[DooM1]

Esegui quel programma su una sandbox, tipo sandboxie, e cerca di capire dove tutto va a scrivere e che file e cartelle crea.
A quel punto vai a vedere se quei file che sono stati creati nella sandbox, ce li hai anche tu nel tuo sistema reale.
Probabilmente troverai i file del registro di sistema, se vuoi essere scrupoloso dovresti aprire quei file e vedere cosa è andato a scrivere, è un lavorone.

Quando sono costretto ad eseguire un programma scaricato da uno di questi siti, uso sempre una sandbox, come azione preventiva però.
In genere questi programmi ti installano, oltre al programma voluto, altri programmi infestanti e malware (che spesso sono sconosciuti agli antivirus). Dalla sandbox poi prendo solo il programma che mi interessa pulito, e cancello la sandbox.
La prossima volta fai così: prevenzione.