non conosco ubuntu, ma per le tue necessità generalmente non hai bisogno di altro che del software che c'e' sul cd della distribuzione.
tuttavia le funzionalità che cerchi sono piuttosto complicate e richiedono un po' di dimestichezza con sistema operativo e con problematiche di networking.
Per il server ftp hai l'imbarazzo della scelta, io reputo vsftpd un ottimo compromesso tra semplicità nella configurazione e ricchezza di funzionalità, ma esistono ottime alternative (proftpd ad esempio).
Per quanto riguarda il proxy puoi utilizzare squid o apache. Il primo ha più funzionalità, forse anche troppe per la maggior parte delle installazioni.
per la condivisione della connessione a internet, se vuoi realizzare qualcosa di più del semplice natting della rete interna, ti conviene leggere un po' di documentazione
http://www.netfilter.org/documentati...entation-howto
Ciao