Devi giocare con gli Eventi
- BeforeUpdate
- AfterUpdate
in pratica il datagrid si comporta come se tu inserisci i dati direttamente nella tabella come da SQL Server, cioè prova a fare la stessa sul DB e vedrai che ti fa lo stesso giochetto!
Se il campo accetta valori Null, prova cliccare CTRL+0 quando sei sulla cella e d è vuota, vedrai sicuramente che non ti ritorna errore

Potresti sfruttare questo "trucchetto"
cmq gestisci il tutto con i due eventi, io almeno ho fatto così