Una traccia midi non ha suoni, è solamente un insieme di comandi. Per "suonarla" ti occorrono suoni, che generalmente sono presi o da dei campionatori, nel caso di Windows dal campionatore wavetable abbastanza scarso, oppure da synth software come appunto i VST.
Cubase ha dei vst comprensivi nel suo dvd che ti vendono. Però chiaramente non coprono tutta la gamma, inoltre non sono moltissimi.
Devi (purtroppo) comprare i vst più adatti all'uso che intendi fare.
Altra alternativa è pescare nel mondo free di KVR, un sito che recensisce e pubblicizza tutto il mondo vst; nel suo forum e nel suo motore di ricerca troverai centinaia di migliaia (io sono arrivato a quasi 3 gb) di vst e effetti free, alcuni molto carini.
Il link è
www.kvraudio.com.
Dopodichè puoi seguire il procedimento che ho descritto.
PS: ora c'è Cubase 4, che è l'aggiornamento dell'SX3.