non è un BUG, è proprio la peculiarità dei router, si connettono quando li accendi, in parole povere servono a "sostituire" un PC che stia sempre acceso e connesso per far uscire in internet altri computer che siano collegati a esso. In questo modo c'è meno spreco di energia e di soldi (un router anche di quelli buoni è decisamente più economico di un PC intero con tante schede di rete, senza contare che poi va configurato, il router fa quasi tutto da solo). Inoltre molti router hanno il firewall integrato, come il nostro, che offre molta più protezione di un semplice PC che funga da firewall.
Mi sembra che il fatto dell'ADSL a consumo sia gia stato affrontato proprio qui dentro, e se non ricordo male l'unica soluzione è quella di accendere e spegnere il router a seconda della necessità, proprio come un modem normale.