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Io farei cosė:
Var[X] = E[X^2] - E[X]^2
E[X]^2 = u^2
Mentre E[X^2] lo puoi calcolare derivando due volte la funzione generatrice dei momenti della normale, che č:
m(t) = e^[u*t + (o^2)*(t/2)^2)
E[X^2] = m''(0) = o^2 + u^2
dove m'' indica la derivata seconda.
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