Ciao
le foto che utilizzi come icona devi metterle nello stesso disco, altrimenti windows perde il percorso e utilizza sempre quelle di default..
Posso chiederti se stai utilizzando delle vere e proprie. ico?
Ad ogni modo fai una cartella nella root principale dell' hard disk, metti tutte le icone, impostale nei film e poi nascondi la cartella semplicimente facendo tasto destro->proprietā e spunta "nascosto" poi applica il cambiamento solo alla cartella, e non a tutti i file!