Outpost free.... questo per intenderci
http://www.agnitum.com/products/outpostfree/index.php
Non è certo il top, l'unico motivo per usarlo è l'estrema leggerezza è la compatibilità con win 98...per tutto il resto cè di meglio (compreso quello integrato in xp).
Detto questo
Prova a chiudere il firewall dopo circa 1-2 minuti che sei collegato in rete e riattivarlo.
Per essere sicuro che sia "allineato" con il tuo IP andando sopra l'iconcina de FW (nella barra) con il mouse devi leggere una finestrella con lo stesso IP che hai tù in quel momento (presumo variabile).
Se non funzia neppure così, disinstalla e reinstalla.