oserei dire che è per la seguente concomitanza di fattori:
1) i led sono molto sensibili, anche con una minima corrente emettono luce (ho un luxeon da 5W che emette una luce flebile se un capo è collegato a 12V e l'altro... lo tengo in mano
)
2) l'interruttore non è duale e interrompe il neutro e non la fase
3) la fase, non essendo interrotta, collega i led che si accendono per un debolissimo passaggio di corrente tra la fase e un potenziale basso (terra?)
è l'unica spiegazione plausibile che mi viene in mente
ciò può essere ancora più veritiero se i led sono collocati in un portalampade metallico collegato a terra (non è il tuo caso però)