Ciao,
anzichè usare il proxy, hai provato, più semplicemente ad assegnare
alla scheda di rete pc col modem
IP: 192.168.0.1
Sub: 255.255.255.0
All'altro PC:
IP: 192.168.0.2
Sub: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
Naturalmente dopo aver condiviso la connessione ADSL del pc che fa da "server". In questo modo a me ha sempre funzionato benissimo