Ciao,
inanzitutto ti consiglio di studiarti un pò il funzionamento. Qua c'è un'ottima guida:
ftp://ftp.sas.com/pub/neural/FAQ.html
Poi, se hai Matlab, puoi iniziare con il Neural Network Toolbox, davvero ben fatto. Oppure le librerie JOONE in Java. Per il C++ non lo so Comunque tra un pò finirò la mia rete neurale parallela per la tesi in C++, quindi poi ti posso consigliare quella