Qui trovi diverse guide in proposito
http://www.wmlscript.it/j2me/index.asp
Il file jar è semplicemente un archivio che raccoglie i file compilati in bytecode e varie risorse come possono essere immagini etc...
Puoi esportare il tuo progetto in jar in modo automatico se usi un IDE tipo Eclipse oppure da linea di comando usando il file jar.exe presente nella directory bin della tua JDK...