A meno che sul cellulare non ci sia un JRE (magari qualche smartphone ce l'ha) devi usare un WTK e una Midlet.
Una Midlet è come un'applet solo che anzichè girare in un browser gira in un cellulare.
Come le applet, le Midlet non partono con un main e non hanno una console di output quindi dovrai modificare un attimo il programma.
Ti conviene scaricare direttamente
netbeans nella versione che include Java ME o la versione base e poi scaricare il plug-in per Java ME. L'IDE si occuperà poi di impacchettare tutto in un jar per cellulari oltre a fornirti degli strumenti visuali di test del programma prima del dispiegamento (non essendoci la console dovrai giostrarti un attimo con le API UI di Java ME per riprodurre sul display il testo che normalmente butteresti fuori con System.out).