In realtà è tutto molto semplice.
Visual Studio 2005:
1) Installate GLUT (non è presente di default) SE ne avete bisogno
2) Create un progetto non .NET (vi complichereste la vita)
3) Scrivete il codice OpenGL ed includete le librerie corrette nelle impostazioni del linker
Visual Studio 2005 Express:
1) Installate e configurate il Platform SDK
2) Installate GLUT (se necessario)
3) Procedete come sopra