mamo139
18-08-2012, 15:25
Ciao a tutti,
la faccio breve, devo integrare tramite integrazione numerica la seguente equazione.
http://latex.codecogs.com/gif.latex?\int_{-\infty%20}^{+\infty}{\int_{-\infty%20}^{+\infty}{\int_{-\infty%20}^{+\infty}{%20F\left%20(x,y,z%20\right%20)\cdot%20g\left%20(%20x,y,z%20\right%20)%20dx%20dy%20dz}}}
la funzione g() è una normale standard trivariata (ovvero questa http://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution)
attualmente uso il seguente metodo per risolverla:
http://latex.codecogs.com/gif.latex?\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n-1}\sum_{h=0}^{n-1}\left%20(%20F\left%20(%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20(i+\frac{1}{2}),%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20(j+\frac{1}{2}),%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20(h+\frac{1}{2})%20\right%20)%20\cdot%20mvncdf\left%20(%20\left%20[%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20i;%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20j;%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20h%20\right%20],%20\left%20[%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20(i+1);%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20(j+1);%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20(h+1)%20\right%20],%20...\right%20)\right%20)
uso matlab per le operazioni quindi la funzione mvncdf ve l'ho scritta con i parametri che prende matlab.
Inutile dire che i tempi di esecuzione sono lunghi e il risultato non pare essere molto preciso. Voi come risolvereste il problema? Come migliorereste tempi di esecuzione e/o la precisione del risultato?
Non sono un asso in matematica (alle elementari si :fagiano: ), nel senso che nel mio corso di studio non c'è tanta matematica.
Grazie!
la faccio breve, devo integrare tramite integrazione numerica la seguente equazione.
http://latex.codecogs.com/gif.latex?\int_{-\infty%20}^{+\infty}{\int_{-\infty%20}^{+\infty}{\int_{-\infty%20}^{+\infty}{%20F\left%20(x,y,z%20\right%20)\cdot%20g\left%20(%20x,y,z%20\right%20)%20dx%20dy%20dz}}}
la funzione g() è una normale standard trivariata (ovvero questa http://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution)
attualmente uso il seguente metodo per risolverla:
http://latex.codecogs.com/gif.latex?\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n-1}\sum_{h=0}^{n-1}\left%20(%20F\left%20(%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20(i+\frac{1}{2}),%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20(j+\frac{1}{2}),%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20(h+\frac{1}{2})%20\right%20)%20\cdot%20mvncdf\left%20(%20\left%20[%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20i;%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20j;%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20h%20\right%20],%20\left%20[%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20(i+1);%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20(j+1);%20-3.5%20+%20\frac{7}{n}\cdot%20(h+1)%20\right%20],%20...\right%20)\right%20)
uso matlab per le operazioni quindi la funzione mvncdf ve l'ho scritta con i parametri che prende matlab.
Inutile dire che i tempi di esecuzione sono lunghi e il risultato non pare essere molto preciso. Voi come risolvereste il problema? Come migliorereste tempi di esecuzione e/o la precisione del risultato?
Non sono un asso in matematica (alle elementari si :fagiano: ), nel senso che nel mio corso di studio non c'è tanta matematica.
Grazie!