Non garantisco, ma io è da quando uso XP che non mi preoccupo di disattivare le periferiche USB prima di scollegarle (chiavette, HD esterni, lettori mp3 e cellulare).
Tuttalpiù potresti vedere un messaggio di errore perchè qualche file "in transito" non è stato copiato correttamente/completamente ma non penso proprio che si possano avere problemi più seri.
Ecco qui i files (ne ho 2, non ricordo qual'è il terzo):
Sheep in the Island.wmv
T10 Quick Experience.wmv