[vizzz]

incolla qui gli errori che magari ci si capisce qualcosa di più.

guardando ora, stai sbagliando a dichiarare l'oggetto CUdpSocket in ProvaUdpDlg.h.

public:
CUdpAsySk* m_pUDPSocket;

dovrebbe essere

public:
CUdpSocket* m_pUDPSocket;