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23-01-2009, 20:06 | #21 |
Senior Member
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e ti sfido a dire che non si nota una curtosi (cosi' come un andamento leggermente asimmetrico verso sx -cosa abbastanza frequente tra l'altro-), anche se torno a ribadire che il campione e' piccolo...
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23-01-2009, 20:10 | #22 | |
Bannato
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variazione rispetto a che cosa? se quella é la distribuzione degli scarti delle variazioni giornaliere di ENI rispetto all'indice mib 30 si tratta di un grafico che esprime un 'ovvietà, visto che eni determina in una misura intorno al 16% l'indice mib30 Che poi é quello che diceva Dave e che si vedeva benissimo nel suo foglio excel |
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23-01-2009, 20:12 | #23 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2008
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23-01-2009, 20:16 | #24 | |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2008
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kurtosis(a) mi viene 4.4638 Non ti sembra un ottimo risultato? Comunque quoto anche io la parte in grassetto. Mi piacerebbe che qualcun'altro facesse andare il programma su un pool piu ampio di dati. |
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23-01-2009, 20:22 | #25 |
Bannato
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Ultima modifica di wlog : 23-01-2009 alle 20:24. |
23-01-2009, 20:23 | #26 | |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2008
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Quote:
basterebbe che tu facessi andare il codice per rispondere alle tue domande ho messo pure i titolini alle immagini comunque ho preso la variabile: http://www.codecogs.com/eq.latex?%20...}{price_{t-1}} ho creato 50 intervalli equispaziati nell'intervallo [min, max] della variabile e ho contato quanti valori cadevano in ogni singolo "cestino" |
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23-01-2009, 20:33 | #27 | |
Bannato
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e cosa ci sarebbe di interesante in questa analisi? A parte le code (che ho scoperto chiamarsi curtosi, e quindi ringrazio Froze per avermi fatto imparare qualcosa) che potrebbero essere interessanti per determinare la volatilità del titolo, ma visto che il periodo é di 20 giorni l'analisi é troppo ristretta. Di economicamente interessante in quella analisi che c'è, a prescindere dall'uso di matlab? |
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23-01-2009, 20:40 | #28 | |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2008
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Mi spieghi come mai la sua è migliore della mia? Ovviamente la cosa interessante è che nei primi giorni dopo il 10 ottobre ENI assuma un comportamento molto diverso dalle altre azioni, per poi piano piano ristabilizzarsi nei giorni a venire |
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23-01-2009, 20:48 | #29 | |
Bannato
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La tua analisi non ho ancora capito a quale domanda risponda. E mi sfugge pure la rilevanza economica nelle andare a guardare la distribuzione delle variazioni percentuali giornaliere del titolo ENI. Anche perché secondo me giocando un po' con gli intervalli, quel tuo grafico lo si può trasformare in una curva che ha ben poco di distribuzione normale, puoi provare, anziche dividere in 50 a dividere in 100 o in 10 l'intervallo di variazione. magari cambia radicalmente. O magari no. In entrambi i casi non vedo quale significato economico tu possa trarne. |
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23-01-2009, 23:34 | #30 | ||||
Bannato
Iscritto dal: Oct 2008
Messaggi: 558
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Quote:
A questo punto ho definito come criterio (ma si può variare) che una azione si comporta diversamente dalle altre, cioè è in coda, se è diversa dall'80% delle altre azioni, cioè se si trova in una delle due code la cui area rappresenta il 10% del totale (cioè si è comportata in effetti diversamente dal 90% delle altre azioni). E questo me lo chiedo giorno per giorno, e quindi disegno un grafico che rappresenta l'indice di skewness, ovvero quanto sta in coda: I primi 2 giorni si trova saldamente in coda, per poi spostarsi nel 78% dell'area (quindi saltando il parametro di solo 2 punti percentuali), e quindi ritornare di nuovo in coda. Nei giorni successivi poi piano piano si riporta vicino alla media, senza mai però raggiungerla. Quote:
http://finance.yahoo.com/q/cp?s=^MIB30 mancano: bpmps.mi bpu.mi e un paio di altre azioni relative al mese di ottobre 2008... tu sai come mai? comunque è esattamente la stessa identica cosa che fa dave nel suo spreadsheet, l'unica cosa che non capisco è perchè lui ha nello sheet dei dati diversi da quelli riportati da yahoo finance... ho provato a mandargli un PM chiedendogli spiegazioni ma lui mi ha risposto insultandomi. Provo a fare le stesse domande a te: tu sai perchè i dati di dave e quelli di yahoo non combaciano? e poi quando prendo i prezzi di chiusura devo scegliere Close price o Adjusted close price? cosa cambia? Quote:
10 intervalli: 100 intervalli: comunque ti ripeto l'invito a provare tu stesso il codice, sicchè tu possa fare tutte le modifiche che vuoi!! Se per caso non hai matlab e non vuoi piratarlo, posso modificare leggermente il codice in modo tale che vada anche su Scilab/Octave, dato che è gratuito e credo esista anche per windows. Quote:
Ultima modifica di wlog : 23-01-2009 alle 23:43. |
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01-02-2009, 11:06 | #31 |
Bannato
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nessuno ha da dire nulla? tutti d'accordo???
incredibile che possa esistere un economista che dica di non aver mai sentito parlare di normale Dave la laurea quanti punti dell'esselunga ti è costata? |
02-02-2009, 00:34 | #32 |
Senior Member
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wlog fai il bravo, vi era stato chiesto di non "mordervi", magari tu scherzi ma potrebbe essere letto come flame. Se proprio ci tieni mandagli un pvt, ovviamente pacato ed educato, e se non interviene vuol dire che non gli interessa.
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Pace e Bene |
02-02-2009, 10:09 | #33 |
Bannato
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.....
Ultima modifica di wlog : 09-02-2009 alle 11:34. |
09-02-2009, 11:35 | #34 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2008
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dave mi sembravi tanto ansioso nell'altro thread.... all'improvviso ti si è asciugata la bocca?
attendo tue notizie con ansia.... |
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