
*In giro c'è un thread in cui un utente riporta proprio la sua personale esperienza a riguardo.
Fradetti
18-01-2009, 17:36
Ti fanno mettere 14 (quattordici) firme*, continuano a vendere e a spingere la loro merda e si scaricano di ogni responsabilità. Le banche in italia sono associazioni a delinquere.
*In giro c'è un thread in cui un utente riporta proprio la sua personale esperienza a riguardo.
io ho aperto un conto online con IWBank due mesi fa: il test l'ho compilato in 10 minuti/un quarto d'ora ed è venuto fuori che non posso investire in derivati o strumenti strani nonostante io faccia economia all'università. Pensa cosa può venire fuori a un pensionato con poche o nessuna conoscenza di finanza.
vabbeh , ma pure fidarsi di un che prende per il culo milioni di persone da 15 anni...
Cà.a.àz.àaà
io ho aperto un conto online con IWBank due mesi fa: il test l'ho compilato in 10 minuti/un quarto d'ora ed è venuto fuori che non posso investire in derivati o strumenti strani nonostante io faccia economia all'università. Pensa cosa può venire fuori a un pensionato con poche o nessuna conoscenza di finanza.
proprio per questo! si sono accorti che tu ne sapevi e allora hanno preferito evitare... :D:D:p
gabi.2437
18-01-2009, 17:56
vabbeh , ma pure fidarsi di un che prende per il culo milioni di persone da 15 anni...
Cà.a.àz.àaà
Ma se lo votano anche! :sofico:
sì e il mossad che gli fa da guardia. ma rispondi random?? :confused:
E' Biancaneve e' stitica.
Qualcuno, porti un pò di crema al mentolo, fabio80 ha le chiappe arrossate.
Fradetti
18-01-2009, 17:59
proprio per questo! si sono accorti che tu ne sapevi e allora hanno preferito evitare... :D:D:p
no mi sa che hanno evitato perchè tanto sul conto c'è una miseria :O
io ho aperto un conto online con IWBank due mesi fa: il test l'ho compilato in 10 minuti/un quarto d'ora ed è venuto fuori che non posso investire in derivati o strumenti strani nonostante io faccia economia all'università. Pensa cosa può venire fuori a un pensionato con poche o nessuna conoscenza di finanza.
Ma infatti IWBank è abbastanza atipica. Il panorama bancario italiano è ben altro, purtroppo.
E' Biancaneve e' stitica.
Qualcuno, porti un pò di crema al mentolo, fabio80 ha le chiappe arrossate.
Registrato ieri e già in politica? :confused:
E che bel nick :D
apocalypsestorm
18-01-2009, 18:24
Ti fanno mettere 14 (quattordici) firme*, continuano a vendere e a spingere la loro merda e si scaricano di ogni responsabilità. Le banche in italia sono associazioni a delinquere.
*In giro c'è un thread in cui un utente riporta proprio la sua personale esperienza a riguardo.
questo e' l'aspetto tragico della questione.... :rolleyes:
anzi ancora peggiore sono i contratti di queste banche, dove c'e' un impressionante
quantita' di "postille" tutte a vantaggio loro naturalmente, e che il cliente non si accorge
di aver sottoscritto... :rolleyes:
(anche xche' spesso, rimandano a documenti non presentati al "cliente")
hahahaah ma dai.....
però questo fa pensare a quanta influenza abbia berlusconi su questa gente....e cmq se nn lo facesse lui lo farebbe qualcun altro....i creduloni sono destinati a perire...selezione naturale....sembra brutto ma è così.... e quello che è ancora più brutto è che ce ne sono tanti!!!
dave4mame
18-01-2009, 19:19
se ha comprato azioni molto, ma esistono dei pacchetti finanziari particolari, che uno può comprare quando crede che un titolo guadagnerà entro breve, massimizzando cosi sia il possibile guadagno che l'effettiva perdita.
ah, beh... quindi se io ti dico "compra azioni enel" e tu compri future enel con strike assurdi è colpa mia?
ad ogni modo..
questo
http://borsa.corriere.it/azioni/ENEL/dettaglio.aspx?tkr=AFENEL&tab=chr&mrk=MTA&chrPer=s12&chrTipoHis=line
è il grafico del titolo
la punta negativa di ottobre è quella in concomitanza della favolosa esternazione di berlusconi.
tralasciando la forte ripresa del titolo dei giorni successivi, ancora al 7 gennaio c'era un guadagno.
che fa il pensionato? denuncia un giorno si e l'altro no? :)
John Cage
18-01-2009, 19:39
l'ho fatto, veramente. e per inciso continua a farmi ridere l'idea di uno che vuole citare berlusconi per questa cosa. la turbativa di mercato finanziario ci sta tutta ma non riguarda il caso del vegliardo fesso
ps: e continuo a dire che cocis risponde random, sei il suo avvocato per caso?
e tu che sei? L'avvocato di Berlusconi? :O
la punta negativa di ottobre è quella in concomitanza della favolosa esternazione di berlusconi.
quindi riconosci anche tu che c'è stata una turbativa di mercato e che quindi Berlusconi è colpevole?
hahahaah ma dai.....
però questo fa pensare a quanta influenza abbia berlusconi su questa gente....e cmq se nn lo facesse lui lo farebbe qualcun altro....i creduloni sono destinati a perire...selezione naturale....sembra brutto ma è così.... e quello che è ancora più brutto è che ce ne sono tanti!!!
Però sto coglione evidentemente di soldi doveva e deve averne. A me è anche questo che mi angoscia di sto paese: che spesso il potere economico sia in mano a gente ignorante, vecchia, volgare e poco equilibrata.
un consiglio non ha valore contrattuale, sto qua è doppiamente sprovveduto
zzo vuole denunciare....
diciamo che non è esattamente cosi e in quella occasione consiglio anche e mediaset , si prefigurano alcuni reatini
diciamo che non è esattamente cosi e in quella occasione consiglio anche e mediaset , si prefigurano alcuni reatini
diciamo che costui è un idiota e sta tentando di pararsi il culo in modo pietoso. la turbativa di mercato non ha niente a che fare col soggetto in questione, se uno è talmente scemo da spendere decine di migliaia di euro perchè glielo consiglia un tale in tv, è giusto che raccolga quanto merita. per me, costui, è della stessa pasta di quelli che pagarono la wanna.
sì e il mossad che gli fa da guardia. ma rispondi random?? :confused:
berlusoni si è fatto l'immunità .. quindi può sparare tutte le cazzateche vuole ... manipolare i mercati .. tanto c'è alfano che lo protegge.. :read:
John Cage
18-01-2009, 22:28
diciamo che costui è un idiota e sta tentando di pararsi il culo in modo pietoso. la turbativa di mercato non ha niente a che fare col soggetto in questione, se uno è talmente scemo da spendere decine di migliaia di euro perchè glielo consiglia un tale in tv, è giusto che raccolga quanto merita. per me, costui, è della stessa pasta di quelli che pagarono la wanna.
Giusto! E Ilvio è della stessa pasta delle Wanna.. :D
diciamo che costui è un idiota e sta tentando di pararsi il culo in modo pietoso. la turbativa di mercato non ha niente a che fare col soggetto in questione, se uno è talmente scemo da spendere decine di migliaia di euro perchè glielo consiglia un tale in tv, è giusto che raccolga quanto merita. per me, costui, è della stessa pasta di quelli che pagarono la wanna.
sul fatto che silvio sia come wanna marchi hai ragione , ma che un tizio investa su rassicurazione del presidente del consiglio ....
evidentemente dovremmo mettere dei sottotitoli ai messaggi di questo signore che recitano , attenzione il signore di cui sopra non sa esattamente cosa sta dicendo ! non prendetelo sul serio o le conseguenze saranno a carico vostro :read:
dave4mame
18-01-2009, 23:38
quindi riconosci anche tu che c'è stata una turbativa di mercato e che quindi Berlusconi è colpevole?
no; e per un motivo molto semplice.
i titoli oggetto dello sproloquio di berlusconi si sono mossi,in quel giorno, più o meno* come i rimanenti titoli del mib30; avevo già postato in precedenza l'andamento di eni e di un altro paio di energetici non citati
ritengo che l'uscita di berlusconi fu fuori luogo, ma assolutamente ininfluente.
* a scanso di equivoci... più di alcuni, meno di altri
no; e per un motivo molto semplice.
i titoli oggetto dello sproloquio di berlusconi si sono mossi,in quel giorno, più o meno* come i rimanenti titoli del mib30; avevo già postato in precedenza l'andamento di eni e di un altro paio di energetici non citati
ritengo che l'uscita di berlusconi fu fuori luogo, ma assolutamente ininfluente.
* a scanso di equivoci... più di alcuni, meno di altri
beh come puoi sapere che in realtà in quei giorni non sarebbero stati venduti e avrebbero perso più degli altri?
diciamo che a rigor di logica un personaggio delle istituzioni dovrebbe badarsi bene dal dare certi consigli econnomici .
soprattutto ricordando le esternazioni che fece quando prodi parlava di alitalia con le borse ancora aperte ...
mi ricordo lo sdegno comune
Fradetti
18-01-2009, 23:55
no; e per un motivo molto semplice.
i titoli oggetto dello sproloquio di berlusconi si sono mossi,in quel giorno, più o meno* come i rimanenti titoli del mib30; avevo già postato in precedenza l'andamento di eni e di un altro paio di energetici non citati
ritengo che l'uscita di berlusconi fu fuori luogo, ma assolutamente ininfluente.
* a scanso di equivoci... più di alcuni, meno di altri
il fatto che non abbia avuto effetto non toglie valore al fatto che lui ci abbia effettivamente provato, dimostra soltanto che la sua credibilità sui mercati è pari a 0 :O
dave4mame
19-01-2009, 00:02
beh come puoi sapere che in realtà in quei giorni non sarebbero stati venduti e avrebbero perso più degli altri?
senti, le cose sono due.
o scherziamo, tanto per dire per l'ennesima volta che berlusconi è un cialtrone..... va beh, ci piantiamo un paio di smiley e buona li.
se ne parlate seriamente, fate pure; io mi ci chiamo fuori.
passare per sparacazzate non è la mia massima aspirazione :)
dave4mame
19-01-2009, 00:03
il fatto che non abbia avuto effetto non toglie valore al fatto che lui ci abbia effettivamente provato, dimostra soltanto che la sua credibilità sui mercati è pari a 0 :O
o forse che il 95% dei titoli transati quotidianamente è compravenduto da operatori professionisti e non da pensionati che si possono far influenzare da berlusconi....
Fradetti
19-01-2009, 00:07
o forse che il 95% dei titoli transati quotidianamente è compravenduto da operatori professionisti e non da pensionati che si possono far influenzare da berlusconi....
che è quello che ho detto io: la sua credibilità sui mercati è pari a 0, ma lui non lo sa e ci prova ugualmente.
senti, le cose sono due.
o scherziamo, tanto per dire per l'ennesima volta che berlusconi è un cialtrone..... va beh, ci piantiamo un paio di smiley e buona li.
se ne parlate seriamente, fate pure; io mi ci chiamo fuori.
passare per sparacazzate non è la mia massima aspirazione :)
non ti ho detto che sei uno sparacazzate ma in borsa non si può parlare semplicemente di valori assoluti , bisogna considerare anche le motivazioni che portano a determinate quotazioni , si può asserire con certezza che le frasi di berlusconi non abbiano avuto effetto?
dave4mame
19-01-2009, 00:13
non ti ho detto che sei uno sparacazzate ma in borsa non si può parlare semplicemente di valori assoluti , bisogna considerare anche le motivazioni che portano a determinate quotazioni , si può asserire con certezza che le frasi di berlusconi non abbiano avuto effetto?
no.
ma secondo me la tenuta di enel è stata dovuto alla dritta che la signora pina della scala b ha fatto alla signora mariuccia.
"compra enel, che l'amministratore ha detto che cambierà le lampadine da 60 watt delle scale con quelle da 100".
ecco, ce l'ho fatta; ho sparato cazzate.
che è quello che ho detto io: la sua credibilità sui mercati è pari a 0, ma lui non lo sa e ci prova ugualmente.
una volta forse , ma ora che è in mediobanca le cose cambiano
no.
ma secondo me la tenuta di enel è stata dovuto alla dritta che la signora pina della scala b ha fatto alla signora mariuccia.
"compra enel, che l'amministratore ha detto che cambierà le lampadine da 60 watt delle scale con quelle da 100".
ecco, ce l'ho fatta; ho sparato cazzate.
quando si diventa anziani serve più luce per le scale , bravo amministratore :)
per eni potremmo dire che nella seconda metà di ottobre c'è stato un bel picco , riferibile a cosa non lo so ma c'è
http://it.advfn.com/quotazioni/BIT/eni-ENI.html
mi piacerebbe postassi qualcosa sui dati delle quotazioni cosi da capire meglio come si è evoluta la cosa per i tre titoli incriminati
no; e per un motivo molto semplice.
i titoli oggetto dello sproloquio di berlusconi si sono mossi,in quel giorno, più o meno* come i rimanenti titoli del mib30; avevo già postato in precedenza l'andamento di eni e di un altro paio di energetici non citati
ritengo che l'uscita di berlusconi fu fuori luogo, ma assolutamente ininfluente.
* a scanso di equivoci... più di alcuni, meno di altri
mettiamola in termioni matematici: costruito uno stimatore di verosimiglianza, e confrontato l'andameno del titolo con il MIB 30, c'è una similitudine di meno del 0.025% (scusami non ho la calcolatrice dietro, solo le tavole)
o forse che il 95% dei titoli transati quotidianamente è compravenduto da operatori professionisti e non da pensionati che si possono far influenzare da berlusconi....
veramente le moderne teorie del mercato dicono il contrario: i grandi nella borsa contano poco, perchè sono pochi e sono "pigri", è molto piu importante la somma dei contributi dei piccoli contribuenti.
dave4mame
19-01-2009, 09:27
mettiamola in termioni matematici: costruito uno stimatore di verosimiglianza, e confrontato l'andameno del titolo con il MIB 30, c'è una similitudine di meno del 0.025% (scusami non ho la calcolatrice dietro, solo le tavole)
ti prego, illustrami la tua teoria.
hai costruito lo stimatore (BLUE o che altro?) come?
che parametri hai analizzato?
io, ammetto, ho fatto un'analisi molto più pedestre.
mi sono presi gli intraday di 4 energetici li ho affiancati e li ho confrontati.
senz'altro mi è sfuggito qualcosa.
dave4mame
19-01-2009, 09:28
veramente le moderne teorie del mercato dicono il contrario: i grandi nella borsa contano poco, perchè sono pochi e sono "pigri", è molto piu importante la somma dei contributi dei piccoli contribuenti.
anche questa teoria (posso chiamarla "del pensionato" o "della signora pina" ?) è interessante.
dove posso trovare informazioni?
dave4mame
19-01-2009, 09:33
quando si diventa anziani serve più luce per le scale , bravo amministratore :)
per eni potremmo dire che nella seconda metà di ottobre c'è stato un bel picco , riferibile a cosa non lo so ma c'è
http://it.advfn.com/quotazioni/BIT/eni-ENI.html
mi piacerebbe postassi qualcosa sui dati delle quotazioni cosi da capire meglio come si è evoluta la cosa per i tre titoli incriminati
l'ho già fatto, proprio nei giorni immediatamente successivi alle esternazioni di berlusconi e in risposta alle affermazioni di greadsman
sono certo che, se hai voglia, sarai in grado di recuperare il post.
l'ho già fatto, proprio nei giorni immediatamente successivi alle esternazioni di berlusconi e in risposta alle affermazioni di greadsman
sono certo che, se hai voglia, sarai in grado di recuperare il post.
mi mandi il link o il titolo per cortesia?
ti prego, illustrami la tua teoria.
hai costruito lo stimatore (BLUE o che altro?) come?
che parametri hai analizzato?
io, ammetto, ho fatto un'analisi molto più pedestre.
mi sono presi gli intraday di 4 energetici li ho affiancati e li ho confrontati.
senz'altro mi è sfuggito qualcosa.
sicuro: ho supposto che l'andamento della azioni si muova come una normale, avente andamento medio quello del mib 30 (che in effetti è la media).
Nei 20 giorni successivi alla dichiarazione di B. l'azione ENI si trova SEMPRE nella coda della gaussiana, sia facendo un analisi giorno per giorno, che settimana per settimana, che ai 20 giorni.
p.s.: perovviare al fatto che non avevo la varianza ho usato una stima parametrica con lo stimatore di massima verosimiglianza.
Fradetti
19-01-2009, 09:43
io, ammetto, ho fatto un'analisi molto più pedestre.mi sono presi gli intraday di 4 energetici li ho affiancati e li ho confrontati.senz'altro mi è sfuggito qualcosa.
ma ammettiamo che tu abbia ragione, che le sue affermazioni non abbiano avuto effetto.... resta comunque il fatto che il Berlusca ha provato a manipolare il mercato.
«Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a 25.822
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1. se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2. se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici».
E' reato anche solo provare a manipolare il mercato ;)
anche questa teoria (posso chiamarla "del pensionato" o "della signora pina" ?) è interessante.
dove posso trovare informazioni?
Credo che il primo economista a formulare questa teoria sia stato Keynes.
dave4mame
19-01-2009, 09:48
sicuro: ho supposto che l'andamento della azioni si muova come una normale, avente andamento medio quello del mib 30 (che in effetti è la media).
spiega, spiega.
cosa vuol dire "si muove come una normale" ?
Nei 20 giorni successivi alla dichiarazione di B. l'azione ENI si trova SEMPRE nella coda della gaussiana, sia facendo un analisi giorno per giorno, che settimana per settimana, che ai 20 giorni.
spiega ancora.. che stai diventando sempre più criptico.
p.s.: perovviare al fatto che non avevo la varianza ho usato una stima parametrica con lo stimatore di massima verosimiglianza.
mi spieghi anche questo, vero?
magari anche supportato da qualche conticino...
dave4mame
19-01-2009, 09:49
Credo che il primo economista a formulare questa teoria sia stato Keynes.
teoria modernissima....
a memoria keynes non si è mai occupato di analisi di borsa.
Ziosilvio
19-01-2009, 09:54
manipolare il mercato
Che cosa vuol dire?
Più in dettaglio: in quale modo una affermazione o una serie di affermazioni smette di essere consiglio (o sparata, nel caso del signor B) e diventa manipolazione del mercato?
spiega, spiega.
cosa vuol dire "si muove come una normale" ?
Essendo l'andamento delle azioni indipedente l'uno dall'altra, ed essendo l'andamento un processo stocastico, possiamo applicare:
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem
spiega ancora.. che stai diventando sempre più criptico.
una volta costruito il modello rappresentante l'andamento della borsa, ci accorgiamo che ENI si comporta in modo strano, cioè si comporta diversamente dal 99.75% delle altre azioni. Geometricamente parlando vuol dire che si trova sempre nella coda della gaussiana.
mi spieghi anche questo, vero?
magari anche supportato da qualche conticino...
Sicuro!
Quando non si conosce un parametro in statistica si usa una cosa chiamata "stimatore di massima verosimiglianza" che in pratica, usando potentissimi teoremi matematici, si occupa di cercare qual'è il valore che è piu probabile per quel parametro.
http://en.wikipedia.org/wiki/Likelihood
Per i conticini: beh sono normali conticini, veramente semplici, alla base della probabilità.
Tu costruisci una normale con media la media del mibtel, e varianza incognita. Stimi la varianaza con uno stimatore di massima verosimiglianza e poi noti dove sta ENI, e vedi che è sempre nella coda.
Cioè disegni la funzione (normale) e vedi dove si trova il tuo punto (ENI).
teoria modernissima....
a memoria keynes non si è mai occupato di analisi di borsa.
Beh ma scusa cosa c'entra sul fatto che sia moderna o meno? La teoria della gravitazione è la piu vecchia teoria scientifica in nostro possesso, eppure la usiamo ancora e ci mandiamo gli uomini sulla luna con quella.
Fradetti
19-01-2009, 10:01
Che cosa vuol dire?
Più in dettaglio: in quale modo una affermazione o una serie di affermazioni smette di essere consiglio (o sparata, nel caso del signor B) e diventa manipolazione del mercato?
secondo me semplicemente dalla posizione del signor B.: le affermazioni di un presidente del consiglio in carica, visto anche l'eco mediatico che ad esse viene dato, hanno un valore molto più forte del semplice consiglio di un tizio a caso.
dave4mame
19-01-2009, 10:04
Essendo l'andamento delle azioni indipedente l'uno dall'altra,
non lo è; assolutamente non lo è
ed essendo l'andamento un processo stocastico,
non lo è. risente di eventi esogeni, ma non lo è.
possiamo applicare: per quanto sopra non lo puoi applicare.
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_limit_theorem
grazie per la definizione di teorema del limite centrale (vagamente ma me la ricordavo)
ma ti avevo chiesto i calcoli.
mica per altro; considerato che il mib30 è la media ponderata dei principali 30 titoli del listino, dato il peso che ha eni sullo stesso direi che sono quantomeno curiosi.
una volta costruito il modello rappresentante l'andamento della borsa, ci accorgiamo che ENI si comporta in modo strano, cioè si comporta diversamente dal 99.75% delle altre azioni.
che, come detto, non è possibile.
per il semplice fatto che dato il flottante di eni il "99,75%" delle azioni deve per forza comprendere azioni eni.
E' come dire che "l'azioni eni si comporta diversamente dall'azione eni".
qual è il contrario di tautologia?
Geometricamente parlando vuol dire che si trova sempre nella coda della gaussiana.
sulla base di quanto detto prima preferisco non infierire ulteriormente.
Quando non si conosce un parametro in statistica si usa una cosa chiamata "stimatore di massima verosimiglianza" che in pratica, usando potentissimi teoremi matematici, si occupa di cercare qual'è il valore che è piu probabile per quel parametro.
http://en.wikipedia.org/wiki/Likelihood
grazie per l'informazione... ma conoscevo anche questa.
Per i conticini: beh sono normali conticini, veramente semplici, alla base della probabilità.
Tu costruisci una normale con media la media del mibtel, e varianza incognita. Stimi la varianaza con uno stimatore di massima verosimiglianza e poi noti dove sta ENI, e vedi che è sempre nella coda.
Cioè disegni la funzione (normale) e vedi dove si trova il tuo punto (ENI).
rigrazie per la terza volta; i ripassi tornano comodi anche a me. però, sempre sulla base di quanto scritto più su, i conticini vorrei proprio vederli.
Beh ma scusa cosa c'entra sul fatto che sia moderna o meno? La teoria della gravitazione è la piu vecchia teoria scientifica in nostro possesso, eppure la usiamo ancora e ci mandiamo gli uomini sulla luna con quella.
ah, non saprei; l'hai detto tu che era moderna.
keynes è morto 60 anni fa...
magari ti sarai confuso con qualcun altro.
non so con chi, però.
magari se googli bene qualcosa trovi...
dave4mame
19-01-2009, 10:05
secondo me semplicemente dalla posizione del signor B.: le affermazioni di un presidente del consiglio in carica, visto anche l'eco mediatico che ad esse viene dato, hanno un valore molto più forte del semplice consiglio di un tizio a caso.
assolutamente si.
di fatto.. "niente" per il secondo, "niente x 4" per il primo.
dave ricordati il titolo del 3ad per cortesia , e vorrei che mi commentassi lo storico di eni che ti ho postato
ciao
guarda che non ti ho chiesto di postarmi i link di wikipedia al teorema del limite centrale o alla definizione di massima verosimiglianza.
ti ho chiesto di farmi vedere i conti che hai fatto.
perchè poi mi spieghi anche, considerato il peso che ha eni sul mib30 (ahitè... il mib30 è una media ponderata), come siano possibili i dati che hai buttato li.
vuoi vedere i conti che ho fatto? non ti capisco sinceramente... è una formula (due, gaussiana+massima verosimiglianza) ... vuoi che ti scriva del codice matlab cosi lo puoi eseguire pure tu, vedendo che il punto di eni si trova nelle code? Guarda che si tratta SOLAMENTE di tracciare un grafico e vedere dove si trova eni... o ancora meglio invertire la gaussiana e vedere per quale percentile ci troviamo eni...
ma scusa il mib 30 non è ponderato sul valore del titolo? O sbaglio? (io non faccio finanza... faccio matematica) nel caso non c'è nessun problema...
ma tu te ne intendi un po di probabilità?
dave4mame
19-01-2009, 10:22
dave ricordati il titolo del 3ad per cortesia , e vorrei che mi commentassi lo storico di eni che ti ho postato
ciao
scusa... ma mi hai preso per pico della mirandola?
prendi la quotazione del titolo eni, prendi quella di acea (altro titolo energetico... il primo in ordine alfabetico), prendi quella del listino, e fatti i tuoi conti....
non lo è; assolutamente non lo è
dave dalle tue risposte mi accorgo che non ne sai molto di probabilità, fidati di uno che la ha studiata.
Queste cose non le ho inventate io, sono i metodi standard che si usano per studiare l'andamento dei mercati, vengono usate da me, dalla tua banca e dalle agenzie di rating.
Ci sono dei forti teoremi matematici sotto che ne permettono l'utilizzo. Scusami se te lo dico, ma se non sai niente di teoria della misura o di teoria della verifica dell'ipotesi, non puoi pretendere di controbattere. Cosi facendo umilii le ore che ho passato in biblioteca.
dave4mame
19-01-2009, 10:26
ma scusa il mib 30 non è ponderato sul valore del titolo? O sbaglio? (io non faccio finanza... faccio matematica) nel caso non c'è nessun problema...
guarda, non me n'ero accorto... davvero.
no, non è ponderato per il titolo. è ponderato per la capitalizzazione
ma tu te ne intendi un po di probabilità?
giusto un pochino.
quel tanto che basta per sapere che una normale sottende la probabilità di un evento... e non una quota di un listino.
nel mentre ho rivisto la risposta procedente.
e sono stato un tantinello più impietoso.
ah, non saprei; l'hai detto tu che era moderna.
keynes è morto 60 anni fa...
magari ti sarai confuso con qualcun altro.
non so con chi, però.
magari se googli bene qualcosa trovi...
io ti ho detto il primo economista che ha parlato di questo.
Comunque se vuoi reference piu recenti prova a leggerti i lavori di nash oppure:
"games, theory and applications" L.C. Thomas sotto "Evolutionary games"
oppure:
"Game theory: mathematical models of conflict" di A. J. Jones
giusto un pochino.
quel tanto che basta per sapere che una normale sottende la probabilità di un evento... e non una quota di un listino.
e scusami, non si può calcolare la probabilità che un'azione si comporti come tutte le altre?
Io ti ho detto proprio questo: c'è meno dello 0.025 % di probabilità che ENI si sia comportata come le altre.
Guarda che i miei non sono modelli matematici inventati a caso, in particolare questo l'ho preso da:
"Statistical e Probability interference" di Hogg e Tanis.
dave4mame
19-01-2009, 10:29
dave dalle tue risposte mi accorgo che non ne sai molto di probabilità, fidati di uno che la ha studiata.
bravo.
e tanti saluti alla correlazione tra un titolo e l'altro; tanto l'andamento è stocastico.
Ci sono dei forti teoremi matematici sotto che ne permettono l'utilizzo. Scusami se te lo dico, ma se non sai niente di teoria della misura o di teoria della verifica dell'ipotesi, non puoi pretendere di controbattere. Cosi facendo umilii le ore che ho passato in biblioteca.
o scusa tanto.
peccato che la tua sia stata un'analisi QUANTITATIVA (e non di verifica di ipotesi...) basata su ipotesi (di distribuzione normale, di non correlazione, di stocasticità dell'evento, di pesi) errata.
sempre che tu l'abbia fatta, ovviamente.
bravo.
e tanti saluti alla correlazione tra un titolo e l'altro; tanto l'andamento è stocastico.
dave te lo ripeto: non usare il tuo buon senso da uomo comune (non in senso offensivo ovvio, ma intendoti come un uomo normale) per indagare la potenza dei teoremi matematici.
E' vero che analizzata localmente si può vedere una correlazione tra un titolo e l'altro, ma queste correlazioni sono in realtà errori, ed infatti si dimostra matematicamente che al crescere dello spazio campione qualsiasi relazione lineare (e quindi anche non lineare) va a farsi fottere.
Te lo ripeto per l'ennesima volta: questi modelli li tengono perchè FUNZIONANO, non perchè gli piacciono.
o scusa tanto.
peccato che la tua sia stata un'analisi QUANTITATIVA (e non di verifica di ipotesi...) basata su ipotesi (di distribuzione normale, di non correlazione, di stocasticità dell'evento, di pesi) errata.
sempre che tu l'abbia fatta, ovviamente.
e la stima della migliore varianza che cos'è? sempre quantitativa?
dave4mame
19-01-2009, 10:35
ma ammettiamo che tu abbia ragione, che le sue affermazioni non abbiano avuto effetto.... resta comunque il fatto che il Berlusca ha provato a manipolare il mercato.
trovami dove avrei detto il contrario...e farò ammenda.
«Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a 25.822
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1. se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2. se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici».
E' reato anche solo provare a manipolare il mercato ;)
beh, denuncialo allora :)
dave4mame
19-01-2009, 10:39
dave te lo ripeto: non usare il tuo buon senso da uomo comune (non in senso offensivo ovvio, ma intendoti come un uomo normale) per indagare la potenza dei teoremi matematici.
E' vero che analizzata localmente si può vedere una correlazione tra un titolo e l'altro, ma queste correlazioni sono in realtà errori, ed infatti si dimostra matematicamente che al crescere dello spazio campione qualsiasi relazione lineare (e quindi anche non lineare) va a farsi fottere.
Te lo ripeto per l'ennesima volta: questi modelli li tengono perchè FUNZIONANO, non perchè gli piacciono.
e la stima della migliore varianza che cos'è? sempre quantitativa?
oh... e sti numeri? sto 0,025% ?
mi va bene anche il listato matlab eh.
il collega qui a fianco ce l'ha; sta facendo frullare un modello montecarlo per il calcolo di una perdita inattesa... ma dice che è dispostissimo ad aprire una nuova sessione.
sempre che riesca a smettere di ridere per quello che ha letto...
oh... e sti numeri? sto 0,025% ?
Se vuoi ti do la mia mail, mi mandi una matrice con i dati azionari di quel periodo, e ti faccio vedere non solo che ENI si comporta in modo strano, ma che tutte le altre si comportano come ci si aspetterebbe
sempre che riesca a smettere di ridere per quello che ha letto...
beh è normale. Uno studia economia, poi pensa di aver capito tutto della finanza, quando in realtà non riesce a risolvere un integrale.
Il bello è che io ti ho postato le reference....
p.s.: Ma non dovresti lavorare invece di ridere? che serietà nella tua banca... ci credo che poi l'economia va a rotoli :sofico:
scusa... ma mi hai preso per pico della mirandola?
prendi la quotazione del titolo eni, prendi quella di acea (altro titolo energetico... il primo in ordine alfabetico), prendi quella del listino, e fatti i tuoi conti....
ti prendo per uno che mi dice vai a veder il mio 3ad attinente alla discussione , e mi aspettavo un link o almeno il titolo del 3ad . mi pare che ti stia agitando per nulla
dave4mame
19-01-2009, 10:50
Se vuoi ti do la mia mail, mi mandi una matrice con i dati azionari di quel periodo, e ti faccio vedere non solo che ENI si comporta in modo strano, ma che tutte le altre si comportano come ci si aspetterebbe
no, sei tu che devi dare a me il codice. il resto mi arrangio, non ti preccupare.
[QUOTE]
beh è normale. Uno studia economia, poi pensa di aver capito tutto della finanza, quando in realtà non riesce a risolvere un integrale.
uhm... io non mi ricordo proprio più come si fa.
purtroppo per te il collega è uno statistico puro.
ma non credo proprio gli servano degli integrali, per l'analisi in questione.
tu, invece, di finanza che sai?
già le ipotesi con cui hai (avresti... finchè non la vedo, non ci credo) condotto la verifica di ipotesi (che poi non era tale, visto il tipo di conclusione a cui arrivi) lasciano trapelare parecchia approssimazione
Il bello è che io ti ho postato le reference....
non mi interessano le reference googlate alla spera in dio.
mi interessano i tuoi conti e il tuo listato.
p.s.: Ma non dovresti lavorare invece di ridere? che serietà nella tua banca... ci credo che poi l'economia va a rotoli :sofico:
è il bello di lavorare con un database da 30 milioni di righe.
quando gira ce n'è di tempo libero...
dave io devo andare perchè io purtroppo nella mia vita devo lavorare per andare avanti, non posso stare tutto il giorno sul forum.
La mia mail è w0lla@yahoo.it
Siccome tu non sembri molto impegnato, perchè non mi mandi un file .m con una matrice per matlab con i valori dei titoli del MIB 30 nei 40 giorni successivi alle dichiarazioni di B.? sarò felice di restituirti un listato in cui ti faccio vedere i calcoli, e ti faccio vedere che per quanto susciti la tua ilarità comunque funziona.
Sia mai che tu possa imparare qualcosa di teoria della probabilità :D
ma non credo proprio gli servano degli integrali, per l'analisi in questione.
AHHAHAHAHHAHAHAHAHAHAH
AHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAH
AHHAHAHAHAHAHHAHA
AHAHHAHAHAHHAHAHA
AHAHHAHAHAHAHAHAH
e tu gestisci i nostri soldi? brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
dave4mame
19-01-2009, 11:07
AHHAHAHAHHAHAHAHAHAHAH
AHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAH
AHHAHAHAHAHAHHAHA
AHAHHAHAHAHHAHAHA
AHAHHAHAHAHAHAHAH
e tu gestisci i nostri soldi? brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
dai, WLOG, arriviamo al dunque, scopriamo il bluff.
non hai la più pallida idea di cosa si stia parlando.
non hai fatto nessuna analisi, non hai nessun codice matlab.
hai pisciato fuoi dal vasino, sparacazzando a caso un "numero piccolo a piacere" convinto che ti sarebbe andata bene; non è andata così.
adesso ti attacchi a qualunque cosa, googli a destra, googli a sinistra, butti li link wikipedia.
su, sto codice? dai che i listati matlab sono talmente piccini che passano anche in attachment.
oppure puoi anche ammettere il vero.
"ehi! scusate; pensavo di fare il fico, ho sparacazzato un dato a caso.
purtroppo era un bluff... ho pisciato fuori dal vasino".
Mantis86
19-01-2009, 11:10
Ma un processo civile in italia dura in media 10 anni. Sto vecchietto se li è fatti i conti?
e scusami, non si può calcolare la probabilità che un'azione si comporti come tutte le altre?no
o meglio, si solo se dello stesso settore (o di settori comunque collegati tra loro).
pretendere che un energetico si comporti come un bancario, e' abbastanza utopistico
dave4mame
19-01-2009, 12:09
giusto per tagliare la testa al toro, viste le note problematiche di ricerca del forum
questo è il grafico che compara l'andamento di eni rispetto al mib30 (in variazione percentuale per poterlo raffrontare immediatamente)
http://img124.imageshack.us/img124/6594/enijy7.jpg
considerato che berlusconi ha esternato il 10 ottobre (cosa che credo sia facilmente verificabile senza che io porti link) si desume chiaramente che:
1) le parole di berlusconi hanno avuto un effetto praticamente nullo.
il rimbalzo di eni nei giorni successivi segue pedissequamente quello del listino (che a sua volta segue quello di wallstreet; spero di essere preso sulla fiducia)
2) successivamente eni ricalca, giorno per giorno e con una fedeltà quasi sospetta, l'andamento del listino, (con l'escusione di un'overperfomance all'inizio di novembre, dovuta probabilmente agli accordi stipulati in quel periodo e documentati da eni stessa sul suo sito.
si appalesa quindi per quello che è (vale a dire una sparacazzata a vuoto) la tesi per cui "il 99,75% dei titoli ha avuto un comportatmento diverso da eni"
infine, tanto per gradire,
questa
http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=ENI.MI&b=1&a=09&c=2008&e=19&d=00&f=2009&g=d
è la serie storia dal 10 ottobre (ricordo, data della dichiarazione di berlusconi) ad oggi del titolo.
Eni non è MAI andata sotto il valore di quel giorno.
ad oggi guadagna circa il 25%.
c'è altro?
Ma che le parole di Berlusconi abbiano avuto o meno effetto sul mercato o che il suo "suggerimento" fosse buono o cattivo è irrilevante. Doveva starsene zitto, come sarebbe meglio facesse spesso.
dave4mame
19-01-2009, 12:26
Ma che le parole di Berlusconi abbiano avuto o meno effetto sul mercato o che il suo "suggerimento" fosse buono o cattivo è irrilevante. Doveva starsene zitto, come sarebbe meglio facesse spesso.
assolutamente d'accordo, in virtù (o a causa) della sua posizione; cosa che per altro ho sostenuto sin da quando sono state fatte (spero di non dovere postare il link che lo comprova)
ma visto che c'è stato chi alludeva al contrario e chi addirittura ha millantato analisi statistiche a riguardo...
l'ho già fatto, proprio nei giorni immediatamente successivi alle esternazioni di berlusconi e in risposta alle affermazioni di greadsman
sono certo che, se hai voglia, sarai in grado di recuperare il post.
questo lo hai scritto tu , ti chiedevo soltanto gentilmente di postarmi un link di quella discussione cosi che potessi darci un occhio ...
non capisco il motivo di tanto nervosismo a meno che non ti stessi riferendo a me
no
o meglio, si solo se dello stesso settore (o di settori comunque collegati tra loro).
pretendere che un energetico si comporti come un bancario, e' abbastanza utopistico
Questo lo dici tu, a posteriori, da economista. Io sto semplicemente studiando una statistica, come Hogg mi insegna.
Le singole variazioni possono venire considerate come indipendenti, proprio perchè un titolo è bancario, uno energetico, uno ...
Eventualmente quando si costruisce lo stimatore, si può calcolare la PHI integrando sulla matrice di covarianza invece che sulla formula classica, ma si dimostra che il mercato azionario è "debolmente accoppiato", cioè che il massimo valore singolare della matrice di covarianza tende a 0 al ripetersi dell'esperimento, cioè in parole povere piu ripetiamo l'esperimento piu le azioni si comporteranno come indipendenti.
Ovviamente possiamo costruire un set particolare di azioni tale per cui la matrice di covarianza abbia un autovalore che cresca come 2^n (dove n è il numero di variabili), ma il mib 30 non fa cosi.
Costruito lo stimatore, e avendo la media, possiamo dunque osservare quello che il teorema del limite centrale ci diceva: possiamo calcolare la probabilità del comportamento di una azione semplicemente avendo la media e stimando la varianza. Prendendo un'azione a caso dal gruppo, avrei dello 0.025% (numero non scelto ovviamente) di probabiità che si comporti come ENI, cioè ENI non si comporta come il 99.975% delle altre azioni.
Poi tu mi potrai dire "eh ma...", io semplicemente ti rispondo che se le banche lo usano questo metodo, evidentemente non fa cosi cagare.
Per maggiori informazioni comunque puoi leggerti il capitolo dedicato alla statistica comportamentale di hogg e tanis.
Un altro bellissimo libro secondo me sull'argomento è:
http://www.mhhe.com/socscience/psychology/runyon/index.html
Vi assicuro che sono davvero dei bellismi e potentissimi strumenti, anche perchè spesso sono alla basa del "peer review". Infatti quando si deve fare una review su argomenti magari molto tecnici, di cui pochi ne sanno qualcosa, si usano appunto dei modelli statistici per verificarne la veridicità.
E viene applicato alla medicina, alla borsa, alla fisica....
Vi faccio un piccolo esempio:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_anomaly
(continuo dopo è finita la pausa pranzo)
John Cage
19-01-2009, 14:09
Ma che le parole di Berlusconi abbiano avuto o meno effetto sul mercato o che il suo "suggerimento" fosse buono o cattivo è irrilevante. Doveva starsene zitto, come sarebbe meglio facesse spesso.
Quoto.
dave4mame
19-01-2009, 14:13
questo lo hai scritto tu , ti chiedevo soltanto gentilmente di postarmi un link di quella discussione cosi che potessi darci un occhio ...
non capisco il motivo di tanto nervosismo a meno che non ti stessi riferendo a me
scusa, dove sarebbe il nervosismo?
ti ho solo detto che, abbastanza ovviamente, non ero in grado di recuperarti una discussione di 3 mesi fa; dico ovviamente perchè il motore di ricerca, come noto non funziona.
non trovando i dati mi sono preso l'onere di andare alla ricerca dei dati.
dati, quelli di eni e del mib30, che avete davanti agli occhi, sia in grafico che in formato tabellare; credo parlino da soli.
a continuare a tacere sono invece le famigerate analisi che mostrano l'andamento difforme al 99,75% (o 99,975%) del "resto delle azioni".
....sento puzza di invidia.... sarà l'incompetenza che parla?
amico prenditi uno dei manuali che ti ho linkato e studiateli... Cosi magari impari come si fa un integrale... direi che è ora no? quanti anni hai?
dave4mame
19-01-2009, 15:03
flamma meno e allega più listati.
oppure ammetti quello che ormai è palese.
non hai fatto nessuna analisi; ha sparato... e ti è andata male.
scusa, dove sarebbe il nervosismo?
ti ho solo detto che, abbastanza ovviamente, non ero in grado di recuperarti una discussione di 3 mesi fa; dico ovviamente perchè il motore di ricerca, come noto non funziona.
sarebbe stato sufficente scrivermi questo piuttosto che : Originariamente inviato da dave4mame Guarda i messaggi
l'ho già fatto, proprio nei giorni immediatamente successivi alle esternazioni di berlusconi e in risposta alle affermazioni di greadsman
sono certo che, se hai voglia, sarai in grado di recuperare il post.
e farmi girare tutto il forum alla ricerca del tuo pensiero e buttarla in battute della sciura pina
dave4mame
19-01-2009, 15:57
sarebbe stato sufficente scrivermi questo piuttosto che : Originariamente inviato da dave4mame Guarda i messaggi
l'ho già fatto, proprio nei giorni immediatamente successivi alle esternazioni di berlusconi e in risposta alle affermazioni di greadsman
sono certo che, se hai voglia, sarai in grado di recuperare il post.
e farmi girare tutto il forum alla ricerca del tuo pensiero e buttarla in battute della sciura pina
la signora pina è saltata fuori ben prima della tua richiesta, davvero assurda, di ricordare il titolo di un thread che NON ho aperto io e che risale a tre mesi fa.
ti ho fatto presente che non sono pico della mirandola (ahimè) e che proprio non avevo voglia di scartabellare per soddisfare una curiosità tua.
tuttavia, data la tua insistenza , mi sono preso la briga di ricostruirti l'analisi fatta all'epoca.
mi spiace davvero che, anzichè soffermarti a dargli un occhio (e verificare la correttezza di quanto ho sostenuto), tu investa il tuo tempo a lamentarti delle modalità con cui ho declinato la tua impossibile richiesta.
ah, già che ci siamo... sono certo che mi spiegherai l'affermazione al post 52.
ti agevolo la ricerca, postandoti direttamente il link
http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=25907954&postcount=52
Berlusconi ha detto di comprare azioni enel, non di venderle. Tu perche le hai vendute?
la signora pina è saltata fuori ben prima della tua richiesta, davvero assurda, di ricordare il titolo di un thread che NON ho aperto io e che risale a tre mesi fa.
ti ho fatto presente che non sono pico della mirandola (ahimè) e che proprio non avevo voglia di scartabellare per soddisfare una curiosità tua.
tuttavia, data la tua insistenza , mi sono preso la briga di ricostruirti l'analisi fatta all'epoca.
mi spiace davvero che, anzichè soffermarti a dargli un occhio (e verificare la correttezza di quanto ho sostenuto), tu investa il tuo tempo a lamentarti delle modalità con cui ho declinato la tua impossibile richiesta.
ah, già che ci siamo... sono certo che mi spiegherai l'affermazione al post 52.
ti agevolo la ricerca, postandoti direttamente il link
http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=25907954&postcount=52
il nervosismo di cui parlavo era proprio dovuto al sarcasmo che hai evidenziato in quelle risposte compreso pico della mirandola , ti sarebbe bastato dire non so più come recuperare il post ... ma meglio finirla qui non mi sembra il caso di andare oltre , evidentemente non è stata una buona giornata.
l'affermazione che ho fatta in quel post era riferita ad un utente che diceva tanto berlusconi non conta niente nel mondo degli affari ed io ho evidenziato che ora che sta nel salotto buono della finanza qualcosa è cambiato .
senza riferimenti al 3ad
dave4mame
19-01-2009, 16:25
e allora ti direi che direttamente direttamente o indirettamente berlusconi è nel salotto buono di mediobanca non da ieri.
quanto sia "buono", nel senso di esclusivo... non saprei.
sulle poltrone virtuali di mediobanca ci ha appoggiato le sue chiappe anche il patron della candy, che non mi pare se la passi granchè bene.
e allora ti direi che direttamente direttamente o indirettamente berlusconi è nel salotto buono di mediobanca non da ieri.
quanto sia "buono", nel senso di esclusivo... non saprei.
sulle poltrone virtuali di mediobanca ci ha appoggiato le sue chiappe anche il patron della candy, che non mi pare se la passi granchè bene.
indirettamente ok , ma era risaputo che non era ben visto in quello che si chiama "salotto buono" per definizione e non per la reale bonta direi..
l'ingresso della figlia ha aperto nuove vie fino a quel momento precluse , sappiamo bene il valore di mediobanca nella economia italiana , sicuramente tu puoi approfondire meglio date le tue competenze nel settore .
io mi limito a quel che sento a radio 24 e qualche lettura su internet
A beh! E' "buonissimo" come salotto quello di Mediobanca! Il presidente è un noto ladro e mafioso che risponde al nome di Geronzi... :rolleyes:
A beh! E' "buonissimo" come salotto quello di Mediobanca! Il presidente è un noto ladro e mafioso che risponde al nome di Geronzi... :rolleyes:
hai visto che le virgolette le ho messe anche io , e comunque geronzi non è che una new entry a sua volta .
il vero salotto buono quello di piazzetta cuccia , non so quanto fosse adorabile come personaggio nemmeno questo
flamma meno e allega più listati.
oppure ammetti quello che ormai è palese.
non hai fatto nessuna analisi; ha sparato... e ti è andata male.
ti ho dato la mia mail, aspetto la tabella coi dati.
Se proprio sei pigro ti ricordo che sul libro di Hogg e Tanis c'è un bel cd rom con gli esempietti, che puoi copiare anche tu.
dave4mame
19-01-2009, 18:23
ti ho dato la mia mail, aspetto la tabella coi dati.
Se proprio sei pigro ti ricordo che sul libro di Hogg e Tanis c'è un bel cd rom con gli esempietti, che puoi copiare anche tu.
la trovo li l'analisi che mostra che il 99,975% delle azioni del mib30, dal 10 ottobre si è comportata in modo diverso da eni?
perchè se no non mi interessa.
dave4mame
19-01-2009, 18:24
A beh! E' "buonissimo" come salotto quello di Mediobanca! Il presidente è un noto ladro e mafioso che risponde al nome di Geronzi... :rolleyes:
pigliatela con profumo che ce l'ha messo li (per levarselo dalla scatole, per carità...)
o, se vuoi andare più a monte, pigliatela con chi ha accontentito alla fusione unicredit-capitalia....
CozzaAmara
19-01-2009, 18:31
GODO!
Non per la denuncia ma per il fatto che abbia perso soldi dando retta ad un consiglio del "protagonista".
dave4mame
19-01-2009, 18:37
GODO!
Non per la denuncia ma per il fatto che abbia perso soldi dando retta ad un consiglio del "protagonista".
peccato che, come ho già scritto, a mezzogiorno di oggi il titolo eni guadagnava il 25% circa rispetto al valore di chiusura del 10 ottobre 2008
Qui stiamo parlando di un vecchio che ha investito dei soldi in un titolo azionario su consiglio della televisione.
Interessante argomento.
A mio parere, al di là di chi sia stato a suggerirgli una mossa del genere, penso che questo tizio ci debba aver pensato su (altrimenti è proprio uno sprovveduto!!) e magari data l'età penso che si sia fatto consigliare anche da qualcun altro più esperto di lui (altrimenti vedi parentesi prima di questa).
Secondo opinione personale un investimento in borsa è una cosa delicata, che non da guadagni a brevissimo termine. Per vedere i frutti di un investimento credo servano diversi mesi. Non può questo vecchietto investire tot. euro in un titolo che vale pochissimo e sperare che il giorno dopo il suo prezzo schizzi alle stelle...chi glielo deve dire? Berlusconi?
Se una persona è stupida e sbaglia non può mettersi a denunciare la gente.
peccato che, come ho già scritto, a mezzogiorno di oggi il titolo eni guadagnava il 25% circa rispetto al valore di chiusura del 10 ottobre 2008
Dave ma la vuoi finire!?!?! :mad:
Berlusconi ha sbagliato e ha fatto perdere soldi a un povero pensionato che non arriva a fine mese!
Basta questa difesa a oltranza, ma almeno ti pagano(cit.)
e comunque il 25% è poco!è lordo! Etc etc (cit.)
;)
la trovo li l'analisi che mostra che il 99,975% delle azioni del mib30, dal 10 ottobre si è comportata in modo diverso da eni?
perchè se no non mi interessa.
smettiamola di litigare e di fare i bambini: non puoi chiedermi del codice che possa elaborare un input senza sapere a priori com'è.
Mandami una tabella con le valutazioni dei titoli mib 30 nei 40 giorni successivi alla dichiarazione di B e ti prometto che pubblicherò anche qui sul forum se vuoi il listato, con l'analisi di ogni singola azione.
p.s.: comunque si, si chiama ndist.c il file che ti serve
dave4mame
20-01-2009, 08:09
smettiamola di litigare e di fare i bambini: non puoi chiedermi del codice che possa elaborare un input senza sapere a priori com'è.
Mandami una tabella con le valutazioni dei titoli mib 30 nei 40 giorni successivi alla dichiarazione di B e ti prometto che pubblicherò anche qui sul forum se vuoi il listato, con l'analisi di ogni singola azione.
p.s.: comunque si, si chiama ndist.c il file che ti serve
non ti spiace se posto il link di questo thread a qualche amico?
già nell'ufficio studi di un paio di banche sei diventato un mito... ma vorremmo renderti merito su più ampia scala :D :D :D
ps.
se devi mandare in giro curriculum, cambia indirizzo mail; quello che hai dichiarato qui te lo sei già bruciato, mi sa :D
non ti spiace se posto il link di questo thread a qualche amico?
già nell'ufficio studi di un paio di banche sei diventato un mito... ma vorremmo renderti merito su più ampia scala :D :D :D
ps.
se devi mandare in giro curriculum, cambia indirizzo mail; quello che hai dichiarato qui te lo sei già bruciato, mi sa :D
te lo ripeto: smettila di provocare, mandami i dati, e io ti farò una bella simulazione.
vedi che è già la seconda volta che provochi e io non rispondo?
dave4mame
20-01-2009, 08:51
ma io non provoco... l'ho fatto davvero! :D
ps.
guarda che hai un po' di confusione in testa; la simulazione l'hai già fatta.... almeno, così hai detto.
ma io non provoco... l'ho fatto davvero! :D
ps.
guarda che hai un po' di confusione in testa; la simulazione l'hai già fatta.... almeno, così hai detto.
ma scusa non mi hai detto tu che il mib 30 non è una media aritmetica? Se mi dai le quotazioni di tutte e 30 le azioni posso di sicuro fare qualcosa di piu preciso.
Come ti ho detto io mi intendo di matematica, non di finanza.
dave4mame
20-01-2009, 09:50
ma no, non ti preoccupare... posso assicurarti che quello che hai già fatto (che dici di aver già fatto), è sufficiente fonte di ilarità.
sei diventato un beniamino, davvero! c'è gente che vorrebbe conoscerti :D :D :D
non ti capisco più dave , ma cosa ti costa fornirgli quattro dati e vedere cosa ne salta fuori ? se sei convinto delle tue ragioni non credo avrai nulla da temere da questo
ma scusa non mi hai detto tu che il mib 30 non è una media aritmetica? Se mi dai le quotazioni di tutte e 30 le azioni posso di sicuro fare qualcosa di piu preciso.
e' una media pesata.
delle sole quotazioni non te ne fai nulla.
Franx1508
20-01-2009, 11:37
a quanto leggo si può essere patetici conoscendo a menadito la finanza.e dire che gia mi stanno sul cazzo certi preti economisti.:rolleyes:
dave4mame
20-01-2009, 11:38
non ti capisco più dave , ma cosa ti costa fornirgli quattro dati e vedere cosa ne salta fuori ? se sei convinto delle tue ragioni non credo avrai nulla da temere da questo
a scelta tra
1) perchè i dati già li ha, visto che l'analisi l'ha già fatta
almeno... dice; prima con calcoli semplici "da fare con la calcolatrice", poi talmente complessi da rendere necessario l'utilizzo di matlab (e di un fantomatico programma fatto da lui ma che ancora non si è visto)
2) perchè i dati li ho comunque già forniti, alla risposta 89.
sono quelli di eni, ma basta un po' di pazienza e si ottengono quelli di tutto il mib 30
3) perchè il 99,99quello-che-è è un dato sparato ad minchiam.
all'interno del mib30 (che è, appunto, costituito da 30 titoli...) non esistono "99,9975" altre azioni.
non esistono considerandole "senza ponderazione", men che meno pesandole per il flottante.
tralascio per pietà che questo dato, ad un certo punto sembra essere diventata una probabilità o che altro.
scegli tu...
io la pianto qui, anche perchè sto cominciando a diventare "quello che dà retta a quello che ci fa ridere" :)
ma no, non ti preoccupare... posso assicurarti che quello che hai già fatto (che dici di aver già fatto), è sufficiente fonte di ilarità.
sei diventato un beniamino, davvero! c'è gente che vorrebbe conoscerti :D :D :D
terrò un discorso di 30 minuti sul calcolo parallelo il 21 aprile al dipartimento di matematica di Milano, Federico Enriques.
Probabilmente il mio intervento sarà alle 16.30, probabilmente sulla risoluzione di alcuni problemi di autovalori e grafi.
Sarò lieto di rispondere ad ogni tua domanda.
e' una media pesata.
delle sole quotazioni non te ne fai nulla.
Beh ma dalle singole quotazioni posso calcolarmi qualsiasi media di cui abbia bisogno, nonchè costruire un migliore stimatore di massima verosimiglianza.
Posso fare una verifica di ipotesi piu rigorosa ed inoltre posso dimostrare che tutte le singole azioni si sono comportate poco distante dalla media, mentre Eni ha avuto un comportamento diverso dalle altre.
a scelta tra
1) perchè i dati già li ha, visto che l'analisi l'ha già fatta
almeno... dice; prima con calcoli semplici "da fare con la calcolatrice", poi talmente complessi da rendere necessario l'utilizzo di matlab (e di un fantomatico programma fatto da lui ma che ancora non si è visto)
2) perchè i dati li ho comunque già forniti, alla risposta 89.
sono quelli di eni, ma basta un po' di pazienza e si ottengono quelli di tutto il mib 30
3) perchè il 99,99quello-che-è è un dato sparato ad minchiam.
all'interno del mib30 (che è, appunto, costituito da 30 titoli...) non esistono "99,9975" altre azioni.
non esistono considerandole "senza ponderazione", men che meno pesandole per il flottante.
tralascio per pietà che questo dato, ad un certo punto sembra essere diventata una probabilità o che altro.
scegli tu...
io la pianto qui, anche perchè sto cominciando a diventare "quello che dà retta a quello che ci fa ridere" :)
non so per te ( che sicuramente avrai accesso alle quotazioni e soprattutto agli storici) , ma per noi utenti normali non dentro il mercato finanziario è molto diffiicle procurarsi dei dati che non siano dei grafici semplici e senza riferimenti . è ovvio che un grafico con coordinate limitate ad un mese o quindici giorni non possono dare che una idea del movimento delle quotazioni.
almeno questo per le ricerche che ho fatto a titolo di curiosità.
avrei potuto avere accesso ai dati registrandomi e pagando su alcuni siti . non so se esista qualcosa di free.
ma quello che intendo io è comunque , una volta che hai chiaro il tuo concetto non credo che usciresti screditato da una cosa del genere , semplicemente escluderesti ogni altra forma di contestazione.
non so dirti che calcoli abbia già fatto e su che basi , ma una volta avuti i dati che gli interessano probabilmente si ricrederà anche lui .
cmq io la chiudo qui , effettivamente non sono affari miei , era solo per non vedere ill conflitto allargarsi ulteriormente :D
Micene.1
20-01-2009, 12:29
Beh ma dalle singole quotazioni posso calcolarmi qualsiasi media di cui abbia bisogno, nonchè costruire un migliore stimatore di massima verosimiglianza.
Posso fare una verifica di ipotesi piu rigorosa ed inoltre posso dimostrare che tutte le singole azioni si sono comportate poco distante dalla media, mentre Eni ha avuto un comportamento diverso dalle altre.
ci vuole il peso che la societa ha sull'indice...peso che viene ridiscusso periodicamente (ultimi movimenti proprio qualche settima fa sul mib)...altrimenti avresti delle medie senza alcun significato
a scelta tra
1) perchè i dati già li ha, visto che l'analisi l'ha già fatta
almeno... dice; prima con calcoli semplici "da fare con la calcolatrice", poi talmente complessi da rendere necessario l'utilizzo di matlab (e di un fantomatico programma fatto da lui ma che ancora non si è visto)
Ma infatti i calcoli non sono semplici, sono da asilo matematico.
Se a te viene in mente un metodo migliore di matlab per passarti una simulazione, che non sia il C, sarò lieto di usarlo.
2) perchè i dati li ho comunque già forniti, alla risposta 89.
sono quelli di eni, ma basta un po' di pazienza e si ottengono quelli di tutto il mib 30
E sono quelli che ho usato io (da un altro sito), però:
a) Tu mi hai detto che il mib 30 non è una media aritmetica (non lo sapevo, lo ammetto)
b) Vogliamo mettere un po di rigore in questo studio? dammi i dati minuto per minuto sicchè io possa farti un lavoro davvero preciso. Non ti va?
3) perchè il 99,99quello-che-è è un dato sparato ad minchiam.
all'interno del mib30 (che è, appunto, costituito da 30 titoli...) non esistono "99,9975" altre azioni.
non esistono considerandole "senza ponderazione", men che meno pesandole per il flottante.
tralascio per pietà che questo dato, ad un certo punto sembra essere diventata una probabilità o che altro.
Hai mai preso un manuale di statistica in mano?
Se vai in fondo ci sono delle tabelle con tanti numerini, per calcolare le aree sottese dalle distribuzioni di probabilità (ecco dove salta fuori per la prima volta l'integrale).
Però riconosco che uno che non ha mai preso un manuale di statistica in mano non possa sapere che le aree per convenzione vengono calcolare con 75, 95, 99, 99.75, 99,975 e 99.999 Che questo dato non c'entra assolutamente con la dimensione dello spazio campione in gioco perchè è UN RAPPORTO ADIMENSIONALE.
Come minimo per conoscere tutte queste cose bisogna sapere cos'è una variabile aleatoria.
Lo ripeto per l'ultima volta: forniscimi una matrice, leggibile sotto linux, con tutte le valutazioni delle singole azioni del mib 30. Se sei cosi sicuro, perchè non sputtanarmi ulteriormente?
In fondo rimarrebbe per sempre ad monitum per il futuro, sicchè potresti zittirmi e ridicolizzarmi ogni volta che apro bocca.
Oppure hai timore di qualcosa?
ci vuole il peso che la societa ha sull'indice...peso che viene ridiscusso periodicamente (ultimi movimenti proprio qualche settima fa sul mib)...altrimenti avresti delle medie senza alcun significato
beh ma questo è uno studio comportamentale, lo so che la media pesata è piu utile in economia, ma qua non stiamo studiando quanto si muove il mercato, ma come si muove il mercato.
Se non sono stato chiaro dimmelo che mi spiego meglio.
tra 45 minuti ho un esame, ci sentiamo piu tardi, attendo con ansia i dati da dave4mame.
edit: una sola cosa, stai attento che gli intervalli di tempo siano costanti.
almeno questo per le ricerche che ho fatto a titolo di curiosità.
avrei potuto avere accesso ai dati registrandomi e pagando su alcuni siti . non so se esista qualcosa di free.
di free c'e' yahoo finanza. ti da anche le quotazioni storiche e i frafici fino a 5 anni mi pare ;)
Posso fare una verifica di ipotesi piu rigorosa ed inoltre posso dimostrare che tutte le singole azioni si sono comportate poco distante dalla media, mentre Eni ha avuto un comportamento diverso dalle altre.
ma come fai ancora a insistere sul fatto che ENI si sia comportata diversamente dalle altre quando e' palesemente falso?
link (http://it.finance.yahoo.com/q/bc?t=6m&s=ENI.MI&l=on&z=m&q=l&c=&c=^SPMIB)
questo e' il grafico a 6 mesi di ENI confrontato con l'S&PMIB (raccoglie 40 titoli invece di 30)
e l'andamento e' praticamente identico.
di free c'e' yahoo finanza. ti da anche le quotazioni storiche e i frafici fino a 5 anni mi pare ;)
danke :read:
tra 45 minuti ho un esame, ci sentiamo piu tardi, attendo con ansia i dati da dave4mame.
edit: una sola cosa, stai attento che gli intervalli di tempo siano costanti.
Ma! :confused: veramente i dati dovevi darli tu :what:
Micene.1
20-01-2009, 13:22
beh ma questo è uno studio comportamentale, lo so che la media pesata è piu utile in economia, ma qua non stiamo studiando quanto si muove il mercato, ma come si muove il mercato.
Se non sono stato chiaro dimmelo che mi spiego meglio.
si ho capito che vuoi dire...beh ma un approccio senza senso, un elementare esercizio statistico che nn ha alcuna valenza pratica
questo perche anche il comportamento è un concetto da "pesare"
voglio dire se hai una small cap che fa +100%
e una blue chip che fa -100
nn dici - giusto per fare un esempio banalissimo -che il mercato mediamente ha un comportamento dello 0% ma che anzi ha avuto un tracollo se nn altro perche i volumi che movimentano quel -100 saranno sicuramente maggiori del +100
non so per te ( che sicuramente avrai accesso alle quotazioni e soprattutto agli storici) , ma per noi utenti normali non dentro il mercato finanziario è molto diffiicle procurarsi dei dati che non siano dei grafici semplici e senza riferimenti . è ovvio che un grafico con coordinate limitate ad un mese o quindici giorni non possono dare che una idea del movimento delle quotazioni.
almeno questo per le ricerche che ho fatto a titolo di curiosità.
avrei potuto avere accesso ai dati registrandomi e pagando su alcuni siti . non so se esista qualcosa di free.
ma quello che intendo io è comunque , una volta che hai chiaro il tuo concetto non credo che usciresti screditato da una cosa del genere , semplicemente escluderesti ogni altra forma di contestazione.
non so dirti che calcoli abbia già fatto e su che basi , ma una volta avuti i dati che gli interessano probabilmente si ricrederà anche lui .
cmq io la chiudo qui , effettivamente non sono affari miei , era solo per non vedere ill conflitto allargarsi ulteriormente :D
beh cmq le quotazioni delle societa, i parametri tecnici, quelli fondamentali da qui a 5 anni (classico orizzonte) sono a disposizione di tutti;)
si ho capito che vuoi dire...beh ma un approccio senza senso, un elementare esercizio statistico che nn ha alcuna valenza pratica
questo perche anche il comportamento è un concetto da "pesare"
voglio dire se hai una small cap che fa +100%
e una blue chip che fa -100
nn dici - giusto per fare un esempio banalissimo -che il mercato mediamente ha un comportamento dello 0% ma che anzi ha avuto un tracollo se nn altro perche i volumi che movimentano quel -100 saranno sicuramente maggiori del +100
beh cmq le quotazioni delle societa, i parametri tecnici, quelli fondamentali da qui a 5 anni (classico orizzonte) sono a disposizione di tutti;)
ho già roingraziato froze per avermi dato le dritte giuste .. prima non sapevo dove reperirli
Micene.1
20-01-2009, 13:48
ho già roingraziato froze per avermi dato le dritte giuste .. prima non sapevo dove reperirli
ah scusa nn avevo visto...nn volevo infierire:D
beh si yahoo finance..google finance...borsa.it...oppure la sezione trading del tuo conto on line in genere la migliore perche dà risutati quasi in tempo reale (altrimenti nn puoi fare trading)
ah scusa nn avevo visto...nn volevo infierire:D
beh si yahoo finance..google finance...borsa.it...oppure la sezione trading del tuo conto on line in genere la migliore perche dà risutati quasi in tempo reale (altrimenti nn puoi fare trading)
questo per me cambia tutto , in effetti se i dati sono di cosi facile reperibilità..
dave4mame
20-01-2009, 15:44
ho già roingraziato froze per avermi dato le dritte giuste .. prima non sapevo dove reperirli
i dati li avevo forniti (tra l'altro prelevabili in comodo cvs) al post 89.
quando mi hai chiesto "perchè non gli dai quel che chiede" post (119) ti ho ribadito la loro disponibilità (post 122).
davvero faccio fatica a capire come tu possa dire che non sapevi come reperirli...
io, non volendo accedere a basi dati a pagamento o comunque non accessibili senza registrazioni, seppure gratuite, li ho facilmente pescati con google.
dave4mame
20-01-2009, 15:45
Ma! :confused: veramente i dati dovevi darli tu :what:
i numeri li ha dati, in effetti... :D
ma come fai ancora a insistere sul fatto che ENI si sia comportata diversamente dalle altre quando e' palesemente falso?
link (http://it.finance.yahoo.com/q/bc?t=6m&s=ENI.MI&l=on&z=m&q=l&c=&c=^SPMIB)
questo e' il grafico a 6 mesi di ENI confrontato con l'S&PMIB (raccoglie 40 titoli invece di 30)
e l'andamento e' praticamente identico.
eheheh
Prima risposta simpatica: non cercare di arrivare alla statistica con il semplice ragionamento :D
seconda risposta simpatica: è tutta una questione di derivate :D
Cerchero di spiegarmi il piu semplicemente possibile: è tutta una questione di varianza, cioè di quanto buono è il tuo campione.
Prendiamo un simulatore
http://www.measuringusability.com/normal_curve.php
e disegnamo una normale di media 100 e varianza 10. Supponiamo che questo sia l'andamento delle azioni, che la media rappresenti l'andamento medio (100 = + 1%). Ora una azione che aumenti solo dello 0.8 % (una variazione minima, non pensi?) si sarà già comportata diversamente dal 97.5% delle altre azioni.
Ora se tu vedi l'esperemento come uno schema di normali ripetute, supponendo che la media rimanga a 100 (e a 10 la varianza) alla seconda ripetizione avrai che la tua azione si è comportata diversamente dal 99.9375% delle altre azioni.
Detto rigorosamente: l'inversa della primitiva della funzione integrale sottende un area che è i 25/1000 della funzione integrale calcolata tra meno infinito e piu infinito.
Eppure tu vedresti i due grafici paralleli, discostati di pochissimo, quasi fossero uno la copia dell'altro.
Questo perchè succede? perchè in realtà non ci stiamo chiedendo "come eni si è comportata rispetto alla media" ma "quanto eni si è avvicinata alla media rispetto alle altre azioni".
si ho capito che vuoi dire...beh ma un approccio senza senso, un elementare esercizio statistico che nn ha alcuna valenza pratica
questo perche anche il comportamento è un concetto da "pesare"
voglio dire se hai una small cap che fa +100%
e una blue chip che fa -100
nn dici - giusto per fare un esempio banalissimo -che il mercato mediamente ha un comportamento dello 0% ma che anzi ha avuto un tracollo se nn altro perche i volumi che movimentano quel -100 saranno sicuramente maggiori del +100
beh ma in questo caso:
a) avresti una varianza enorme e quindi falliresti il test di ipotesi
b) la dimensione del campione è cosi piccola che non si rispettano le ipotesi del teorema del limite centrale
i dati li avevo forniti (tra l'altro prelevabili in comodo cvs) al post 89.
quando mi hai chiesto "perchè non gli dai quel che chiede" post (119) ti ho ribadito la loro disponibilità (post 122).
davvero faccio fatica a capire come tu possa dire che non sapevi come reperirli...
io, non volendo accedere a basi dati a pagamento o comunque non accessibili senza registrazioni, seppure gratuite, li ho facilmente pescati con google.
non capisci quello che scrivo? Eppure non mi sembra di parlare complicato.
Ti ho già detto che mi serve una tabella leggibile da matlab, di tutti i valori delle singole azioni del mib 30 nei 30 giorni successivi alle dichiarazioni di B.
Non ho la minima intenzione di mettermi a prendere i dati da i grafici per copiarli incollarli in matlab.
Mica posso stare tutto il giorno sul forum come te, non pensi?
ragazzi sono contento che mi critichiate perchè la critica è l'anima dello sviluppo scientifico, ma diamine, perchè non vi andate a leggere la bibliografia che vi ho postato? Sul libro di statistica comportamentale ci sono dei bellissimi esempi basati sulla borsa di londra, in cui proprio vi fanno vedere esempi che contraddicono completamente quello che il buon senso ci suggerirebbe.
comunque prendo una citazione di wikipedia:
Already in 1900 Louis Bachelier proposed representing price changes of stocks using the normal distribution. This approach has since been modified slightly. [...] This is still the most commonly used hypothesis in finance, in particular in asset pricing.
http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution#Financial_variables
Questo per farvi capire che dave4mame di finanza matematica ne sa come io ne so di chirurgia a cuore aperto.
spiega, spiega.
cosa vuol dire "si muove come una normale" ?
addirittura non conosce quello che wikipedia definisce "l'ipotesi piu comunemente usata in finanza"
.... che magra figura che hai fatto dave....
dave4mame
20-01-2009, 18:42
non capisci quello che scrivo? Eppure non mi sembra di parlare complicato.
ma infatti non parli complicato; si capisce chiaramente quello che scrivi.
Ti ho già detto che mi serve una tabella leggibile da matlab, di tutti i valori delle singole azioni del mib 30 nei 30 giorni successivi alle dichiarazioni di B.
Non ho la minima intenzione di mettermi a prendere i dati da i grafici per copiarli incollarli in matlab.
ma scusa, spiegami una cosa, anzi 2.
1) perchè devi prendere i miei dati? tu li hai già no? l'analisi l'hai già fatta.
2) se proprio volevi i "miei" dati, come ho già scritto al post 89 e 122, erano li, in bella mostra.
formato csv: più agevole di quello.
il grafico serviva solo ed unicamente a dimostrare, al volo, la rispondenza PEDISSEQUA tra l'andamento del titolo eni e del mib30.
ripeto: PEDISSEQUA; è quasi imbarazzante quanto fedelmente l'uno replichi l'altro.
Mica posso stare tutto il giorno sul forum come te, non pensi?
penso che invece è proprio quello che hai fatto, tra una googlata e l'altra, alla ricerca disperata di qualcosa che supportasse i tuoi sproloqui,
aho.... forse non ci siamo capiti.
CACCIA IL SORGENTE di matlab!
ah, già che ci sei.
i dati li avevi prima (li avevi, vero?) li hai senz'altro ora (sai lavorare un csv, vero?)
dimostrami questo.
Nei 20 giorni successivi alla dichiarazione di B. l'azione ENI si trova SEMPRE nella coda della gaussiana, sia facendo un analisi giorno per giorno, che settimana per settimana, che ai 20 giorni.
se non ti basta il grafico postato al #89 (che mostra, senza dover manco sporcarsi le manine con matlab, o con sas, o con spss... ma manco con excel) che è una palese minchiata...ti dò una dritta.
eni "pesa" poco meno di 1/5 del mib30.
fammi sapere se ritieni di poter affermare che un "peso" del 20% possa SEMPRE collocarsi in una delle due code.
ipotesi che, sostieni "di avere testato" è che può facilmente essere sbugiardata.
pisciato fuori dal vasino... capita.
tante volte va bene... a volte no.
1) perchè devi prendere i miei dati? tu li hai già no? l'analisi l'hai già fatta.
2) se proprio volevi i "miei" dati, come ho già scritto al post 89 e 122, erano li, in bella mostra.
il post 89 è questo:
http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=25935069&postcount=89
Io non capisco: ci metteresti un attimo a mandarmi la tabella... perchè la tiri per le lunghe? hai paura di qualcosa?
il grafico serviva solo ed unicamente a dimostrare, al volo, la rispondenza PEDISSEQUA tra l'andamento del titolo eni e del mib30.
ripeto: PEDISSEQUA; è quasi imbarazzante quanto fedelmente l'uno replichi l'altro.
penso che invece è proprio quello che hai fatto, tra una googlata e l'altra, alla ricerca disperata di qualcosa che supportasse i tuoi sproloqui,
Le mie fonti sono i libri che la professoressa Micheletti del dipartimento di matematica di Milano consiglia, e su cui io studiai.
Perchè invece di chiamarli sproloqui non li prendi in mano? ti farebbe solo bene.
fammi sapere se ritieni di poter affermare che un "peso" del 20% possa SEMPRE collocarsi in una delle due code.
la tua ignoranza è disarmante. Siccome non hai voglia di prendere un libro di statistica, ti porto di nuovo wikipedia come fonte:
Changes in the logarithm of exchange rates, price indices, and stock market indices; these variables behave like compound interest, not like simple interest, and so are multiplicative;
Una grande importanza in una media pesata si traduce anche in una grande varianza alla minima deviazione.
ma tu queste cose le hai studiate vero?
dave4mame
20-01-2009, 23:12
il post 89 è questo:
http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=25935069&postcount=89
Io non capisco: ci metteresti un attimo a mandarmi la tabella... perchè la tiri per le lunghe? hai paura di qualcosa?
la tabella va costruita; è necessario scaricarsi gli storici del 30 titoli.
ma spiegami piuttosto come fai TU, senza averla, ad avere fatto la tua mirabolante analisi.
Le mie fonti sono i libri che la professoressa Micheletti del dipartimento di matematica di Milano consiglia, e su cui io studiai.
e allora mandami la micheletti a tirare fuori l'analisi che hai fatto tu, visto che tu proprio non ci riesci
perchè, se ancora non l'hai capito (te l'ho chiesta solo 4 volte) voglio la tua analisi, i tuoi dati quelli in base ai quali sostieni
Nei 20 giorni successivi alla dichiarazione di B. l'azione ENI si trova SEMPRE nella coda della gaussiana, sia facendo un analisi giorno per giorno, che settimana per settimana, che ai 20 giorni.
allora, sta analisi che ti vanti di aver fatto, la fai vedere o no?
meno citazioni, meno googlate, e meno wikipedia.
e poi mi spieghi anche come l'hai fatta senza avere la matrice titoli prezzi.
allora?
ancora a fare quaquaraqua o tiri fuori sti dati? sono due giorni che te li chiedo.
i miei dati oggettivi e riscontrabili li ho prodotti.
tu cosa hai prodotto al di là di copia e incolla di wikipedia?
la tua ignoranza è disarmante. Siccome non hai voglia di prendere un libro di statistica, ti porto di nuovo wikipedia come fonte:
ovvero: siccome senza wikipedia non vai da nessuna parte, citi quella, che non sbagli
tua affermazione (riportata per la quarta volta)
Nei 20 giorni successivi alla dichiarazione di B. l'azione ENI si trova SEMPRE nella coda della gaussiana, sia facendo un analisi giorno per giorno, che settimana per settimana, che ai 20 giorni.
PROVALO. STI DATI LI HAI O NO?
perchè, oltre a citare ad minchiam keynes, oltre a cominciare il tuo sproloquio con
Essendo l'andamento delle azioni indipedente l'uno dall'altra
(indipendentissimo! assolutamente! una rivoluzione copernicana nell'analisi tecnica!)
NON HAI PRODOTTO UN SOLO NUMERO
anzi, chiedi A ME, di fornire A TE i dati che dovrebbero essere alla base della tua sparacazzata.
Dave... hai scazzato tutti i quote :asd:
mmh....ho deciso di fare un investimento .....
Spendero' 10.000euro per andare ad haiti , imparare l' arte del voodo e fustigare ogni attimo della giornata i testicoli del """""Premier""""":sofico:
hey non ti scaldare... quando sei nervoso prova a fare del sesso... ti assicuro che dopo la prima volta che lo proverai non riuscirai piu a farne a meno!
ahahahah dai scherzo, ti giuro che non ti provoco piu!
Puoi avere ragione sul fatto che wikipedia è una fonte "leggera"... ma scusa deciditi però: Io ti ho citato una pietra miliare della statistica come l'Hogg Tanis e non ti andava bene... ti cito wikipedia e neanche ti va bene... cosa vuoi?? un libro che ti dia ragione???
comunque va bene wikipedia e tutto, ma una cosa cosi è davvero pesantuccia:
Already in 1900 Louis Bachelier proposed representing price changes of stocks using the normal distribution. This approach has since been modified slightly. [...] This is still the most commonly used hypothesis in finance, in particular in asset pricing.
spiega, spiega.
cosa vuol dire "si muove come una normale" ?
(indipendentissimo! assolutamente! una rivoluzione copernicana nell'analisi tecnica!).
Vuoi dire che wikipedia e l'Hogg Tanis hanno torto, e tu hai ragione?
Come pretendi di avere ancora ragione quando neanche sapevi che la probabilità si calcola con una funzione integrale della distribuzione di probabilità (http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function)? o che per fare la verifica di ipotesi devi usare gli integrali?
hai avuto pure la bella faccia tosta di dire che ti eri messo a ridere col tuo collega statistico... io ti reinvito a darti una ripassata ai libri.
Sempre comunque per parlare di questa "rivoluzione della tecnica" di cui "non ho mai sentito parlare" per usare tue parole, spendo un link per David Darst. (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Darst)
Capisco che tu non creda a me, ma spero tu possa credere al managing director della Morgan Stanley.
Ho scelto lui perchè è stato cosi gentile da fornirci parte del suo libro "The art of Asset Pricing" a libera disposizione.
Anticipo comunque che questi concetti sono spiegati con maggior rigore matematico nel libro "Behavioural statistic" che ho citato prima, con esempi riguardanti il dow jones. Anche il libro di Hogg e Tanis citano a pagina 69 l'uso della normale nella statistica descrittiva, nonchè hanno un esercizio sulla normale e il mercato finanziario.
Tornando al nostro libro leggiamo a pagina 57:
http://books.google.com/books?id=6_VGA493x74C&pg=PA57&dq=normal+bell+price+asset&ei=JnB2SZasG5P2MbCE2awE
[...]
a pattern of all possibile returns in investing in an asset is said to follow the normal distribution if
[...]
e poi spende altre parole dilungandosi nella descrizione del modello, con abbondanza di dati e grafici relativi al mercato statunitense, in cui (figura 3.2) possiamo distinguere chiaramente la curva di Bell.
Ma ovviamente tu non ne hai mai sentito parlare, vero? :D:p
Nel frattempo, provo a darti un po di codice matlab, cosi potrai divertirti un po:
load source.dat
[n,p] = size(count);
t = 1:n;
plot(t,count)
xlabel('Time')
Questo per plottare i dati. N rappresenta il numero di azioni.
c1 = count(:,1);
[bin_counts,bin_locations] = hist(c1);
bin_width = bin_locations(2) - bin_locations(1);
hist_area = (bin_width)*(sum(bin_counts));
figure
hist(c1)
hold on
mu1 = mean(c1);
exp_pdf = @(t)(1/mu1)*exp(-t/mu1); % Integrates
% to 1
t = 0:150;
y = exp_pdf(t);
plot(t,(hist_area)*y,'r','LineWidth',2)
legend('Distribution','Exponential Fit')
questo plotta i dati su un istogramma e cerca una approssimazione esponenziale, per vedere se la normale ci sta bene.
per vedere se la normale stimata approssima bene i dati devi usare:
normlike
un programma per costruire la normale partendo dai dati è:
normfit
Fa tutto quello di cui tu hai bisogno, è lo stesso che ho usato io.
[...continua... vado a letto]
dai comunque davvero sono sicuro che potrebbe uscirne una interessantissima discussione tecnica, se solo riuscissimo a non punzecchiarci a vicenda, da cui TUTTI potrebbero trarne beneficio.
Hai ragione, io ho sbagliato la mia prima affermazione, perchè ho supposto che il mib 30 fosse una media aritmetica, e quindi che avessi già la media da mettere dentro al plot della normale.
A quel punto ho stimato la varianza e ho visto che ENI si comportava in modo strano.
Siccome però tu mi hai detto che il mib 30 è una media pesata, ho che:
a) il plot della normale, e quindi le aree sottese sono sbagliate
b) lo stimatore non è esatto
per questo ti dico che mi servono i dati precisi di tutte le azioni: per poter costruire la media, la curva e lo stimatore.
Oppure tu potresti caricare i dati, calcolare la varianza (che non è la vera varianza, ti ricordo, ma la varianza del tuo campione), calcolare la media aritmetica e poi passarmi solo i dati di ENI.
Adesso perfavore cerchiamo di smetterla di punzecchiarci: potremmo imparare da tutte e due invece di litigare no?
dave4mame
21-01-2009, 07:52
wlog, non me ne frega nulla degli esempi di matlab che hai trovato per stampare una normale.
ti faccio una domanda semplice semplice.
l'analisi che dici di aver fatto, l'hai fatta SI o NO ?
risposta secca, per piacere.
senza citare wikipedia.
Micene.1
21-01-2009, 08:33
beh ma in questo caso:
a) avresti una varianza enorme e quindi falliresti il test di ipotesi
b) la dimensione del campione è cosi piccola che non si rispettano le ipotesi del teorema del limite centrale
uhm da ex-statistico nn capisco cosa c'entri il test di ipotesi...è un indice ;)
idem il limite centrale...veramente nn capisco cosa c'entri la gaussiana e il limite centrale nonche la dimensione del campione conun indice che monitora l'andamento di 30 titoli in un giorno (che faccio metto qualche altra azione per aumentare il campione? e perche dovrei farlo?);)
e in ogni caso la statistica nn ha alcun senso applicarla alle variabili finanziari con questo approccio (ovvero ricondurre le serie di dati ad una variabile elementare)...infatti l'analisi tecnica che analizza le azioni, titoli etc. su base matematica adotta tutt'altri parametri
qui (http://www.trading-on-line.org/LATDX/AT/indice.php) un link, il primo che ho trovato e che mi sembra molto scarno...come vedi sono tutti parametri abbastanza puntuali che nn fanno riferimento ad alcuna variabile perche i fenomeni nn hanno alcuna ripetibilita previsionale nel futuro (cioe nn ha alcun senso dire il mib negli ultimi due anni ha avuto un comportamente approssimabile ad una gaussiana allora nel prossimo ciclo recessione-ripresa mi apsetto un'altra gaussiana perche puo succedere di tutto)
nomeutente
21-01-2009, 09:13
ti faccio una domanda semplice semplice.
l'analisi che dici di aver fatto, l'hai fatta SI o NO ?
risposta secca, per piacere.
Ad una rapida lettura, mi pare che l'unico modo per uscire dalla polemica sia dare una risposta a questa domanda, per cui invito wlog a farlo senza ulteriori indugi.
dave4mame
21-01-2009, 09:22
non per rinfocolare... ma è ovvio che, in caso di risposta affermativa, mi aspetto di ottenere la serie storica che "sarebbe" alla base dell'analisi stessa.
mica per altro; solo per confermare l'ipotesi, rimasta ancora priva di dimostrazione, che "nei 20 giorni successivi al 10 ottebre" il titolo eni è SEMPRE stato nella coda della distribuzione".
Wela wlog, vedo che non demordi eh? Bravo.
Prima sei andato sul forum di Chimica e hai cercato di demolire 200 anni di chimica riuscendo a tirare fuori dell'energia da una reazione endoenergetica.
Poi sei venuto in quello di Programmazione e hai cercato di demolire il teorema di Shannon cercando di riuscire a comprimere l'informazione, senza perdita, oltre il limite entropico.
Ora qui non ho capito, ma sembra che tu voglia demolire anche qualcosa in Finanza.
Bravo, lo spirito combattivo e' quello che ci vuole.
Ti consiglierei pero' di non farlo navigare a seconda degli esami che stai affrontando, ma di concentrarti su un tema nel quale credi veramente, e per il quale magari riuscirai a produrre risultati significativi.
Da buon matematico ti consiglio anche di trarre spunto da chi e' arrivato prima di te, e di far tesoro delle sue esperienze, giuste o sbagliate che siano, e soprattutto dei suoi teoremi gia' dimostrati.
non per rinfocolare... ma è ovvio che, in caso di risposta affermativa, mi aspetto di ottenere la serie storica che "sarebbe" alla base della stessa.
mica per altro; per avvalorare l'ipotesi, rimasta ancora priva di dimostrazione, che "nei 20 giorni successivi al 10 ottebre" il titolo eni è SEMPRE stato nella coda della distribuzione".
Il singolo giorno può non essere in coda, ma globalmente può essere sempre in coda perchè gli errori sono moltiplicativi: in uno schema di successo insuccesso (mi comporto bene- ho un comportamento anomalo) basta trovarsi due volte nel 5% delle azioni piu strane per rappresentare il 2.5% di azioni piu strane.
Ma senza indugi, fai come ho fatto io: siccome ho comprato da poco la nuova calcolattice, e volevo imparare ad usarla, ho cercato i dati del mib 30: http://www.econstats.com/eqty/eq_d_eu_13.htm
A questo punto ho costruito una statistica, ho stimato la varianza e ho ottenuto una equazione parametrica, a questo punto ho fatto il test di ipotesi e ho trovato la migliore varianza (teorica). Tutto come descritto a pagina 72 del manuale di Hogg e Tanis.
A questo punto ho preso la calcolatrice e ho plottato la normale giorno per giorno, guardiamo i calcoli, ti spiego perchè ci ho messo cosi poco:
2008-10-23 Th 21616.0 21697.0 20817.0 21522.0 0.112 na
2008-10-22 We 21828.0 22113.0 21425.0 21498.0 -3.497 na
2008-10-21 Tu 22909.0 22950.0 22169.0 22277.0 -1.298 na
2008-10-20 Mo 22577.0 22646.0 22176.0 22570.0 2.754 na
2008-10-17 Fr 21219.0 22015.0 20910.0 21965.0 4.945 na
2008-10-16 Th 21336.0 22327.0 20731.0 20930.0 -6.608 na
2008-10-15 We 23459.0 23672.0 22306.0 22411.0 -5.395 na
2008-10-14 Tu 23772.0 24597.0 23389.0 23689.0 3.360 na
2008-10-13 Mo 21108.0 22919.0 20919.0 22919.0 11.365 na
ho preso poi questo grafico:
http://grafici.borsaitalia.it/scripts/cligipsw.dll?app=tic_d&tpl=grafico_html.tpl&cod=IT0003132476&periodo_grafico=-1&tipo_grafico=1&volumi=0&comparazione=&storico1=11/10/2008&storico2=21/10/2008
da
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/graph.bit?target=azioni&isin=IT0003132476&lang=it
patatrac... Mib cresce (+11%) eni crolla (-0.875%)... devo farti davvero l'integrale della funzione di distribuzione di probabilità? Non ci credi che rimane in coda?
E con i giorni andare peggiora.... per questo ti dicevo che è piu del 99.75%... perchè l'anomalia cresce col tempo, basta mettere i dati giorni per giorno
Sulla mia calcolatrice il comando è:
Ndist ( norm, var, percentuale di eni)
produttoria poi su ogni intervallo di tempo in considerazione (in questo caso giorni) per ottenere la probabilità totale riferita allo schema e non al singolo evento.
Poi sei venuto in quello di Programmazione e hai cercato di demolire il teorema di Shannon cercando di riuscire a comprimere l'informazione, senza perdita, oltre il limite entropico.
eheheh l'avevano capito tutti tranne te... ho pure pubblicato un paper... perchè non lo cerchi?
gli altri matematici non sembravano scettici come te... ma è ovvio il perchè... :D :P
Paper a parte, ot a parte, fino a che non riuscirai a comprimere qualsiasi 5x5=25 elementi in almeno 24 (o meno), senza perdita, il target non e' raggiunto.
eheheh
Prima risposta simpatica: non cercare di arrivare alla statistica con il semplice ragionamento :D
mia controrisposta simpatica: non cercare di arrivare ai mercati finanziari con la semplice statistica :)
inoltre
Already in 1900 Louis Bachelier proposed representing price changes of stocks using the normal distribution. This approach has since been modified slightly. [...] This is still the most commonly used hypothesis in finance, in particular in asset pricing.
si utilizzano modelli "un tantinello" piu' recenti per prezzare azioni e per studiarne l'andamento.
e (giusto a titolo di informazione) a una persona che cercasse di determinare il prezzo di uno strumento finanziario basandosi principalmente sull'andamento passato del mercato consiglierei senza indugi di cambiare mestiere :)
uhm da ex-statistico nn capisco cosa c'entri il test di ipotesi...è un indice ;)
Una volta costruito uno stimatore della varianza, il test di ipotesi serve a cercare la migliore delle varianze possibili
idem il limite centrale...veramente nn capisco cosa c'entri la gaussiana e il limite centrale nonche la dimensione del campione conun indice che monitora l'andamento di 30 titoli in un giorno (che faccio metto qualche altra azione per aumentare il campione? e perche dovrei farlo?);)
Assolutamente: come ogni manuale di statistica descrittiva esemplifica, spiega come si usa il TLC: Non devi avere un campione enorme al momento, il campione molto grande serve a capire qual'è la distribuzione.
Ma siccome noi sappiamo che gli incrementi percentuali dei titoli si muovono come una normale (e ho pubblicato 5 o 6 link che lo dimostrano) non abbiamo bisogno di un campione enorme.
Comunque se come fa qualcuno che ha usato solo 2 input, ovviamente non riuscirai a passare il test di ipotesi perchè avrai una varianza enorme.
e in ogni caso la statistica nn ha alcun senso applicarla alle variabili finanziari con questo approccio (ovvero ricondurre le serie di dati ad una variabile elementare)...infatti l'analisi tecnica che analizza le azioni, titoli etc. su base matematica adotta tutt'altri parametri
Perfavore, ho pubblicato decine di link che dicevano il contrario :)
La normale è un ottimo strumento per l'analisi comportamentale, prova ne è il fatto che la usa anche il managing director della Morgan Stanley, o prova ne è che ho 2 manuali di statistica, il Boldi e il Hogg Tanis, e tutte e due ne parlano :)
si utilizzano modelli "un tantinello" piu' recenti per prezzare azioni e per studiarne l'andamento.
veramente la gaussiana è dei primi dell'800 eppure è ancora la distribuzione piu usata in assoluto.
E comunque, se non credi ai miei manuali di statistica, lo diceva pure wikipedia che quel modello è tutt'ora il piu usato, con pochissime modifiche dall'orginale.
veramente la gaussiana è dei primi dell'800 eppure è ancora la distribuzione piu usata in assoluto.
anche la partita doppia e' del 500 ed e' utilizzata dappertutto.
ma al pari della gaussiana (e di tutte le distribuzioni che piu' ti piacciono), non serve determinare il prezzo di strumenti finanziari.
veramente la gaussiana è dei primi dell'800 eppure è ancora la distribuzione piu usata in assoluto.
E comunque, se non credi ai miei manuali di statistica, lo diceva pure wikipedia che quel modello è tutt'ora il piu usato, con pochissime modifiche dall'orginale.
wikipedia puo' dire pure che la terra e' piatta per quel che mi riguarda.
la determinazione del prezzo di uno strumento finanziario non viene effettuata attraverso analisi statistiche.
che ti piaccia o meno :)
wikipedia puo' dire pure che la terra e' piatta per quel che mi riguarda.
la determinazione del prezzo di uno strumento finanziario non viene effettuata attraverso analisi statistiche.
che ti piaccia o meno :)
e quindi il managing director di morgan stanley ha torto e tu ragione?
io piu che pubblicare i tomi di statistica non so che fare.... non credete a me... non credete a wikipedia... non credete alle personalità piu influenti della statistica e analisi fianziara...
ditemi una fonte che vi vada bene, forza.
Fradetti
21-01-2009, 10:07
mia controrisposta simpatica: non cercare di arrivare ai mercati finanziari con la semplice statistica :)
Questa è l'unica grande verità... la statistica nei mercati finanziari ha portato a grandi tonfi
http://en.wikipedia.org/wiki/When_Genius_Failed:_The_Rise_and_Fall_of_Long-Term_Capital_Management
Questa è l'unica grande verità... la statistica nei mercati finanziari a portato a grandi tonfi
http://en.wikipedia.org/wiki/When_Genius_Failed:_The_Rise_and_Fall_of_Long-Term_Capital_Management
Aspetta, questa è una oversemplificazione.
Quel fondo è partito per tutt'altri motivi, alla base dei quali ci sono delle contraddizioni per ora irrisolvibili della teoria Kolomogoroviana della statistica, che a loro volta derivano dal fatto che non abbiamo ancora una teoria insiemistica coerente e consistente (non sappiamo neanche calcolare le aree dei rettangoli :D:p)
Micene.1
21-01-2009, 10:15
Una volta costruito uno stimatore della varianza, il test di ipotesi serve a cercare la migliore delle varianze possibili
Assolutamente: come ogni manuale di statistica descrittiva esemplifica, spiega come si usa il TLC: Non devi avere un campione enorme al momento, il campione molto grande serve a capire qual'è la distribuzione.
Ma siccome noi sappiamo che gli incrementi percentuali dei titoli si muovono come una normale (e ho pubblicato 5 o 6 link che lo dimostrano) non abbiamo bisogno di un campione enorme.
Comunque se come fa qualcuno che ha usato solo 2 input, ovviamente non riuscirai a passare il test di ipotesi perchè avrai una varianza enorme.
Perfavore, ho pubblicato decine di link che dicevano il contrario :)
La normale è un ottimo strumento per l'analisi comportamentale, prova ne è il fatto che la usa anche il managing director della Morgan Stanley, o prova ne è che ho 2 manuali di statistica, il Boldi e il Hogg Tanis, e tutte e due ne parlano :)
premesso che io stavo criticando la tua proposta di considerare un indice nn pesato e di considerare il movimento dell'indice come una gaussiana (quindi mi limito a questo perche mi sembra stiamo divagando)
ebbene nel primo caso nn ha senso, nel secondo idem - nn ho mai sentito un analista che cerca di prevedere il movimento dei titoli sulla base di una curva gaussiana che è impossibile...per carita ci sono diverse teorie che rappresentano i movimenti tipici delle azioni che nn sono proprio gaussiane ma piu o meno (vabbe cè tutta la letteratura) teorie assolutamente generali che nessun trader considererebbe assiomi...in definitiva metto molto in dubbio che le investment bank considerino il disegnino di una campana per vendere e comprare senza considerare volumi, trend, parametri locale, congiuntura etc. nel lungo periodo
nel breve poi è un suicidio
premesso che io stavo criticando la tua proposta di considerare un indice nn pesato e di considerare il movimento dell'indice come una gaussiana (quindi mi limito a questo perche mi sembra stiamo divagando)
ebbene nel primo caso nn ha senso, nel secondo idem - nn ho mai sentito un analista che cerca di prevedere il movimento dei titoli sulla base di una curva gaussiana che è impossibile...per carita ci sono diverse teorie che rappresentano i movimenti tipici delle azioni che nn sono proprio gaussiane ma piu o meno (vabbe cè tutta la letteratura) teorie assolutamente generali che nessun trader considererebbe assiomi...in definitiva metto molto in dubbio che le investment bank considerino il disegnino di una campana per vendere e comprare senza considerare volumi, trend, parametri locale, congiuntura etc. nel lungo periodo
nel breve poi è un suicidio
aspe aspe: tu parli di previsioni, io parlo di statistica descrittiva.
Non sto cercando di capire come andrà: hai perfettamente ragione a dire che la normale sugli incrementi non pesati è inutile.
Io sto cercando di capire come è andata, e come si è comportata rispetto alle altre. E' una analisi a posteriori che non ci dice nulla sul futuro.
nomeutente
21-01-2009, 10:25
Wela wlog, vedo che non demordi eh? Bravo.
Prima sei andato sul forum di Chimica e hai cercato di demolire 200 anni di chimica riuscendo a tirare fuori dell'energia da una reazione endoenergetica.
Poi sei venuto in quello di Programmazione e hai cercato di demolire il teorema di Shannon cercando di riuscire a comprimere l'informazione, senza perdita, oltre il limite entropico.
Ora qui non ho capito, ma sembra che tu voglia demolire anche qualcosa in Finanza.
Bravo, lo spirito combattivo e' quello che ci vuole.
Ti consiglierei pero' di non farlo navigare a seconda degli esami che stai affrontando, ma di concentrarti su un tema nel quale credi veramente, e per il quale magari riuscirai a produrre risultati significativi.
Da buon matematico ti consiglio anche di trarre spunto da chi e' arrivato prima di te, e di far tesoro delle sue esperienze, giuste o sbagliate che siano, e soprattutto dei suoi teoremi gia' dimostrati.
Paper a parte, ot a parte, fino a che non riuscirai a comprimere qualsiasi 5x5=25 elementi in almeno 24 (o meno), senza perdita, il target non e' raggiunto.
Cerchiamo di tenere la discussione in topic.
dave4mame
21-01-2009, 10:35
Il singolo giorno può non essere in coda,
post #60, tuo intervento:
Nei 20 giorni successivi alla dichiarazione di B. l'azione ENI si trova SEMPRE nella coda della gaussiana, sia facendo un analisi giorno per giorno, che settimana per settimana, che ai 20 giorni.
palesemente in contraddizione.
ma globalmente può essere sempre in coda
"globalmente può"
non vuol dire
"ogni giorno è".
"ogni giorno è" significa che, per 20 giorni di fila, hai rilevato le chiusure del mib30 (o sp/mib), hai ordinato i dati reali dei titoli, hai costruito la distribuzione dei delta e hai verificato che, o in coda di sinistra, o in coda di destra, ENI è sempre "all'estremo".
questo non l'hai fatto.
l'ho fatto io, a campione, e ho verificato che questo non succede.
i titoli bancari, ad esempio, hanno avuto fluttuazioni molto più ampie
perchè gli errori sono moltiplicativi: in uno schema di successo insuccesso (mi comporto bene- ho un comportamento anomalo) basta trovarsi due volte nel 5% delle azioni piu strane per rappresentare il 2.5% di azioni piu strane.
non c'entra una mazza, per quanto ho scritto sopra (e come ti è stato fatto notare).
c'era da costruire una semplice distribuzione per variazione giornaliera..
Ma senza indugi, fai come ho fatto io: siccome ho comprato da poco la nuova calcolattice, e volevo imparare ad usarla,
era matlab, ma questo è irrilevante.
ho cercato i dati del mib 30: http://www.econstats.com/eqty/eq_d_eu_13.htm
A questo punto ho costruito una statistica, ho stimato la varianza e ho ottenuto una equazione parametrica, a questo punto ho fatto il test di ipotesi e ho trovato la migliore varianza (teorica). Tutto come descritto a pagina 72 del manuale di Hogg e Tanis.
mi sembrava di averti chiesto di postare dati e non citazioni, ma tant'è.
A questo punto ho preso la calcolatrice e ho plottato la normale giorno per giorno, guardiamo i calcoli, ti spiego perchè ci ho messo cosi poco:
ho preso poi questo grafico:
http://grafici.borsaitalia.it/scripts/cligipsw.dll?app=tic_d&tpl=grafico_html.tpl&cod=IT0003132476&periodo_grafico=-1&tipo_grafico=1&volumi=0&comparazione=&storico1=11/10/2008&storico2=21/10/2008
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/graph.bit?target=azioni&isin=IT0003132476&lang=it
patatrac... Mib cresce (+11%) eni crolla (-0.875%)... devo farti davvero l'integrale della funzione di distribuzione di probabilità? Non ci credi che rimane in coda?
grafico che dimostra che, il 16 ottobre, il titolo eni perde il 7,7% (da 15.15 a 13,97
mentre il mib30 perde il 6,8% da (22221 a 20714)
lo stesso giorno:
unicredit perdeva il 13% (2,16 su 2,48)
prysmiam l'11% (11,8 su 12,3)
questo tanto per dire che, ANCHE NEL CASO DI PALESE CHERRY PICKING che stai grossolanamente riportando, ENI non è "IN CODA alla distribuzione"
E con i giorni andare peggiora.... per questo ti dicevo che è piu del 99.75%... perchè l'anomalia cresce col tempo, basta mettere i dati giorni per giorno
NON peggiora.
il grafico "da gente della strada" come l'hai definito che ho postato all'intervento #89 mostra come il titolo eni si muova in perfetto accordo con il mib30 o (spmib... a scelta).
Sulla mia calcolatrice il comando è:
Ndist ( norm, var, percentuale di eni)
produttoria poi su ogni intervallo di tempo in considerazione (in questo caso giorni) per ottenere la probabilità totale riferita allo schema e non al singolo evento.
che non c'entra nulla.
come ti è stato fatto notare da micene.1, qui non devi fare il compitino in classe di calcolo delle probabilità di tirare tre 7 consecutivi con 3 dadi.
l'analisi che tu sostenevi, ovvero che il titolo eni è stato (PER 20 GIORNI DI FILA!) in coda alla gaussiana, prevedeva questo approccio metodologico:
1) raccolta dello storico del mib30 o spmib (facile da recuperare)
2) raccolta dello storico dei titoli che lo compongono. (rognoso da costruire)
3) calcolo delle variazioni giornaliere per ogni titolo
4) costruzione, giornaliera, della curva delle variazioni
5) piazzamento della variazione del titolo eni sull'asse
6) verifica della sua permanenza di eni in una delle code, definito un limite per "coda" (non certo il 99,975, classico intervallo di confidenza per il calcolo della probabilità essendo palesemente non significativo, visto che la variabile non è appunto la probabilità ma la distribuzione di un universo di 29/40 titoli)
perchè ti è chiaro vero, che era un esercizio di statistica descrittiva e non inferenziale?
non dovevi STIMARE NULLA; dovevi solo ordinare le distribuzioni giornaliere.
bastava un semplice foglio excel.
se tu l'avessi fatto (ed è ormai palese che NON l'hai fatto), sapresti che l'assunto che hai quaquaraquato a pagina 3 del thread è falso.
grazie per averci mostrato il bluff.
non facevi prima a dire, attorno a pagina 4, "vabbeh, scusate, volevo fare il figo, pensavo che nessuno avrebbe controllato" ?
"globalmente può"
non vuol dire
"ogni giorno è".
Adesso ti dico una cosa, che se tu avessi fatto il MINIMO sforzo di leggere i link che ti ho postato, sapresti già:
Se io lancio un dado e ottengo 6 non c'è nulla di strano. Se io su 5 dadi ottengo 5 6 è già molto piu improbabile.
Localmente non è in coda, globalmente lo è: basta considerare la differenza tra evento semplice e schema ripetuto.
"ogni giorno è" significa che, per 20 giorni di fila hai rilevato le chiusure del mib30 (o sp/mib), hai ordinato i dati reali dei titoli, hai costruito la distribuzione dei delta e hai verificato che, o in coda di sinistra, o in coda di destra, ENI è sempre "all'estremo".
questo non l'hai fatto.
assolutamente: ho visto che iniziava cosi e mi sono calcolato quanti giorni di comportamento ESATTAMENTE sulla media ci sarebbero voluti per riportare lo schema di prove lontano dalle code.
Ma solo perchè sono pigro: se avessi avuto tutti i dati in matlab, invece che sulla calcolatrice, sarei potuto essere molto piu preciso.
Capisci perchè parlo di matlab? perchè permette di risparmiare una CIFRA di lavoro
mi sembrava di averti chiesto di postare dati e non citazioni, ma tant'è.
e non ci sono i dati? io volevo solo farti vedere per l'ennesima volta che non sono cose che mi invento io, ma che sono già state studiate ancora e ancora...
questo tanto per dire che, ANCHE NEL CASO DI PALESE CHERRY PICKING che stai grossolanamente riportando, ENI non è "IN CODA alla distribuzione"
beh io mica posso mettermi a studiare tutti i dati contemporaneamente... perchè non mi passi la tabella come ti chiedo da pagine e pagine cosi posso fare uno studio piu preciso?
oppure perchè non ci plotti tu i dati? il codice te lo ho dato, no?
non peggiora.
il grafico "da gente della strada" come l'hai definito che ho postato all'intervento #89
a) al post 89 c'è un mio post. Perchè non linki quello a cui ti riferisci, a scanso di equivoci?
non dovevi STIMARE NULLA; dovevi solo ordinare le distribuzioni giornaliere.
Ti giuro, io non voglio arrabbiarmi con te, ma perchè non ti prendi i manuali che ho citato?
Prima mi sono messo a ridere perchè hai detto che non servivano gli integrali, e ti ho fatto vedere piu volte che in realtà servivano.
Se ti prendessi i manuali che ti ho linkato (disponibili anche online!!!) ti spiegherebbero pure loro perchè bisogna usare la stima...
grazie per averci mostrato il bluff.
non facevi prima a dire, attorno a pagina 4, "vabbeh, scusate, volevo fare il figo, pensavo che nessuno avrebbe controllato" ?
io non ti sto piu provocando, cerca di fare lo stesso.
Comunque ti chiedo di nuovo: io, il managing director della morgan & stanley, Hogg e tanis abbiamo torto siccome usiamo la normale per modellare la variazione degli asset pricing e tu hai ragione?
Rispondi a questa semplice domanda :)
ragazzi mi sembra di combattere contro i mulini a vento... perchè invece di pendere dalle mie labbra (che ovviamente possono sbagliare) NON VI PRENDETE QUESTI CAZZO DI MANUALI DI STATISTICA E VE LI STUDIATE UN PO????
diamine ve li ho linkati, con le spiegazioni e le dimostrazioni...e continuate a fare sempre le solite obbiezioni...ci credo che uno perde la calma :p
dave4mame
21-01-2009, 10:55
non sai nemmeno di cosa stai parlando, ma fa lo stesso.
stiamo ancora aspettando la dimostrazione della "permanenza in coda".
ah.
al post #89 c'è il post giusto.
dave4mame
21-01-2009, 11:06
[QUOTE=gugoXX;25942066]Wela wlog, vedo che non demordi eh? Bravo.
Prima sei andato sul forum di Chimica e hai cercato di demolire 200 anni di chimica riuscendo a tirare fuori dell'energia da una reazione endoenergetica.
Poi sei venuto in quello di Programmazione e hai cercato di demolire il teorema di Shannon cercando di riuscire a comprimere l'informazione, senza perdita, oltre il limite entropico.
Ora qui non ho capito, ma sembra che tu voglia demolire anche qualcosa in Finanza.
[QUOTE]
ah, ma questo non lo sapevo!
mica avevo inquadrato la tipologia di interlocutore...
va beh, basta, inutile andare avanti, per quel che mi riguarda :)
non sai nemmeno di cosa stai parlando, ma fa lo stesso.
Ma perchè tu non ti prendi un manuale di statistica??? te li ho linkati!!!
stiamo ancora aspettando la dimostrazione della "permanenza in coda".
http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=25942108&postcount=155
va beh, basta, inutile andare avanti, per quel che mi riguarda.
ah ho capito, siccome io ho pubblicato stime, analisi, reference e vedi che ti sei infilato troppo nella merda ti tiri indietro.
D'altronde pubblicare i TUOI dati in possesso non ti costerebbe nulla... molto meno del lavoro di referencing che ho fatto io... però ti sputtanerebbe definitivamente....
E' incredibile come tu ti rifiuti di credere alla scienza... Adirittura secondo te il managing director di morgan stanley dice cazzate o "cose che non ho mai visto".
Scommetto che tu sarai il CEO dell'universo intero, vero?
lo ripeto: io ho solo usato MODELLI DI ROUTINE della statistica comportamentale.
Potete trovarli su quasi qualsiasi libro di statistica per università.
Cose che si insegnano dall'inizio del secolo e che ormai sono presenti in moltissime facoltà.
nomeutente
21-01-2009, 11:29
grazie per averci mostrato il bluff.
non facevi prima a dire, attorno a pagina 4, "vabbeh, scusate, volevo fare il figo, pensavo che nessuno avrebbe controllato"?
ah, ma questo non lo sapevo!
mica avevo inquadrato la tipologia di interlocutore...
va beh, basta, inutile andare avanti, per quel che mi riguarda :)
Puoi commentare quello che posta, ma non puoi commentare la persona.
Adesso si fa così: potete continuare a scannarvi sull'eni quanto volete a suon di numeri, ma il primo che fa un commento anche solo minimamente personale o sopra le righe o commenta in maniera minimamente sprezzante l'altrui livello di preparazione si fa 5 giorni di sospensione come minimo.
attendo con ansia che dave pubblichi i dati, oppure che usi i programmi che gli ho linkato per pubblicare lui l'analisi dei dati, mantenendo cosi la sua promessa :cool:
attendo con ansia che dave pubblichi i dati, oppure che usi i programmi che gli ho linkato per pubblicare lui l'analisi dei dati, mantenendo cosi la sua promessa :cool:
Ascolta finora mi sono limitato a leggere la discussione xkè poteva diventare interessante ma sinceramente SEI TU che hai affermato certe cose quindi SEI TU che le devi dimostrare. Anche xkè sarebbe la tua analisi fuori dagli schemi non quella contrapposta alla tua. La tua analisi si basa sulla convinzione che berlusconi abbia fatto aumentare le quotazioni del titolo enel con le sue esternazioni. Bene guarda tu stesso il grafico con enel e il mib30 a confronto e commentami TU dove si vede che c'è stata questa discontinuità e dimmi cosa fa vedere la tua teoria, se no possiamo anche chiudere il discorso con un nulla di fatto xkè è evidente che la tua teoria misteriosa teoria (soprattutto xkè non la spieghi) è ARIA FRESCA o al massimo opinioni(influenzate com'è tipoco dalla politica).
http://it.finance.yahoo.com/q/bc?s=ENEL.MI&t=3m&l=on&z=l&q=l&c=%5ESPMIB
Ascolta finora mi sono limitato a leggere la discussione xkè poteva diventare interessante ma sinceramente SEI TU che hai affermato certe cose quindi SEI TU che le devi dimostrare. Anche xkè sarebbe la tua analisi fuori dagli schemi non quella contrapposta alla tua. La tua analisi si basa sulla convinzione che berlusconi abbia fatto aumentare le quotazioni del titolo enel con le sue esternazioni. Bene guarda tu stesso il grafico con enel e il mib30 a confronto e commentami TU dove si vede che c'è stata questa discontinuità e dimmi cosa fa vedere la tua teoria, se no possiamo anche chiudere il discorso con un nulla di fatto xkè è evidente che la tua teoria misteriosa teoria (soprattutto xkè non la spieghi) è ARIA FRESCA o al massimo opinioni(influenzate com'è tipoco dalla politica).
http://it.finance.yahoo.com/q/bc?s=ENEL.MI&t=3m&l=on&z=l&q=l&c=%5ESPMIB
tu per caso riusciresti a procurarmi i dati perfavore? Purtroppo io ho bisogno della media aritmetica, altrimenti non posso costruire la normale.
E' l'unica cosa che sto chiedendo da decine di post...
Comunque nel libro che ho citato "the art of asset allocation" usa il mio stesso identico procedimento, applicandolo al mercato statunitense.
http://books.google.com/books?id=6_VGA493x74C&pg=PA57&lpg=PA57&dq=normal+bell&source=web&ots=IHhyPrBoC4&sig=hGEexHHOwRqsbVUAMIp1AxngIMM&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=6&ct=result#PPA57,M1
pagina 57
Comunque non so se sia stato berlusconi. purtroppo questo non lo posso dire. Posso solo analizzare il comportamento di Eni rispetto alle altre, utilizzando la distribuzione normale. Come ho detto prima, non lasciarti ingannare dal colpo d'occhio: in una normale con una varianza piccola, (media 100 varianza 10) dove la media rappresenta l'incremento medio costante (+1%), basta essere con costanza allo 0.8%, quindi una distanza minima, per infilarsi nelle code della distribuzione. Perchè questo? perchè non stiamo misurando come si comporta eni rispetto alla media (bene), ma quanto si avvicina alla media, tenendo conto dell'andamento di tutte le altre azioni: per questo è importante la media aritmetica.
p.s.: non sono teorie misteriose, si trovano su tutti i manuali di statistica, inclusi quelli che ho linkato
Fradetti
22-01-2009, 07:36
Aspetta, questa è una oversemplificazione.
Quel fondo è partito per tutt'altri motivi, alla base dei quali ci sono delle contraddizioni per ora irrisolvibili della teoria Kolomogoroviana della statistica, che a loro volta derivano dal fatto che non abbiamo ancora una teoria insiemistica coerente e consistente (non sappiamo neanche calcolare le aree dei rettangoli :D:p)
sarà un oversemplificazione ma chi ha la presunzione di poter prevedere il futuro con la statistica rischia un inculata paurosa e la crisi ne è in parte la dimostrazione ;)
dave4mame
22-01-2009, 08:47
WLOG ha fatto una affermazione ben precisa (ovvero che per 20 giorni di fila ENI è stata in coda alla distribuzione del mib 30).
questa è un'analisi di statistica descrittiva (e non certo inferenziale) che richiede la disponibilità da parte di WLOG dello storico di 20 giorni del mib30 o spmib.
ho richiesto più volte a WLOG di fornire questi dati.
non solo non l'ha fatto, ma li richiede a me.
messo alle strette, ha sparato UN SOLO DATO, quello del 16 ottobre in cui l'indice perdeva il 6,7 e eni il 7% circa.
a quella data ho mostrato come almeno due titoli si pongono più a destra della gaussiana.
in definitiva; è stata fatta un'affermazione ben circostanziata e "assoluta".
è stato richiesto di provarla, non è stato fatto.
quando alla fine si è ottenuto UN SOLO dato, ho dimostrato chiaramente che NEMMENO QUELLO supporta la tesi affermata.
credo che il quadro della situazione sia chiaro.
un consiglio non ha valore contrattuale, sto qua è doppiamente sprovveduto
zzo vuole denunciare....
circonvenzione di incapace. Peraltro è la denuncia che potrebbero fare il 50% degli italiani...
E cmq se non ricordo male c'era un "contratto con gli italiani" firmato in diretta... Io ne ho ancora una copia utile x ogni evenienza :p
credo che il quadro della situazione sia chiaro.
esatto: tu mi provochi, ma io non raccolgo le provocazioni.
Come tu ben sai, la normale si può costruire conoscendo solo media e varianza. Media il mib 30, varianza stimata.
Il fatto è che tu mi dici che il mib 30 è una media pesata, perchè non mi passi i dati cosi posso ricalcolarmi la media? non ti sei accorto di quante energie hai speso, di come avresti potuto passarmi subito i dati ed evitare tutto questo polverone?
sarà un oversemplificazione ma chi ha la presunzione di poter prevedere il futuro con la statistica rischia un inculata paurosa e la crisi ne è in parte la dimostrazione ;)
Beh ma scusa, sono riusciti ad usare la statistica per studiare i viaggi nel tempo e l'infinitamente piccolo... perchè non usarla anche per provare a prevedere il futuro?
Con la nascita dei computer quantistici nei prossimi 40 anni avremo a disposizione tutta una nuova serie di algoritmi davvero potenti che oggi non possiamo ancora usare.
Ha dato retta all'omino e ci ha rimesso. Gli sta bene. Io denuncerei lui per offesa all'intelletto umano.
*
yorkeiser
22-01-2009, 10:45
Povero nonno, ha fatto la fine della REPUBBLICA italiana... come si dice, chi va con lo zoppo...
dave4mame
22-01-2009, 11:04
esatto: tu mi provochi, ma io non raccolgo le provocazioni.
Come tu ben sai, la normale si può costruire conoscendo solo media e varianza. Media il mib 30, varianza stimata.
Il fatto è che tu mi dici che il mib 30 è una media pesata, perchè non mi passi i dati cosi posso ricalcolarmi la media? non ti sei accorto di quante energie hai speso, di come avresti potuto passarmi subito i dati ed evitare tutto questo polverone?
i dati? perchè dovrei passarti io i dati per un'analisi che hai fatto tu?
tralasciando il fatto che insisti nella costruzione di una normale PER UN'ANALISI DESCRITTIVA (non c'è alcun bisogno di fare stime: non ci sono previsioni da fare: c'è solo da fare un'analisi ex-post di osservazioni).
ma, facciamo finta di nulla.
i dati, io li ho: è stata una rottura di coglioni terrificante ma ora ho la serie storica di tutto il mib30 / spmib. quella che TU continui a chiedermi e che invece continui a sollecitare a me.
mi sono appena calcolato varianza e sqm di tutti i titoli dell sp/mib e li ho confrontati.
ti spiace, per me e per tutti, fornire la varianza di enel, eni, unicredit e tenaris, intesa, e saipem?
se non sei in grado perchè non hai i dati (ma li hai no?) te li do io.
poi, se vuoi, potrai provare a sostenere come hai fatto, che "ENI si pone sempre sulla coda".
dave4mame
22-01-2009, 11:06
*
tu conosci le performance di eni dal 10 ottobre a oggi?
non c'è alcun bisogno di fare stime:
tu come calcoleresti la varianza senza conoscere tutti gli andamenti?
se non sei in grado perchè non hai i dati (ma li hai no?) te li do io.
la mia mail è w0lla@yahoo.it
aspetto i dati con ansia ;)
dave4mame
22-01-2009, 12:13
tu come calcoleresti la varianza senza conoscere tutti gli andamenti?
io? io me la sono calcolata con la BASE DATI CHE HO.
non so come hai fatto a calcolartela TU, visto che l'analisi che *avresti* fatto è basata, ineluttabilmente su scarti.
hai detto TU che eni è sempre stata in coda.
la mia mail è w0lla@yahoo.it
aspetto i dati con ansia ;)
ma ti soddisfo subito,
ENI
http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=ENI.MI&b=01&a=09&c=2008&e=10&d=10&f=2008&g=d
ENEL
http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=ENEL.MI&b=01&a=09&c=2008&e=10&d=10&f=2008&g=d
SAIPEM
http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=SPM.MI&b=01&a=09&c=2008&e=10&d=10&f=2008&g=d
TENARIS
http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=TEN.MI&b=01&a=09&c=2008&e=10&d=10&f=2008&g=d
INTESA
http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=ISP.MI&b=01&a=09&c=2008&e=10&d=10&f=2008&g=d
non è necessario che usi matlab... basta un modesto excel.
ah, sto anche costruendo le fantomatiche code.
ho testato 5 giornate.
su 4 eni non è nella coda degli ultimi 5 titoli (sono sicuro che sarai in grado di calcolare quanto "pesa" 5 tu una popolazione di 40).
non so come hai fatto a calcolartela TU, visto che l'analisi che *avresti* fatto è basata, ineluttabilmente su scarti.
ti ho già detto che senza media non pesata la mia analisi non vale un cavolo. E' tipo la quindicesima volta che te lo ripeto.
E non ho intenzione di inserire ogni singolo dato a mano da yahoo finance: se tu hai la tabella perchè non me la mandi?
O perchè non usi il comando di matlab normfit?
In fondo non credo che tu possa accusare la mathworks di parzialità. Spero che almeno a loro tu possa credere :)
Secondo me tu non vuoi mandarmi i dati perchè, pur costandoti un solo istante del tuo tempo, porrebbe fine alla discussione. Mi sembra quasi che ti faccia comodo alimentare la polemica, ma stai tranquillo, sono fermamente intenzionato a non farla finire in caciara ;)
p.s.: excel magari andrà di moda in banca, ma chi fa ricerca o matematica di alto livello non lo usa. Nel mio dipartimento non conosco nessuno che sappia usarlo: preferiamo scriverci il codice da soli.
Micene.1
22-01-2009, 12:21
ragazzi...scusate...io co ste code la varianza i dati etc. mi so perso...ma l'obiettivo qual è? dire che eni ha beneficiato di silvio?...no perche la risposta è no ma senza nenache vedere un grafico lo dico:O
ragazzi...scusate...io co ste code la varianza i dati etc. mi so perso...ma l'obiettivo qual è? dire che eni ha beneficiato di silvio?...no perche la risposta è no ma senza nenache vedere un grafico lo dico:O
:p
io mi sono limitato ad applicare un modello, che wikipedia definisce "il modello piu usato in finanza", per dimostrare che ENI si è comportata in modo strano rispetto alle altre.
Dave dice di non aver mai sentito parlare di questo modello, io lo invito semplicemente a mandarmi i dati cosicchè possa mettere a disposizione di tutti una simulazione che lo dimostri.
Purtroppo i miei dati iniziali si sono rivleati incompleti/errati, per questo ho chiesto a dave di fornirmi i suoi: ma non so come mai dave si rifiuta di passarmi i suoi dati, ma preferisce alimentare la polemica :)
io? io me la sono calcolata con la BASE DATI CHE HO.
non so come hai fatto a calcolartela TU, visto che l'analisi che *avresti* fatto è basata, ineluttabilmente su scarti.
hai detto TU che eni è sempre stata in coda.
ma ti soddisfo subito,
ENI
http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=ENI.MI&b=01&a=09&c=2008&e=10&d=10&f=2008&g=d
ENEL
http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=ENEL.MI&b=01&a=09&c=2008&e=10&d=10&f=2008&g=d
SAIPEM
http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=SPM.MI&b=01&a=09&c=2008&e=10&d=10&f=2008&g=d
TENARIS
http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=TEN.MI&b=01&a=09&c=2008&e=10&d=10&f=2008&g=d
INTESA
http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=ISP.MI&b=01&a=09&c=2008&e=10&d=10&f=2008&g=d
non è necessario che usi matlab... basta un modesto excel.
ah, sto anche costruendo le fantomatiche code.
ho testato 5 giornate.
su 4 eni non è nella coda degli ultimi 5 titoli (sono sicuro che sarai in grado di calcolare quanto "pesa" 5 tu una popolazione di 40).
minchia, ti vedo carico :asd: :asd:
dave4mame
22-01-2009, 12:30
Non è del tutto vero, la statistica può essere utilizzata in modi differenti e con differenti livelli di onestà intellettuale. Se viene utilizzata la usi con onestà totale e senza voler trovare risultati consoni ai propri desideri/convenienze costituisce uin potente mezzo per stilare previsioni ad altissimo tasso di probabilità. Unica condizione "sine qua non" è che i risultati non devono venir resi noti alle masse, altrimenti diverranno rapidamente obsoleti ed errati perchè la nostra specie modifica il suo comportamento in base a quanto è di sua conoscenza.
C'è solo un piccolo problema.
qui non c'è da fare nessun calcolo di probabilità.
non c'è da fare NESSUNA previsione.
l'oggetto dell'analisi è l'andamento del titolo nel PASSATO, non la stima di quello che sarà nel futuro.
la distribuzione si ottiene, con pazienza, ordinando i dati veri.
e, ad ogni modo, sarebbe interessante sapere come il nostro amico ha costruito questa fantomatica normale.
chiede a me la varianza... sa dio come faccia ad avere media e sigmaquadro.
ah...nel mentre: 8 giornate analizzate. numero di giornate di enel in coda: 1
ah...nel mentre: 8 giornate analizzate. numero di giornate di enel in coda: 1
onestamente non mi fido dell'analisi di uno che non sapeva che la probablità si calcola facendo l'integrale della distribuzione.
Perchè non mi passi i dati?
dave4mame
22-01-2009, 12:34
ragazzi...scusate...io co ste code la varianza i dati etc. mi so perso...ma l'obiettivo qual è? dire che eni ha beneficiato di silvio?...no perche la risposta è no ma senza nenache vedere un grafico lo dico:O
è dimostra che WLOG, che dice di aver fatto una analisi che non ha fatto, racconta frottole.
tralasciando le perle di statistica che ci ha regalato.
tutte corrette (mica per altro... copiate e incollate) ma con attinenza 0 al discorso.
tralasciando le perle di statistica che ci ha regalato.
aspetta, ma non si era detto che non si sarebbero dovuti fare commenti sulle capacità tecniche dei due contendenti?
comunque non raccolgo il flame, ed invito di nuovo ad inviarmi i dati.
Se non hai paura di nulla, perchè continui a rifiutarti di farlo?
ragazzi...scusate...io co ste code la varianza i dati etc. mi so perso...ma l'obiettivo qual è? dire che eni ha beneficiato di silvio?...no perche la risposta è no ma senza nenache vedere un grafico lo dico:O
no credo che l'obiettivo é quello di dire che le dichiarazioni hanno turbato il mercato.
che comunque pur trovando una varianza "anomala" si dimostra ben poco, perchè non é mica detto che il corso azionario "corretto" avrebbe dovuto seguire lo stesso sanamento del mib30 o qualsivoglia peer group.
su google finance si riportano eventi rilevanti nel corso storico di ENI e non c'é riferimento alle dichiarazioni di berlusconi
http://finance.google.com/finance?q=BIT%3AENI
dave4mame
22-01-2009, 12:43
onestamente non mi fido dell'analisi di uno che non sapeva che la probablità si calcola facendo l'integrale della distribuzione.
mai detto.
ho detto, e confermo, che non servivano integrali per fare l'analisi in questione.
per un motivo molto semplice.
non era necessaria usare la distribuzione normali.
i dati ci sono, non era necessario stimarli.
Perchè non mi passi i dati?
già fatto poco sopra.
l'andamento dei 5 titoli che ho postato sono sufficienti a invalidare la presunta tesi.
comunque continui a non raccontarci come hai fatto tu a fare la tua analisi senza la base dati necessari.
tranquillo, che se non sei in grado di recuperare la base dati, finisco l'analisi e la posto nella sua totalità.
ti rendi conto però che, così facendo, ci fai una figura davvero... come dire... pessima?
no credo che l'obiettivo é quello di dire che le dichiarazioni hanno turbato il mercato.
che comunque pur trovando una varianza "anomala" si dimostra ben poco, perchè non é mica detto che il corso azionario "corretto" avrebbe dovuto seguire lo stesso sanamento del mib30 o qualsivoglia peer group.
su google finance si riportano eventi rilevanti nel corso storico di ENI e non c'é riferimento alle dichiarazioni di berlusconi
http://finance.google.com/finance?q=BIT%3AENI
stai sbagliando leggermente:
a) non voglio dimostrare che sia stata colpa di berlusconi. Non credo esistano strumenti matematici per farlo.
b) Ho voluto solo dimostrare che eni si è comportata in modo anomalo (ma attendo gli ulteriori dati per la conferma). Magari tu puoi dire che significa poco, però dave criticava addirittura l'esistenza di questa tecnica.
Comunque ti ricordo che il managing director di morgan stanley definisce nel libro che ho linkato questa tecnica come: "una delle piu potenti e versatili tecniche a disposizione [....] prima degli anni 90"
dave4mame
22-01-2009, 12:49
no credo che l'obiettivo é quello di dire che le dichiarazioni hanno turbato il mercato.
solo in parte.
quello era già palese dal fatto che NESSUNO ha riscontrato alcunchè.
attenzione; non voglio dire che le parole di berlusconi non costituiscano "turbativa di mercato"; voglio dire che di fatto, NON HANNO TURBATO il mercato (è ovviamente ben diverso).
l'oggetto del contendere è un'analisi che WLOG afferma di aver fatto e che non ha fatto.
che comunque pur trovando una varianza "anomala" si dimostra ben poco, perchè non é mica detto che il corso azionario "corretto" avrebbe dovuto seguire lo stesso sanamento del mib30 o qualsivoglia peer group.
questo è secondario.
mica perchè non è vero; perchè proprio non c'è stata.
il grafico al post 89 è esemplificativo; nel periodo oggetto di esame eni si è "mossa" rispetto all'indice con una sintonia quasi imbarazzante (inevitabile, visto il peso che ha sullo stesso)
su google finance si riportano eventi rilevanti nel corso storico di ENI e non c'é riferimento alle dichiarazioni di berlusconi
http://finance.google.com/finance?q=BIT%3AENI
magari WLOG ci può pubblicare un paper.... con nome e cognome, però.
mai detto.
ho detto, e confermo, che non servivano integrali per fare l'analisi in questione.
per un motivo molto semplice.
non era necessaria usare la distribuzione normali.
i dati ci sono, non era necessario stimarli.
errore: la probabilità come la calcoli?
hai presente quando vedi il disegnino di una normale e parte della normale si colora, facendo vedere una percentuale?
La parte che si colora è un integrale, e l'area sottesa indica la probabilità, cioè il rapporto tra l'area totale (1) e l'area in questione.
Siccome però la normale non ha una primitiva esprimibile in forma algebrica, bisogna usare una funziona integrale.
Per cui gli integrali non solo centrano, ma sono pure belli pesanti.
comunque continui a non raccontarci come hai fatto tu a fare la tua analisi senza la base dati necessari.
ti ricordo che per disegnare una normale basta media e varianza, ma tu lo sai già vero?
ti rendi conto però che, così facendo, ci fai una figura davvero... come dire... pessima?
perchè ti sto spiegando come si usano gli integrali? E' vero. Ma qualcuno doveva pur spiegarteli, no?
stai sbagliando leggermente:
a) non voglio dimostrare che sia stata colpa di berlusconi. Non credo esistano strumenti matematici per farlo.
b) Ho voluto solo dimostrare che eni si è comportata in modo anomalo (ma attendo gli ulteriori dati per la conferma). Magari tu puoi dire che significa poco, però dave criticava addirittura l'esistenza di questa tecnica.
Comunque ti ricordo che il managing director di morgan stanley definisce nel libro che ho linkato questa tecnica come: "una delle piu potenti e versatili tecniche a disposizione [....] prima degli anni 90"
ma che c'entra? L'analisi della varianza é una analisi vecchia come il mondo.
Ovvio che ha senso, ma di per sé non dimostra nulla.
E al di là del libro dell'analista di morgan stanley dubito che una analisi della distribuzione su un periodo di 20 giorni abbia grande significato. A prescindere di quale sia il merito della questione.
Nello specifico del merito in questione mi pare poi che la scelta del mib30 per la costruzione della curva di riferimento sia una scelta poco sensata, che toglie ulteriore significato all'analisi. Al massimo andrebbe costruita, la curva, sulle aziende petrolifere della zona euro.
dave ma non hai un lavoro?
Stai sprecando tutto questo tempo pur di non mandarmi i dati?
Chissà com'è contento il tuo capo... chissà che produttività alta che hai....
E al di là del libro dell'analista di morgan stanley dubito che una analisi della distribuzione su un periodo di 20 giorni abbia grande significato.
sbagliato: per questo esistono le verifiche di ipotesi :)
ti ripeto: è tutto spiegato per bene nei manuali che ho linkato :)
solo in parte.
quello era già palese dal fatto che NESSUNO ha riscontrato alcunchè.
attenzione; non voglio dire che le parole di berlusconi non costituiscano "turbativa di mercato"; voglio dire che di fatto, NON HANNO TURBATO il mercato (è ovviamente ben diverso).
l'oggetto del contendere è un'analisi che WLOG afferma di aver fatto e che non ha fatto.
questo è secondario.
mica perchè non è vero; perchè proprio non c'è stata.
il grafico al post 89 è esemplificativo; nel periodo oggetto di esame eni si è "mossa" rispetto all'indice con una sintonia quasi imbarazzante (inevitabile, visto il peso che ha sullo stesso)
magari WLOG ci può pubblicare un paper.... con nome e cognome, però.
Ho notato che ormai state facendo un dibattito accademico di statistica :asd:
Ma immagino che siate arrivati a questo cul de sac, partendo dall'ipotesi suddetta sulla turbativa di mercato.
comunque se fai il file excel mandamelo che può sempre esere interessante :-)
dave4mame
22-01-2009, 12:54
aspetta, ma non si era detto che non si sarebbero dovuti fare commenti sulle capacità tecniche dei due contendenti?
non l'ho fatto.
quello che hai postato (che per altro è ineccepibile) non ha niente a che fare con le tue "capacità tecniche".
sono semplici copia e incolla che nulla hanno a che fare con le tue conoscenze.
comunque non raccolgo il flame, ed invito di nuovo ad inviarmi i dati.
Se non hai paura di nulla, perchè continui a rifiutarti di farlo?
l'ho fatto, poco sopra.
sbagliato: per questo esistono le verifiche di ipotesi :)
ti ripeto: è tutto spiegato per bene nei manuali che ho linkato :)
ma che c'entrano le verifiche di ipotesi?:mbe:
l'ho fatto, poco sopra.
i dati non li hai assolutamente inviati.
Mi spieghi come faccio a fidarmi della tua analisi, se fino a poche pagine fa dicevi di "Non aver mai sentito parlare della normale"??????
speculare in borsa in sti momenti di crisi non è assai facile ma se Berlusconi avesse detto investo 100mln di euro in enel con sicurezza al 100% io le azioni le avrei prese......
dave4mame
22-01-2009, 12:58
errore: la probabilità come la calcoli?
per una serie storica? cosa devo calcolare? la probabilità che si verifichi un evento che SI E' GIA' VERIFICATO?
ti ricordo che per disegnare una normale basta media e varianza, ma tu lo sai già vero?
ovviamente.
per questo ti chiedo come tu abbia fatto a calcolarla, visto che la varianza la chiedi a me.
ma che c'entrano le verifiche di ipotesi?:mbe:
teorema del prolungamento :) vedi manuali :)
per una serie storica? cosa devo calcolare? la probabilità che si verifichi un evento che SI E' GIA' VERIFICATO?
scusami hai ragione intendevo dire varianza
ovviamente.
per questo ti chiedo come tu abbia fatto a calcolarla, visto che la varianza la chiedi a me.
stimandola no?
stima+verifica di ipotesi mi danno un intervallo di confidenza sulla varianza.
Come spiegato nei manuali linkati.
dave4mame
22-01-2009, 12:59
i dati non li hai assolutamente inviati.
sai che se cliccki su un link... MAGIA! ti si apre una pagina?
Mi spieghi come faccio a fidarmi della tua analisi, se fino a poche pagine fa dicevi di "Non aver mai sentito parlare della normale"??????
mai detto.
teorema del prolungamento :) vedi manuali :)
mi ripeto, ma che c'entra?
qua non si fa una estrapolazione per desumere una previsione, qua, vuoi fare una analisi su corsi storici che sono definiti.
dave4mame
22-01-2009, 13:00
scusami hai ragione intendevo dire varianza
stimandola no?
MITO.
davvero MI-TO.
dave4mame
22-01-2009, 13:01
Il mio era solamente un pensiero generico riguardo la scienza statistica e non mi è mai passato per la mente di immischiarmi in previsioni delle quali non conosco le basi portanti.
ti chiedo scusa... non ce l'avevo con te.
tornava comodo il post per riassumere lo stato dell'arte...
dave4mame
22-01-2009, 13:03
comunque se fai il file excel mandamelo che può sempre esere interessante :-)
ce l'ho già, ovviamente.
finisco di costruire le 22 code (uno per giorno di borsa aperta del 10 ottobre al 10 novembre) e li metto allegramente a disposizione, per la gioia e il sollazzo del pubblico, pagante e non :D
ce l'ho già, ovviamente.
finisco di costruire le 22 code (uno per giorno di borsa aperta del 10 ottobre al 10 novembre) e li metto allegramente a disposizione, per la gioia e il sollazzo del pubblico, pagante e non :D
comunque, ribadisco, secondo me questo calcolo é totalmente inutile.
Anche tralasciando che la scelta del gruppo di riferimento é fuorviante, una volta disponibili medie e varianze, non si può in nessun modo definire, limitandosi a guardare la variazione per 20 gg, che ci sia qualcosa di "anomalo".
Bisognerebbe come minimo aver calcolato un indice di volatilità storica del titolo in esame rispetto al peer group.
per questo avere come riferimento 20 gg é del tutto fuorviante.
mi ripeto, ma che c'entra?
qua non si fa una estrapolazione per desumere una previsione, qua, vuoi fare una analisi su corsi storici che sono definiti.
ma tu su un pool di dati non potrai mai conoscere la vera varianza: potrai conoscerne una approssimazione, a meno che il pool di dati non sia infinito.
ripeto: è spiegato tutto benissimo nei manuali linkati :)
comunque, ribadisco, secondo me questo calcolo é totalmente inutile.
Non è della stessa opinione il managing director della morgan stanley
MITO.
davvero MI-TO.
solo perchè ti ho spiegato cos'è un integrale? suvvia mi fai diventare rosso :p
sai che se cliccki su un link... MAGIA! ti si apre una pagina?
e me li devo inserire a mano? tutti i valori dei titoli del mib 30 per 30 giorni? hai idea di quanto tempo ci voglia????
perchè non mi mandi i tuoi dati? di cosa hai paura???
e me li devo inserire a mano? tutti i valori dei titoli del mib 30 per 30 giorni? hai idea di quanto tempo ci voglia????
perchè non mi mandi i tuoi dati? di cosa hai paura???
Poche storie Wlog.
I dati per confermare la tua affermazione ci sono, sono stati postati da Dave4mame, e sono in un formato non meno scomodo di quello che avresti trovato e usato tu per i tuoi calcoli finora nascosti.
Possono essere copiati e incollati dove vuoi.
Poi se come dici nel tuo dipartimento vi scrivete il codice da soli, allora sarai anche in grado di scrivere un qualcosa che ti importa quei dati, che puoi incollarti da solo su un semplice file di testo.
Ma poi che formato vorresti? Ti va bene un file di testo comma separated? Si puo' produrre in 5 minuti...
Se ora per cortesia vuoi mostrarci come avresti raggiunto i tuoi risultati precisi (a cui saresti arrivato senza dati), senza aggiungere troppo altro fumo, fai un piacere a tutti.
Io finora ho intuito solo che non sai di cosa stai parlando, non sai programmare, non sai un'acca di finanza e hai letto qualcosa di statistica su Wikipedia. Smentiscimi ti prego (senza aggiungere altri link scopiazzati. Risultati per cortesia)
Io finora ho intuito solo che non sai di cosa stai parlando, non sai programmare, non sai un'acca di finanza e hai letto qualcosa di statistica su Wikipedia. Smentiscimi ti prego (senza aggiungere altri link scopiazzati. Risultati per cortesia)
eheheh ti piace provocare?
mi ripeto, ma che c'entra?
qua non si fa una estrapolazione per desumere una previsione, qua, vuoi fare una analisi su corsi storici che sono definiti.
Perfavore leggiti i manuali , ti prego.
te l'ho già spiegato comunque:
a) io non avevo i valori di tutte le azioni del mib 30
b) anche se li avessi avuti, la varianza ottenuta non è la vera varianza
ragazzi ma perchè tutte queste obiezioni non le rivolgete al managing director di morgan stanley, che nel suo libro ha fatto uno studio UGUALE al mio?
ma tu su un pool di dati non potrai mai conoscere la vera varianza: potrai conoscerne una approssimazione, a meno che il pool di dati non sia infinito.
ripeto: è spiegato tutto benissimo nei manuali linkati :)
a me pare che tu abbia postato cose che non c'entrano un fico secco.
Io mica dico che non esistono gli strumenti statistici di cui si discute.
Dico solo che nella tua supposta analisi sono usati alla stracazzo.
E dubito che a morgan stanley stimino la volatilità di un titolo utilizzando serie storiche di 20 giorni. E quindi medie e varianze di un periodo cosi breve sono piuttosto inutili se non rapportate al meno a un calcolo "storico di maggiore ampiezza.
Ma questo lo saprà meglio di me gugoxx.
E dubito che a morgan stanley stimino la volatilità di un titolo utilizzando serie storiche di 20 giorni. E quindi medie e varianze di un periodo cosi breve sono piuttosto inutili se non rapportate al meno a un calcolo "storico di maggiore ampiezza.
http://www.mhhe.com/socscience/psychology/runyon/index.html
Capitolo 6, esercizio 2.2. Serie di 7 giorni sul dow jones.
Perfavore leggiti i manuali , ti prego.
te l'ho già spiegato comunque:
a) io non avevo i valori di tutte le azioni del mib 30
b) anche se li avessi avuti, la varianza ottenuta non è la vera varianza
avere il corso giornaliero di 30 titoli per 20 giorni é qualcosa di minuti, se uno davvero vuole fare l'analisi
Se le quotazioni non le hai, in base a che cosa calcoli le tue varianze scusami?
In base a una stima che fai arbitrariamente? in base alla quale risulta che eni sta in coda?
http://www.mhhe.com/socscience/psychology/runyon/index.html
Capitolo 6, esercizio 2.2. Serie di 7 giorni sul dow jones.
ma che significa????
c'é un esercizio in un manuale in cui calcoli la varianza per 7 giorni???????
Questo non c'entra nulla. E' ovvio che il calcolo lo puoi matematicamente fare.
Il punto é che economicamente ha poco o nullo significato
ragazzi ma perchè tutte queste obiezioni non le rivolgete al managing director di morgan stanley, che nel suo libro ha fatto uno studio UGUALE al mio?
Puoi anche calcolare la varianza e la distribuzione dell'andamento di borsa rispetto alle temperature medie giornaliere di new york.
E fare un calcolo matematicamente perfetto.
Ma da questo calcolo che significato economico puoi trarre?
http://www.mhhe.com/socscience/psychology/runyon/index.html
Capitolo 6, esercizio 2.2. Serie di 7 giorni sul dow jones.
:sbonk:
anche quando calcolavo il portafoglio di mercato i vari esercizi erano tarati su 3/4 titoli, ma questo non vuol dire che bastano 4 titoli per calcolarlo.
ammazza che elasticità :asd:
dave4mame
22-01-2009, 14:17
ho finito l'analisi.
sul periodo osservato (10 ottobre-10 novembre, 22 giorni borsistici) in UN SOLO GIORNO il titolo eni si è collocato all'estremità della coda.
si tratta del 16 ottobre, il giorno il cui forte scostamento era già stato riscontrato dal grafico di cui al post #89.
in tutti gli altri 21 casi ci sono sempre ALMENO 2 titoli titoli il cui scarto rispetto all'indice è superiore.
la media del titoli con scarto superiore (all'interno dei 21 giorni) è 11,1
i dati grezzi sono disponibili su yahoo.finanza.it, come già ricordato 5 volte.
per i pigri, o per chi non sa usare strumenti di calcolo (excel, spss, sas, clementine, matlab), la base dati, l'analisi degli scarti è disponibile qui.
http://dave4mame.altervista.org/spmib.xls
e me li devo inserire a mano? tutti i valori dei titoli del mib 30 per 30 giorni? hai idea di quanto tempo ci voglia????
Guarda che in fondo alla pagina c'è un link "Preleva i dati su foglio di calcolo" :D
Per vederli basta salvare con nome e aprire con excel. Se non te lo apre bene, sostituisci in blocco note , con ; e . con , prima di aprirlo.
ho finito l'analisi.
sul periodo osservato (10 ottobre-10 novembre, 22 giorni borsistici) in UN SOLO GIORNO il titolo eni si è collocato all'estremità della coda.
si tratta del 16 ottobre, il giorno il cui forte scostamento era già stato riscontrato dal grafico di cui al post #89.
in tutti gli altri 21 casi ci sono sempre ALMENO 2 titoli titoli il cui scarto rispetto all'indice è superiore.
la media del titoli con scarto superiore (all'interno dei 21 giorni) è 11,1
i dati grezzi sono disponibili su yahoo.finanza.it, come già ricordato 5 volte.
per i pigri, o per chi non sa usare strumenti di calcolo (excel, spss, sas, clementine, matlab), la base dati, l'analisi degli scarti è disponibile qui.
http://dave4mame.altervista.org/spmib.xls
secondo me hai truccato i dati :O
ho finito l'analisi.
sul periodo osservato (10 ottobre-10 novembre, 22 giorni borsistici) in UN SOLO GIORNO il titolo eni si è collocato all'estremità della coda.
si tratta del 16 ottobre, il giorno il cui forte scostamento era già stato riscontrato dal grafico di cui al post #89.
in tutti gli altri 21 casi ci sono sempre ALMENO 2 titoli titoli il cui scarto rispetto all'indice è superiore.
la media del titoli con scarto superiore (all'interno dei 21 giorni) è 11,1
i dati grezzi sono disponibili su yahoo.finanza.it, come già ricordato 5 volte.
per i pigri, o per chi non sa usare strumenti di calcolo (excel, spss, sas, clementine, matlab), la base dati, l'analisi degli scarti è disponibile qui.
http://dave4mame.altervista.org/spmib.xls
ma a me apre la homepage di altervista :boh:
ma a me apre la homepage di altervista :boh:
Prova a copiare e incollare l'indirizzo ;)
dave4mame
22-01-2009, 14:24
secondo me hai truccato i dati :O
vero.
ma mica su yahoo.it.
ho hackato direttamente il sito della borsa italiana..
:D
Micene.1
22-01-2009, 14:25
no credo che l'obiettivo é quello di dire che le dichiarazioni hanno turbato il mercato.
che comunque pur trovando una varianza "anomala" si dimostra ben poco, perchè non é mica detto che il corso azionario "corretto" avrebbe dovuto seguire lo stesso sanamento del mib30 o qualsivoglia peer group.
su google finance si riportano eventi rilevanti nel corso storico di ENI e non c'é riferimento alle dichiarazioni di berlusconi
http://finance.google.com/finance?q=BIT%3AENI
ah...vabbe senza entrare nel merito statistico e senza neanche guardare il grafico e parametri di quella seduta...secondo la mia minima esperieza sui movimenti del titolo eni nel mib cosi a tatto...una dichiarazione di quel tipo di silvio...nn lo so avrà aumentato il volume di scambio di qualche punto percentuale nell'intraday ...magari qualche altra cosina i giorni successivi assolutamente marginale, qualche vecchietto che si è preciptato ad investire la pensione?...ma nn penso che si sia andati oltre...
vero.
ma mica su yahoo.it.
ho hackato direttamente il sito della borsa italiana..
:D
non sapevo che ENI pesasse cosi tanto. Vale addirittura 1/5 del SP
comunque si potrebbe, volendo, fare un indice SPmib senza ENI
Micene.1
22-01-2009, 14:36
non sapevo che ENI pesasse cosi tanto. Vale addirittura 1/5 del SP
comunque si potrebbe, volendo, fare un indice SPmib senza ENI
no hannomodificato i pesi qualche settimana fa...ora varra molto meno sui 15
dave4mame
22-01-2009, 14:38
non sapevo che ENI pesasse cosi tanto. Vale addirittura 1/5 del SP
era proprio per quello che, praticamente A BOTTA SICURA, ho sostenuto SUBITO che era praticamente impossibile quanto sostenuto.
il caso del 16 ottobre è l'eccezione, non la norma (ma non mi stu
comunque si potrebbe, volendo, fare un indice SPmib senza ENI
inutile.
non perchè non abbia senso, ma perchè come WLOG ha sostenuto, lui ha fatto "un'analisi non ponderata per i volumi".
io ho replicato, sic et simpliciter le ipotesi (ovviamente errate) che ha sostenuto lui.
dave4mame
22-01-2009, 14:40
no hannomodificato i pesi qualche settimana fa...ora varra molto meno sui 15
orca questo non lo sapevo.
hai per caso i "pesi" a portata di mano?
ps... non mi serve la tabella matlab... mi basta un semplice link :)
dave4mame
22-01-2009, 14:42
Guarda che in fondo alla pagina c'è un link "Preleva i dati su foglio di calcolo" :D
Per vederli basta salvare con nome e aprire con excel. Se non te lo apre bene, sostituisci in blocco note , con ; e . con , prima di aprirlo.
funziona funziona... non crederai mica che io me li sia digitati vero? :)
Micene.1
22-01-2009, 14:43
orca questo non lo sapevo.
hai per caso i "pesi" a portata di mano?
ps... non mi serve la tabella matlab... mi basta un semplice link :)
uhm no...so eni perche è un titolo che trado molto quindi mi ricordo ilsuo peso...cmq penso che se googli trovi sicuramente i pesi del spmib
edit: ho trovato questo (http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/companyNews/idITLM24997120081222?symbol=UBI.MI)... pero nn ho capito che vuole con quote page
era proprio per quello che, praticamente A BOTTA SICURA, ho sostenuto SUBITO che era praticamente impossibile quanto sostenuto.
il caso del 16 ottobre è l'eccezione, non la norma (ma non mi stu
inutile.
non perchè non abbia senso, ma perchè come WLOG ha sostenuto, lui ha fatto "un'analisi non ponderata per i volumi".
io ho replicato, sic et simpliciter le ipotesi (ovviamente errate) che ha sostenuto lui.
ho aggiunto una riga coi subtotali sul periodo totale di 20 giorni
viene fuori che ENI a 16 titoli alla sua destra.
il che come dici giustamente tu é quasi una tautologia visto che eni ha un peso preponderante nel determinare il valore del SP. Quindi si troverà quasi sempre "a metà"
PS
se wlog ha fatto una alaisi non pesata... come fa ad aver utilizzato il SP che è per definizione una media ponderata? :boh:
dave4mame
22-01-2009, 15:13
lui ha (dice di aver) usato il mib 30.
che NOTORIAMENTE è NON pesato... :D
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