Quale browser usi?
Comunque che sia IE o Firefox al momento del download ti chiedono dove salvare il file. Ammesso che tu abbia confermato la prima volta senza saperlo (e quindi non te lo richiede una seconda), di solito li trovi in c:\user\nomeutente\downloads.
Ciauz
Edit: puoi sempre fare una ricerca e vedere subito dove si trovano
