Questo il mio parere in merito:un router possiede funzioni NAT ma non è da considerarsi un vero firewall hardware(almeno non quelli comuni che costano meno di 100 euro) e non può sostituire a tutti gli effetti un firewall software.
Detto cio ognuno è libero di fare cio che meglio crede,tipo combinazione firewall windows+quello del router(sotto xp non lo farei mai,sotto vista forse..ma non mi senitrei lo stesso al sicuro...

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saluti