Però è un effetto non documentato (o è documentato e io me lo sono perso

). Che sia o non sia documentato è rilevante perchè nel caso in cui non lo sia allora non è una caratteristica su cui è possibile fare affidamento.
Così le librerie dicono che affinchè una finestra sia "focusable" (focalizzabile suona così male...) il suo stato "focusable" deve essere impostato a true. Se da qualche parte è scritto che una finestra (magari per effetto del setVisible(true)) subisce una mutazione dello stato "focusable" a true, allora il setFocusable è effettivamente inutile.
Per il caso di caralu penso che le scelte siano due: o c'è qualcosa che ci sfugge – magari c'è un componente che trattiene il focus e la documentazione dice che effettivamente può farlo – oppure la questione rientra in quei casi – accennati nella documentazione – in cui i "best efforts" per assegnare il focus ad un componente non producono nulla per dettagli di implementazione.