come tutti i formati di compressione video hai bisogno di scaricare il relativo codec per poterli vedere, fai una ricerca con "codec" oppure visita il sito
www.divx.com
se non sbaglio wmp tenta di scricare in automatico tutto ciò di cui ha bisogno, quindi se apri la connessione internet prima del file .asf è probabile che faccia tutto in automatico