io conosco alcuni fumi e vapori colorati ma sono altamente tossici quindi non li nomino
ad ogni modo, tranne rari casi (rarissimi, forse anche nessun caso) i vapori/gas colorati non sono salutari da respirare... i fumogeni sono residui di combustione di solito.
Se mi viene in mente qualche reazione con fumo colorato te la dico.
edit: all'aperto puoi cmq provare i vapori tossici, se vuoi ti dico in pvt ma devi sapere quello che fai.
PS: il 90% dei fumi colorati non particolarmente tossici li puoi fare con reagenti che non si trovano al supermercato
Fai prima a fare soluzioni colorate o fiamme colorate, è già più semplice