Dipende dalle tue conoscenze. Se non hai mai creato un videogioco, ti consiglierei di provare prima con dei software già predisposti, che facilitano la programmazione, ad esempio Game Maker. La versione gratuita Lite, anche se limitata rispetto alla versione Ultimate, ti permette di usare il linguaggio GML, con molte funzioni pronte da utilizzare. Altrimenti, se hai una buona conoscenza di C#, potresti provare ad usare il framework XNA. Ovviamente C# e XNA servono principalmente per programmare in Windows, ma esiste anche un porting chiamato Mono, per programmare anche su altre piattaforme. Con XNA puoi far girare i tuoi giochi anche su XboX.
Game Maker:
http://www.yoyogames.com/
XNA Framework:
http://msdn.microsoft.com/it-it/library/bb200104.aspx