Qualche commento...
1) Ho fatto pure io un esame simile, nella stessa università
2) proxy.science.unitn.it non esiste più :P guarda cosa hai nel browser ed usa quello in caso
3)
http://www.rgagnon.com/javadetails/java-0085.html qui è spiegato come collegarsi tramite un proxy. Non ho provato il sistema ma ad occhio sembra andare. Quando ho fatto io l'esame avevo gestito internamente la comunicazione con il proxy, cioè mandavo richieste http e ricevevo risponste http :P