Spesso i file GZ contengono un unico file enorme di tipo TAR. Quando ti chiede l'estensione del file, prova a dargli come estensione .TAR. Se effettivamente è così, WINZIP ti decomprimerà automaticamente anche il file TAR e ti mostrerà il contenuto.
Se il file originario avesse avuto un nome del tipo MIOFILE.TAR.GZ, probabilmente Winzip l'avrebbe capito da solo.