intanto ti confermo che le varie case sugli obiettivi indicano la focale per 35mm (quindi da moltiplicare) anche se l'obiettivo non è sull frame (perchè per esempio lo potresti dover moltiplicare per 1,5 o1,6 a seconda del sensore su cui lo monti).
con il termine macro invece, in genere si contraddistinguono obiettivi con cui puoi scattare almeno 1:1 (sul sensore inquadri qualcosa grande come il sensore) anche se poi varie case danno questo termine a obiettivi che non sono veri e propri macro ma sono solo un po sopra la media.
se ti appassiona tale ambito c'è il nikkor 105vr: favoloso ma caro, di più abbordabile c'è il nikkor 60mm oppure puoi andare su altre case (tamron 90, tokina 100 ecc...) sono tutti 1:1 ma chiaramente quelli più lunghi ti permettono di arrivare ad 1:1 senza avvicinarti troppo e con più sfocato (ammesso che serva nelle macro).
per quanto riguarda le altre ottiche che hai citato il 24-120vr non è un ottica particolarmente riuscita, è più un tuttofare per FX ma ne luminoso ne di particolare qualità (il 16-85vr solo per dx è mooolto meglio)
il sigma 50-150 è interessante se hai davvero bisogno di luminosità ad un prezzo umano (il 70-200vr per un non professionista è una follia, come costo e peso/ingrombro, non oso immaginarlo sulla tua d40...
)
se invece senti solo bisgno di più mm io andrei sul 70-300vr (che già per i miei gusti è grandicello) o sul più economico 55-200vr in attesa che mamma nikon ci faccia un 70-200 f/4 più abbordabile dei 2,8 che ci sono ora.
p.s. forse già lo sai ma con la d40 hai motorizzate solo le ottiche af-s non le af, quindi sei avvertito quando cerchi nelle ottiche un po più vecchiotte...
ciao!