Scusami in anticipo se la domanda ti sembrerà banale e scontata, ma io te la faccio lo stesso, perché può darsi che ti sia sfuggito questo particolare...
detto questo, quando vai a configurare le impostazioni, aspetti poi almeno 5 secondi prima di uscire/tornare alla schermata principale?
Cmq se dopo aver fatto tutto correttamente (collegamenti compresi) il problema persiste, allora quasi sicuramente è un problema di natura hardware del controller che non fa rimanere in memoria i settaggi impostati. e quindi è da rma.
Ciao