[ezio]

il primo metodo indicato da Foy, sostituire cioè il file dello sfondo standard con quello che vuoi tu mi sembra il metodo + semplice e veloce.

Rinomina il file dello sfondo che vuoi utilizzare in bliss.jp_ e sostituiscilo al file originale contenuto nella cartella i386 del cd d'installazione.

Se vuoi conservare lo sfondo standard espandi il file bliss.jp_ originale (dal promt dei comandi: expand bliss.jp_ bliss.jpg) e mettilo ad esempio nella cartella $$ del cd in modo che venga copiato in c:\windows
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In alternativa potresti modificare con blocco note direttamente la stringa del file luna.theme (dovresti espandere luna.th_ contenuto in i386)

[Control Panel\Desktop]
Wallpaper=%WinDir%web\wallpaper\Bliss.bmp