Puoi trovare un esempio di Wizard Control qui:
http://www.codeproject.com/cs/miscctrl/SampleWizard.asp
E' per il Framework 1.1, ma dovresti riuscrire a ricompilarlo per la 2.0 senza grossi problemi.
Se non vuoi usare controlli di terze parti, puoi ovviare con degli User controls caricati a runtime durante il "Next"/"Previous" che accettano in fase di istanziazione (o come proprietā) la classe che ti mantiene le opzioni.
Ciao