Per compilare ti serve il jdk 1.5 da scaricare dal sito della sun
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
(devi scaricare JDK 5.0 Update 1 non NetBeans IDE)
Per scrivere i programmi all'inizio ti suggerisco di usare textpad o al massimo jcreator. Come ambienti avanzati free ci sono eclipse, netbeans o jbuilder. per una guida puoi scaricare i vari capitoli in pdf non stampabili dal sito
www.mokabyte.it