Le progress bar puoi averle usando wx.ProgressDialog [1] che crea una dialog con un Gauge e puoi anche mettergli un breve messaggio e un tasto per annullare l'operazione in corso (il tutto molto semplicemente) o usare direttamete wx.Gauge [2]
Ciao.
[1]
http://www.wxpython.org/docs/api/wx....log-class.html
[2]
http://www.wxpython.org/docs/api/wx.Gauge-class.html